Росдистнат ТГУ. Эконометрика. Контрольные мероприятия. Итоговый тест

Вопрос 1

Значение коэффициента корреляции оказалось равно –1. На основании

этого делают вывод, что между переменными .

Вопрос 2

Значение коэффициента корреляции равно 0,9. Следовательно, значение

коэффициента детерминации равно.

Вопрос 3

Максимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о

несущественности параметра, определяет критическое значение критерия.

Вопрос 4

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется использовать,

если при использовании классического метода наименьших квадратов

обнаруживается.

Вопрос 5

Левая граница интервальной оценки параметра  рассчитывается как

разность: из коэффициента b уравнения регрессии вычитается произведение

t-статистики на корень из оценки дисперсии остатков, деленное на.

Вопрос 6

Из перечисленных событий несовместными являются.

Вопрос 7

Уравнение регрессии у = a + b/x +  характеризует ... зависимость.

Вопрос 8

В эконометрической модели под мультиколлинеарностью факторов

 подразумевают.

Вопрос 9

Система ... уравнений называется структурной формой модели.

Вопрос 10

Циклические колебания связаны .

Вопрос 11

Экзогенными переменными называются.

Вопрос 12

Критическое значение критерия Стьюдента определяет ... величину,

допускающую принятие гипотезы о несущественности параметра.

Вопрос 13

Несмещенность оценки на практике означает.

Вопрос 14

Идентификация – это.

Вопрос 15

Равенство нулю математического ожидания остатков означает

эффективность оценки параметра. Если данное высказывание верно,

введите да, в противном случае – нет.

Вопрос 16

По форме зависимости регрессию можно характеризовать как.

Вопрос 17

Дано статистическое распределение выборки.

Варианты х j–3

Частоты р j 0,4

Выборочное среднее 2 и выборочная дисперсия S равны.

Вопрос 18

Косвенный метод наименьших квадратов требует.

Вопрос 19

Для отбора наиболее значимых факторов xi учитываются следующие

условия.

Вопрос 20

Под идентификационной моделью подразумевается.

Вопрос 21

Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости

между.

Вопрос 22

По виду определителя матрицы парных коэффициентов линейной

корреляции между факторами  сделайте правильные выводы.

Вопрос 23

Если факторы входят в модель как ... , то модель называется аддитивной.

Вопрос 24

Статистика по годовым темпам инфляции в стране за последние 10 лет

составила (%): 2,3; 3,5; –0,8; 4,0; 2,4; 3,2; 4,1; 3,6; 2,5; 4,2. Несмещенные оценки

среднего темпа инфляции, дисперсии и среднего квадратического

отклонения составляют.

Вопрос 25

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки.

Вопрос 26

Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в

модель.

Вопрос 27

Если между факторами существует высокая корреляция, то .

Вопрос 28

Сопоставление реальных и модельных данных и проверка адекватности

модели происходит на этапе ... модели.

Вопрос 29

Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при

исследуемых факторах как минимум в ... раз.

Вопрос 30

Для оценки мультиколлинеарности факторов может использоваться ...

парных коэффициентов линейной корреляции между факторами.

Вопрос 31

Фиктивные переменные включаются в уравнение ... регрессии.

Вопрос 32

Результатом линеаризации полиномиальных уравнений являются.

Вопрос 33

По экономическим данным наблюдений за ряд лет составлены временные

ряды, которые, как правило, являются.

Вопрос 34

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции ... порядка,

то исследуемый ряд содержит тенденцию.

Вопрос 35

Дано статистическое распределение выборки.

Варианты х j

Частоты р j

Вопрос 36

Если коэффициент корреляции принимает значение –1, то между

переменными.

Вопрос 37

Предпосылкой метода наименьших квадратов является .

Вопрос 38

«Белым шумом» называется.

Вопрос 39

В случае отсутствия корреляции между факторами матрица коэффициентов

корреляции между факторами будет.

Вопрос 40

В моделях ... анализа объясняющие переменные носят как количественный,

так и качественный характер.