90+
Результат примерный, т.к. он зависит от того, какие вопросы вам попадутся в тесте.. Это НЕ полная база ответов. Вы приобретаете ответы на нижеперечисленные вопросы.
Основы риск-менеджмента. Итоговый + Компетентностный тест. Синергия
… принятие решений – это принятие решений на основе долгосрочных целей
… стоимость (или NPV) – это финансовый показатель, используемый для измерения потенциальной прибыли от инвестиции или проекта
… управления риском представляет собой процесс делегирования функций по управлению рисками специализированным внешним сторонам или фирмам-партнерам
Адекватная и своевременная отчетность в системе управления рисками включает в себя … (укажите 2 варианта ответа)
В числе задач, решаемых с помощью метода Монте-Карло, – …
В числе факторов, отрицательно влияющих на результаты количественной оценки риска, – … (укажите 2 варианта ответа)
Говоря о том, какое место занимает управление рисками в организационной структуре общего менеджмента, можно утверждать, что управление рисками …
Для качественного анализа риска применяют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа)
Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков
К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа)
Количественная оценка риска позволяет … (укажите 3 варианта ответа)
Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа
Метод Брауна – это…
Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для …
На успешность стратегии управления рисками оказывают влияние такие факторы, как … (укажите 2 варианта ответа)
Основное отличие количественного анализа от качественного анализа риска заключается в том, что количественный анализ …
Основной критерий для остановки итерационного метода Брауна: остановиться, если …
Оценка рисков в рамках риск-менеджмента представляет собой …
Платежная … – это инструмент, используемый в теории игр для представления выигрышей или потерь различных игроков в различных ситуациях
Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой…
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …
Причина полезности применения смешанных стратегий в теории игр – в том, что они …
Равновесная ситуация в контексте риск-менеджмента – это состояние, при котором …
Риск, который связан с принятием инвестиционных решений, направленных на получение высокой доходности за счет агрессивных или спекулятивных стратегий, – это … риск
Соотнесите подходы в управлении рисками с их описаниями:
Тип ответа: Сопоставление
A. Страхование рисков
B. Диверсификация портфеля
C. Активное управление рисками
D. Создание резервного фонда
E. передача определенного риска страховой компании за определенную плату
F. перераспределение инвестиций между различными активами для снижения общего риска
G. принятие мер для активной и целенаправленной работы по уменьшению рисков
H. накопление денежных средств для покрытия непредвиденных убытков
Сравнительная оценка проектов по степени риска – это процесс … анализа различных инвестиционных или бизнес-проектов с целью определения уровня риска, связанного с их реализацией
Управление рисками для общего менеджмента организации способствует … (укажите 2 варианта ответа)
Установите правильную последовательность компонентов риск-менеджмента по стандартам COSO:
Тип ответа: Сортировка
внутренняя среда
постановка целей
выявление потенциальных событий
реагирование на риск
контрольные процедуры
Установите правильную последовательность шагов компании для минимизации воздействия ограничений на свою систему управления рисками:
Тип ответа: Сортировка
оценка ограничений
разработка стратегии управления рисками
использование соответствующих технологий и инструментов
обучение персонала
сотрудничество с внешними сторонами
Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:
Тип ответа: Сортировка
анализ текущего состояния
установление ясных целей
вовлечение персонала
применение современных методологий
использование технологий
контроль и оценка результатов
Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:
Тип ответа: Сортировка
анализ текущего состояния
установление ясных целей
вовлечение персонала
применение современных методологий
использование технологий
контроль и оценка результатов
Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло:
Тип ответа: Сортировка
определение входных данных
создание модели методом Монте-Карло
анализ результатов
принятие решений
Установите правильную последовательность элементов схемы проведения экспертизы для численной оценки неизвестного показателя:
Тип ответа: Сортировка
формулирование задачи
подбор квалифицированных экспертов
выбор метода оценки
оценка показателя
анализ результатов
предоставление результатов
интерпретация результатов
Установите правильную последовательность этапов построение GARCH-модели:
Тип ответа: Сортировка
изучение временного ряда
выбор структуры модели
оценка параметров модели
проверка пригодности модели
формирование прогноза
Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна:
Тип ответа: Сортировка
подготовка начального приближения
проведение итераций метода Брауна
выбор критерия остановки итераций
анализ результатов и последующие действия
проверка достижения заданной точности решения
оценка сходимости метода
Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:
Тип ответа: Сортировка
идентификация рисков
оценка рисков
управление рисками
мониторинг и анализ
обучение и культура
Установите правильную пошаговую последовательность действий при использовании метода разработки стратегий Ансоффа для продукта:
Тип ответа: Сортировка
рисуем матрицу
рассматриваем возможные альтернативы
оцениваем альтернативы
подводим итог
Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
Тип ответа: Сопоставление
A. Звезды (Stars)
B. Вопросительные знаки (Question Marks)
C. Кассовые коровы (Cash Cows)
D. Собаки (Dogs)
E. бизнес-юниты с высокой долей на рынке и высокими темпами роста
F. бизнес-юниты с низкой долей на рынке, но с высокими темпами роста
G. бизнес-юниты с высокой долей на рынке, но низкими темпами роста
H. бизнес-юниты с низкой долей на рынке и низкими темпами роста
Установите соответствие между внутренними ограничениями и их характеристиками:
Тип ответа: Сопоставление
A. Финансовые ограничения
B. Культурные и организационные ограничения
C. Технологические ограничения
D. недостаточные ресурсы и бюджетные ограничения могут ограничивать возможности компании в проведении адекватного управления рисками
E. мнения, установки и поведение персонала компании, а также сложившиеся внутренние процессы и структура управления могут создавать ограничения для эффективного управления рисками
F. ограничения в доступности и функциональности использованных информационных систем, программного обеспечения и технических ресурсов, которые могут затруднять процесс анализа и управления рисками
Установите соответствие между именами основоположников риск-менеджмента и их разработками:
Тип ответа: Сопоставление
A. Гарри Марковиц
B. Фишер Блэк и Майрон Шоулз
C. Питер Друкер
D. Густав Гамильтон
E. портфельная теория и теория эффективности рынка
F. модель оценки опционов
G. определил три основополагающие функции менеджера в управлении компании
H. отобразил графическое отображение цикла управления рисками, представление взаимосвязи и взаимодействия всех элементов процесса
Установите соответствие между критерием и его характеристикой:
Тип ответа: Сопоставление
A. MAXIMIN (крайний пессимизм)
B. MINIMAX (ожидание убытков)
C. MAXIMAX
D. MINIMIN
E. смысл критерия заключается в том, что какой бы мы ни выбрали вариант альтернативы, стоит готовится к худшему, а самое худшее в данном варианте – это минимальный выигрыш
F. учитывает не только прямые потери, но риск упущенной прибыли
G. предполагает выбор решения, которое обеспечивает максимально возможный выигрыш в наилучших условиях
H. в теории принятия решений означает выбор наилучшего варианта действия по минимизации возможных потерь
Установите соответствие метода и его описания:
Тип ответа: Сопоставление
A. SWOT-анализ
B. Метод Делфи
C. Анализ опасностей
D. Метод «галстук-бабочка»
E. метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации
F. метод прогнозирования, который часто используется для получения мнений экспертов и прогнозирования будущих событий
G. метод рискового анализа, который используется для определения и идентификации потенциальных опасностей в проекте, процессе или системе
H. метод предполагает использование креативных техник, игр и упражнений для стимулирования инновационного мышления участников
Установите соответствие методов анализа целесообразности затрат в риск-менеджменте и описаний этих методов:
Тип ответа: Сопоставление
A. Коэффициент риска и доходности
B. Метод дисконтированных денежных потоков (DPP)
C. Принятие решений на основе стоимости инвестиций
D. Чувствительный анализ
E. данный метод позволяет оценить ожидаемые потери от рисков и сравнить их с ожидаемыми доходами от инвестиций в риск-менеджмент
F. оценка предполагаемых будущих денежных потоков, с учетом временной стоимости денег
G. данный метод предполагает оценку стоимости инвестиций в риск-менеджмент и сравнение их с ожидаемыми потенциальными потерями от рисков.
H. данный метод позволяет оценить влияние изменения затрат на риск-менеджмент на общие финансовые показатели компании.
Установите соответствие нормативной документации с ее описанием:
Тип ответа: Сопоставление
A. Политика компании
B. Порядок описания рисков в бизнес-процессах
C. Положение о системе управления рисками
D. Отчетность по системе внутреннего контроля (СВК) и управлению рисками (УР)
E. прописаны цели, задачи, основные элементы и принципы, а также перечень участников, распределение прав и полномочий, положение о риск-аппетите и порогах принятия решений
F. прописывают требования к последовательности действий и зонам ответственности при идентификации рисков и прочее
G. прописывают характеристики эффективности систем управления рисками (СУР), перечень и задачи основных процессов СУР, распределение ответственности в процессе принятия решений
H. прописывают формы предоставления информации о рисках от подразделений, а также реестр рисков, паспорт рисков, карту рисков, отчет по реализовавшимся рискам, презентации для совета директоров, комитета по аудиту и т. д.
Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний:
Тип ответа: Сопоставление
A. Угроза новых участников на рынке
B. Власть покупателей
C. Угроза замены продуктов или услуг
D. Власть поставщиков
E. Степень конкуренции в отрасли
F. оценка того, насколько легко новым компаниям вступить на рынок
G. оценка того, насколько сильное влияние имеют покупатели на цены и условия продажи
H. оценка степени, в которой другие продукты или услуги могут заменить ваши
I. оценка того, насколько сильное влияние оказывают поставщики на цены и условия поставок
J. оценка того, насколько много компаний конкурируют между собой
Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:
Тип ответа: Сопоставление
A. Рациональность игроков
B. Равновесие по Нэшу
C. Предположение об информированности
D. Учет рисков
E. условия, при которых предполагается, что игроки стремятся максимизировать свои выгоды
F. условия, при которых предполагается, что игроки не имеют мотивации изменить свою стратегию
G. условия, при которых предполагается, что игроки осведомлены о возможных исходных событиях
H. условия, при которых предполагается, что игроки действуют исходя из проведенного анализа рисков и теории вероятности
KPI (Key Performance Indicators) …
Вы – финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока.
Данные о денежных потоках по проекту:
- Первоначальные инвестиции: 500 000 долл.
- Денежные поступления от продаж:
Год 1 – 200 000 долл.
Год 2 – 300 000 долл.
Год 3 – 400 000 долл.
- Операционные затраты:
Год 1 – 50 000 долл.
Год 2 – 70 000 долл.
Год 3 – 100 000 долл.
- Налоги на прибыль – предположим, что ставка налога составляет 20 % от чистой прибыли.
Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте:
- чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года;
- чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 %.
Год 1 – 150 000 долл.
Год 2 – 230 000 долл.
Год 3 – 300 000 долл.
Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 615 889 долл.
Год 1 – 150 000 долл.
Год 2 – 230 000 долл.
Год 3 – 300 000 долл.
Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 614 889 долл.
Год 1 – 150 000 долл.
Год 2 – 230 000 долл.
Год 3 – 300 000 долл.
Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 615 888 долл.
Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь:
- ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.;
- кибератаки – 5 % от сбоев;
- потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев;
- ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.;
Найдите сумму общих ожидаемых потерь.
Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта.
Альтернатива 1:
- инвестиция: 100 000 долл.;
- ожидаемая прибыль: 50 000 долл.
Альтернатива 2:
- инвестиция: 150 000 долл.;
- ожидаемая прибыль: 80 000 долл.
Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей.
Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании.
С какими операционными рисками может столкнуться компания?
Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение – сформировать предложение по контролю рисков.
Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?
Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере производства. Недавно на производстве произошла авария, которая привела к остановке производства и потере прибыли.
Разработайте план управления рисками, включая меры предотвращения, смягчения и передачи рисков, а также оценку потенциальных рисков.
Смягчение: наличие страхования от потерь в результате аварий.
Передача риска: заключение договоров с поставщиками об ответственности за возможные аварийные ситуации.
Оценка потенциальных рисков: разработать план действий для быстрой реакции на кризисные ситуации и минимизации ущерба.
Смягчение: Рассмотрение возможности пересмотра страховых полисов на случай аварий и ущерба от остановки производства.
Передача риска: Проведение переговоров с контрагентами и поставщиками для распределения ответственности и минимизации финансовых рисков.
Оценка потенциальных рисков: оценка возможных финансовых последствий без учета общего влияния на бизнес-процессы и структуру компании.
Смягчение: Обеспечение наличия страхования от потерь, связанных с аварийными ситуациями.
Передача риска: Анализ и учет финансовых рисков, не связанных с возможными производственными проблемами.
Оценка потенциальных рисков: предоставление информации исключительно об ущербе репутации компании в случае серьезных инцидентов.
Дано уравнение: (f(x) = x^3 – 2x – 5).
Начальное приближение: (x_0 = 2).
Шаг итерации: (h = 0.1).
Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.
Компания «Инновационные технологии» планирует внедрить новый проект по разработке мобильного приложения. Для оценки финансовой эффективности проекта необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV). Общий объем инвестиций в проект составляет 500 000 руб. Ожидаемые денежные поступления от проекта за три года (годовые) будут равны: первый год – 200 000 руб.; второй год – 300 000 руб.; третий год – 400 000 руб. Стоимость капитала компании составляет 10 %.
Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта.
Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка – 5 %; ожидаемая доходность рынка – 10 %.
Определите коэффициент риска, используя CAPM (Capital Asset Pricing Model).
На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция – это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция – это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция – это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков.
Кто из студентов прав?
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
- вероятность успеха – 0,6;
- выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.;
- выигрыш в случае неудачи – 0 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
- вероятность успеха – 0,4;
- выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.;
- выигрыш в случае неудачи: – 500 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
Требуется рассчитать вероятность выпадения сумм с помощью метода Монте-Карло, имея вводные данные:
- общее количество бросков – 1 000;
- сумма 2 выпала 24 раз;
- сумма 6 выпала 56 раз;
- сумма 12 выпала 18 раз.
Рассчитайте вероятность выпадения сумм от 2 до 12. Найдите сумму вероятностей по 3 условиям.