Финансовая математика (вариант 9, ВЗФЭИ)

Сделана в январе 2019 года.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 12.05.2020 г. составила 88%.

Задача 1

 При какой процентной ставке (французская практика) вкладчик получит 51,5 тыс. рублей по срочному вкладу, если 23.09.2013 г. он положил на счет 50 тыс. рублей на срок 10 месяцев?

Задание 2

Долг в сумме 300 000 руб. необходимо погасить равными суммами, вносимыми в начале каждого квартала за 3 года. За заём выплачиваются проценты по годовой ставке 9,2%. Определить величину погасительного платежа.

Задание 3

Задана матрица последствий Q.

Найдите матрицу рисков.

Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять ʎ = 0,4; 0,25 и 0,35).

Проведите анализ ситуации частичной неопределенностиприизвестных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j:0,15; 0,1; 0,2; 0,4; 0,15 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).

Q = 4 7 6 10 15

 10 9 0 15 8

 13 6 5 0 11

 5 7 7 11 13

Задача 4

Сформируйте портфели Тобина ожидаемой доходности 8% и 17% и минимального риска из трех видов ценных бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 6% и двух рисковых с эффективностью соответственно 12,5 и 14% и ковариационной матрицей

V=(■(25&-9@-9&36;))

Найдите риски этих портфелей.

Задача 5

Найти средний срок дохода портфеля облигаций, состоящего из двух видов облигаций по 140 и 190 штук со средним сроками поступления 2,5 года и 7 лет и ценами 800 руб. и 1800 руб. соответственно.

Список литературы

1. Брусов П. Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., СкородулинаС.В., Задачи по финансовой математике, Учебное пособие для бакалавров, Кнорус, 2013. ЭБСBook.ru

2. Брусов П. Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., СкородулинаС.В. Финансовая математика, Учебное пособие для бакалавров, Кнорус, 2013. ЭБСBook.ru

3. Ильина М.А., ПоддубнаяМ.Л., Попов В.А. Основы финансовых вычислений. Конспект лекций. - Барнаульский филиал Финуниверситета, УМК. 2013. - 86 с.

4. ИльинаМ.А., ПоддубнаяМ.Л., Попов В.А. Основы финансовых вычислений. Методические указания по решению задач и выполнению кон-трольной работы (для студентов, общающихся по направлению 080100.62 «Экономика», и по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» квалификация (степень) бакалавр). - Барнаул: Пзд-во АлтТПУ. 2014. - 53 с.