Финансовая математика Вариант 6

Задача 1. Теория процентов

Задача 1.1.

05.09.2013г. вкладчик положил на счет в банк 7000 рублей под 9% годовых (английская практика). Какая сумма будет получена 21.05.2014г.?

Задача 1.2.

При какой номинальной ставке инвестор получит 40000 рублей, если срок инвестиции 3 года, первоначальная инвестиция 32000 рублей, проценты начисляются раз в полугодие?

Задача 1.3.

Владелец векселя учел его в банке за 5 месяцев до срока погашения и получил 3,4 тыс. рублей. Учетная ставка банка 9,3%, проценты сложные с ежемесячным начислением. Определить номинальную стоимость векселя.

Задача 2. Финансовые потоки

Определить современную стоимость годовой ренты длительностью 3 года, если номинальная ставка 18%, проценты начисляются раз в квартал, размер отдельного платежа 10 тыс. рублей.

Задача 3. Доходность и риск финансовой операции: принятие решения в условиях полной и частичной неопределенности

Задана матрица последствий:

  4 8 4 13 19

1 12 4 16 8

5 8 1 4 8

4 8 4 13 13

1) Найдите матрицу рисков. 

2) Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять равному 0,4; 0,45 и 0,3). 

3) Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,3; 0,1; 0,1; 0,15; 0,35 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).

Задача 4. Портфельный анализ: модели Марковица и Тобина

Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с ожидаемой

доходностью 4% и двух рисковых с эффективностью соответственно 15 и 20% и ковариационной матрицей

 25 -14

-14 49

Найдите касательный портфель, его ожидаемую доходность и риск.

Задача 5. Облигации

Найти дюрацию облигации, продаваемой по номинальной цене со сроком погашения 12 лет и купонной ставкой 10% с ежегодной выплатой.

Содержание

Задача 1. Теория процентов 3

Задача 1.1. 3

Задача 1.2. 5

Задача 1.3. 7

Задача 2. Финансовые потоки 8

Задача 3. Доходность и риск финансовой операции: принятие решения в условиях полной и частичной неопределенности 10

Задача 4. Портфельный анализ: модели Марковица и Тобина 16

Задача 5. Облигации 19

Список использованной литературы 20

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-4 дней я выполню вашу работу.

В демо-файлах прикреплен пример оформления задач по финансовой математике (основам финансовых вычислений) для общего представления о качестве приобретаемой работы.

Работа была выполнена в 18/19 учебном году, принята преподавателем без замечаний.

Описано решение задач с помощью возможностей Excel