Билеты с ответами к экзамену "Динамический анализ и прогнозирование"

Билеты с ответами к экзамену "Динамический анализ и прогнозирование"

Вопросы к экзамену

1. Основные этапы и принципы статистического анализа

2. Статистическая информация и основные принципы ее формирования

3. Аномальные наблюдения. Причины возникновения и методы анализа 

4. Метод Ирвина: сущность и алгоритм реализации

5. Требования, предъявляемые к информационной базе исследования

6. Модель. Классификация статистических моделей

7. Статистическое прогнозирование как составная часть общей теории прогностики

8. Прогноз. Классификация статистических прогнозов

9. Прогноз и предвидение. Основные этапы статистического прогнозирования

10. Классификация объектов статистического прогнозирования

11. Основные показатели точности статистических прогнозов

12. Методы верификации статистических прогнозов

13. Временные ряды как объект прогнозирования. Основные составляющие компоненты временного ряда

14. Методы проверки наличия тенденции во временном ряду

15. Кумулятивный Т-критерий: сущность, основная гипотеза, алгоритм реализации и интерпретация результатов.

16. Анализ видов тенденции временных рядов

17. Метод сравнения средних уровней временного ряда: сущность, основная гипотеза, алгоритм реализации и интерпретация результатов

18. Метод Фостера-Стюарта: сущность, основная гипотеза, алгоритм реализации и интерпретация результатов

19. Метода выявления и анализа типа тенденции временного ряда

20. Критерий Кокса-Стюарта: сущность, основная гипотеза, алгоритм реализации и интерпретация результатов

21. Метод аналитического выравнивания: сущность, алгоритм реализации и интерпретация результатов

22. Методы выбора формы тренда.

23. Дисперсионный анализ в выборе формы трендовой модели.

24. Методы анализа случайной компоненты

25. Критерий серий, основанный на медиане выборки: сущность, основная гипотеза, алгоритм реализации и интерпретация результатов

26. Критерий "восходящих" и "нисходящих" серий: сущность, основная гипотеза, алгоритм реализации и интерпретация результатов

27. Критерий "пиков" и "ям": сущность, основная гипотеза, алгоритм реализации и интерпретация результатов

28. Автокорреляция. Методы выявления автокорреляции

29. Коэффициента автокорреляции: сущность, алгоритм реализации и интерпретация результатов

30. Критерий Дарбина-Уотсона: сущность, алгоритм реализации и интерпретация результатов

31. Модели авторегрессионных преобразований: виды и предпосылки реализации

32. Модель авторегрессии методом последовательных разностей: алгоритм реализации и экономическая интерпретация параметров

33. Модель авторегрессии по отклонениям эмпирических значений признака от теоретических, полученных по управлению тренда: алгоритм реализации и экономическая интерпретация параметров

34. Метод Фриша Воу: алгоритм реализации и экономическая интерпретация параметров

35. Объективизация прогнозов. Основные понятия и сущность

36. Прогнозирование временных рядов, не имеющих тенденции. Распределение Пуассона

37. Прогнозирование на основе простейших методов: предпосылки реализации.

38. Прогнозирование методом среднего абсолютного прироста: предпосылки и алгоритм реализации

39. Прогнозирование методом среднего темпа роста: предпосылки и алгоритм реализации

40. Прогнозирование на основе экстраполяции тренда

41. Кривые роста как метод прогнозирования социально-экономических явлений.

42. Кривые роста Гомперца: предпосылки и алгоритм реализации

43. Кривые роста Перля-Рида: предпосылки и алгоритм реализации

44. Прогнозирование на основе дисконтирования информации.

45. Метод гармонических весов: предпосылки и алгоритм реализации

46. Прогнозирование методом простого экспоненциального сглаживания предпосылки и алгоритм реализации

47. Прогнозирование связных временных рядов.

48. Многофакторное динамическое прогнозирование

49. Методы оценки точности и надежности прогноза

50. Показатели оценки точности прогнозов