Повышение эффективности управления кредитного риска банка

Дата изготовления: май 2024 года. 

Объект исследования - АО «Россельхозбанк». 

Проведен анализ данных за 2020-2022 годы.

Целью исследования является анализ и оценка эффективности управления кредитного риска в АО «Россельхозбанк», а также разработка мероприятий по повышению эффективности системы управления кредитным риском.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть возможности управления кредитным риском банка и определить подходы по снижению кредитных рисков как способу обеспечения экономической безопасности банка;

- предоставить общую характеристику,провести оценку эффективности деятельности и проанализировать кредитный риск АО «Россельхозбанка»;

- разработать мероприятия по повышению эффективности банка в области кредитования.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел. 

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАНКА 5

1.1 Кредитный риск банка: возможности управления 5

1.2 Методы оценки кредитного риска в банке 13

1.3 Снижение кредитных рисков как способ обеспечения экономической безопасности банка 19

2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАНКА 26

2.1 Общая характеристика АО «Россельхозбанк» 26

2.2 Оценка эффективности деятельности АО «Россельхозбанк» 28

2.3 Анализ кредитного риска АО «Россельхозбанк» 39

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ АО «Россельхозбанк» 53

3.1 Разработка мероприятий по повышению эффективности банка в области кредитования 53

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 71

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 75

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023)

2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 04.08.2023) «О банках и банковской деятельности»

3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)

4. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 14.04.2023) «О потребительском кредите (займе)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2023)

5. Письмо Банка России от 23.06.2004 N 70-Т «О типичных банковских рисках»

6. Алабина Т.А. Банковский менеджмент : учебное пособие для вузов / Т. А. Алабина, И. Г. Грентикова, А. А. Юшковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 107 с.

7. Амаханова, Ю.В. Кредитный риск и основные методы управления кредитными рисками банков // Сборник научных статей магистрантов ММА: Сборник научных статей. -М.: Московская международная академия, 2021. - С. 178-183. 

8. Арбунова, Т.В. Риски коммерческих банков, возникающих вследствие предоставления потребительских кредитов / Т.В. Арбунова, А.А. Кукуева // SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH: сборник статей Международной научно-практической конференции (22 февраля 2021 г.) - Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 69-72.

9. Бабаджанова М.Ш. Управление кредитным риском коммерческих банков в условиях развития инновационной экономики / Махинабону Шопулатзода Бабаджанова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 25 (367). — С. 143-147. 

10. Банки и банковское дело : учебник и практикум для вузов / под редакцией В. А. Боровковой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 606 с.

11. Барташевич А.А. Активные операции, их роль и место в банковской деятельности в новых экономических реалиях // ELS. 2024. С. 111-117.

12. Бондаренко, С. Н. Управление кредитными рисками в банковской системе Российской Федерации на примере ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» / С.Н. Бондаренко, В.А. Гребенникова // Вектор экономики. - 2021. - № 7. - С. 14-24.

13. Галузин Л.А., Мельниченко Т.Ю. Анализ кредитного портфеля физических лиц коммерческого банка // Вестник науки. 2024. №1 (70). С. 50-58.

14. Гамза В.А. Безопасность банковской деятельности : учебник для вузов / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 460 с.

15. Гумеров М.Ф., Ризванова И.А. Кредитные риски российских коммерческих банков: новые подходы к управлению // Финансы: теория и практика. 2023. №2. С. 64-75.

16. Гумеров Э.А. Тенденции развития блокчейн систем // Образовательные ресурсы и технологии. 2019. №2 (27). С. 59-63

17. Гюльмагомедова Г. А. Анализ рисков коммерческих банков и их влияние на результаты деятельности банков / Г. А. Гюльмагомедова Г. А. Фарманова // Эпоха науки. - 2020. - № 21. - С. 142-145.

18. Козлова, А.В. Сравнительный анализ методик оценки кредитных рисков коммерческого банка // Наука. Образование. Инновации. Сборник научных трудов по материалам XXV Международной научно-практической конференции (г.-к. Анапа, 12 декабря 2020 г.). - Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2020. - С. 52-55.

19. Крымова И.П. Организация деятельности Центрального банка : учебник для вузов / И. П. Крымова, С. П. Дядичко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 288 с.

20. Люкшина А.Ю. Риски реструктурированной задолженности для российского банковского сектора // Инновационные аспекты развития науки и техники. 2021. №6. C. 139-144.

21. Мадьяров К.Л. Управление кредитными рисками // Вестник магистратуры. 2023. №1-1 (136). С. 29-31.

22. Мамаджанова М.Х. Анализ кредитного риска в банковском секторе России / М.Х. Мамаджанова // Непрерывное профессиональное образование и новая экономика. - 2019. - № 2 (5). - С. 49-56.

23. Мельникова А.Е. Проблемы управления кредитными рисками в коммерческом банке и пути их минимизации // Символ науки. 2022. №2-2. С. 24-26.

24. Митрофанова, К. Б. Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие / К. Б. Митрофанова // Молодой ученый. - 2015. - № 2. - С. 284-288.

25. Морозова А.Д. Подходы к управлению кредитными рисками коммерческих банков // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. №11-2. С. 53-56.

26. Мугу С.Х. Управление кредитным риском в коммерческих банках / С.Х. Мугу // Евразийское Научное Объединение. - 2019. - № 4-4 (50). - С. 249-252.

27. Ольховская, А. Н. Управление финансовыми рисками коммерческих банков / А. Н. Ольховская // Научное обозрение. Педагогические науки. - 2019. - № 2-2. - С. 86-90.

28. Помазанов, М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : учебное пособие для вузов / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 292 с.

29. Проняева Л.И., Парушина Н.В. Управление финансовыми рисками в кредитной деятельности коммерческих банков // Вестник Академии знаний. 2023. №2 (55). С. 363-369.

30. Рабаданова Д.А., Магомедсаламов М.И., Касимов Р.З. Оценка кредитного риска коммерческого банка и пути его минимизации // Журнал прикладных исследований. 2022. №2. С. 50-55.

31. Развитие теории управления рисками в условиях расширения присутствия кредитных организаций в цифровом пространстве // Общество: политика, экономика, право. 2024. №1. С. 115-121.

32. Ушанов А.Е. Пути снижения риска корпоративного кредитного портфеля коммерческого банка // АНИ: экономика и управление. 2023. №1 (42). С. 141-146.

33. Фаткуллина, Э.Р. Подходы к оценке кредитного риска банка // Актуальные научные исследования в современном мире. - 2021. - № 11-15 (79). - С. 324-327. 

34. Шаталова Е.П., Амирасланова Э.К. Методология измерения совокупного кредитного риска коммерческого банка // Финансовые рынки и банки. 2023. №5. С. 55-61.

35. Щукина, А. С. Кредитный риск и методы его управления в банковском риск-менеджменте / А. С. Щукина // Актуальные вопросы современной экономики. - 2021. - № 4. - С. 110-113.

36. Ян, Я. Анализ движения денежных средств по кредитному риску банка // Инновации. Наука. Образование. - 2021. - № 48. - С. 208-214. 

37. Проняева Л.И., Парушина Н.В. Управление финансовыми рисками в кредитной деятельности коммерческих банков // Вестник Академии знаний. 2023. №2 (55). С. 363-369.

38. Рабаданова Д.А., Магомедсаламов М.И., Касимов Р.З. Оценка кредитного риска коммерческого банка и пути его минимизации // Журнал прикладных исследований. 2022. №2. С. 50-55.

39. Развитие теории управления рисками в условиях расширения присутствия кредитных организаций в цифровом пространстве // Общество: политика, экономика, право. 2024. №1. С. 115-121.

40. Ушанов А.Е. Пути снижения риска корпоративного кредитного портфеля коммерческого банка // АНИ: экономика и управление. 2023. №1 (42). С. 141-146.

41. Фаткуллина, Э.Р. Подходы к оценке кредитного риска банка // Актуальные научные исследования в современном мире. - 2021. - № 11-15 (79). - С. 324-327. 

42. Цифровой рубль. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/fintech/dr/ (дата обращения 06.03.2024 г.).

43. Цифровые финансовые активы и их операторы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/finm_infrastructure/digital_oper/ (дата обращения 06.03.2024 г.).

44. Что происходит с рынком кредитов: итоги 2022 года и прогноз на 2023-й. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.banki.ru/news/research/?id=10982916 (дата обращения 10.03.2024 г.).

45. Шавалиева С.М. Финансовые риски внедрения технологии блокчейн в банковской сфере и пути их преодоления // Финансовые рынки и банки. 2022. №9. С. 67-72.

46. Шаталова Е.П., Амирасланова Э.К. Методология измерения совокупного кредитного риска коммерческого банка // Финансовые рынки и банки. 2023. №5. С. 55-61.

47. Щукина, А. С. Кредитный риск и методы его управления в банковском риск-менеджменте / А. С. Щукина // Актуальные вопросы современной экономики. - 2021. - № 4. - С. 110-113.

48. Шуллер О.Д. Банковское кредитование физических лиц в России: состояние, проблемы и решения / О.Д. Шуллер // Журнал У. Экономика. Управление. Финансы. — 2020. — № 1 (19). — С. 152-159.

49. Ян, Я. Анализ движения денежных средств по кредитному риску банка // Инновации. Наука. Образование. - 2021. - № 48. - С. 208-214.