Эконометрика//СИНЕРГИЯ//МОСАП//МОИ//МТИ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ НИЖЕ В ФАЙЛЕ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ.

ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА ВОПРОСА ИСПОЛЬЗУЕТЕ 'CTRL' и 'F'

1. Автокорреляционная функция – это функция от …

 значений уровней ряда

 времени и лага между двумя уровнями ряда

 времени

2. Аддетивной моделью временного ряда назыв.

Ответ после оплаты

3. Белый шум – это …

 модель авторегрессии первого порядка

 свойство коэффициентов регрессионной модели

 модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными

наблюдениями

4. В журнале эконометрика основанный в 1933г.эконометрика определяется как

Ответ после оплаты

5. в модели с распределённым логом рассчитывается значение медианного лага.

Медианный лаг

Ответ после оплаты

6. В неэкономические переменные рассматривают в качестве

Ответ после оплаты

7. В общем виде первым этапом эконометрическом исследовании

Ответ после оплаты

8. В парной линейной регрессии абсолютным показателем силы связи между

переменными является

Ответ после оплаты

9. В производственной ф-ции Кобба-Дугласа коэфф. эластичности должен быть

Ответ после оплаты

10. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена …

модель

 мультипликативная

 множественная регрессионная

 приведенная

11. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена …

модель

 парная регрессионная

 структурная

 аддитивная

12. В уравнении множественной линейной регрессии параметры при факторных

переменных

Ответ после оплаты

13. В уравнении множественной линейной регрессии у=а+В1Х1+В2Х2+....

Ответ после оплаты

14. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров

эконометрической модели следует использовать …

 метод моментов

 обобщенный метод наименьших квадратов

 метод максимального правдоподобия

15. В эконометрике для учета неоднородности по качественным признакам в

регрессивную модель вводят

Ответ после оплаты

16. В эконометрических моделях зависимые переменные принято называть

Ответ после оплаты

17. Высший уровень измерения предполагает сравнение с

Ответ после оплаты

18. Гомоскедастичность означает …

 отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

 отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими

переменными регрессионной модели

 постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

19. График зависимости автокорреляционные ф-ции от величины ряда назыв.

Ответ после оплаты

20. Двухшаговый метод наименьших квадратов

Ответ после оплаты

21. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

 неидентифицируемо

 сверхидентифицируемо

 точно идентифицируемо

22. Для выявления сезонных колебаний на основе моделей регрессии с включением

фактора времени фиктивных переменных

Ответ после оплаты

23. Для двухфакторной линейной регрессии коэфф. детерминант 0,7

скорректированное значение 0,614 число наблюдений

Ответ после оплаты

24. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют …

модель

 экспоненциальную

 S-образную

 линейную

25. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если

они наблюдаемы, применяют … переменные

 поддельные

 фальшивые

 фиктивные

26. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

 непостоянство дисперсии остатков

 отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

 постоянство математического ожидания остатков

27. Для оценки значимости коэффициент регрессии и его расчета доверительных

интервалов используется

Ответ после оплаты

28. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии

используют …

 нормальный закон распределения

 распределение Фишера

 распределение Стьюдента

29. Для проверки ряда на стационарность используется тест …

 Стьюдента

 Дики-Фулера

 Фишера

30. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется

тест …

 Глейзера

 Дарбина-Уотсона

 Голдфелда-Квандта

31. Для системы одновременного уравнения матрица

Ответ после оплаты

32. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

 процесс не является стационарным в широком смысле

 корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда

 математическое ожидание случайной величины постоянно

33. Доказано, что если выполняется предпосылка метода наименьших квадратов

(условия Гаксса-Маркова) то наилучшие оценки параметров линейной регрессии

Ответ после оплаты

34. Долгосрочный мультипликатор в модели регрессии рассчитывается как сумма

Ответ после оплаты

35. Допустим, что имеем временной ряд, за 20 лет наиболее высокие значения коэфф.

3; 6; и 9-ого порядка, значит период колебания равен

Ответ после оплаты

36. Допустим, что по одним и тем же выборочным данным построены два парных

линейных уравнения регрессии у=а+вх+е; х=с+dy+е какое из соотношений

линейных коэффициент корреляции является истинным?

Ответ после оплаты

37. Допустим, что спрос на иномарки на авторынке России в зависимости от цены

Ответ после оплаты

38. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю,

то …

 в линейно форме связь между переменными слабая

 связь между переменными слабая

 связь между переменными сильная

39. Если в динамической модели фактором выступает разовое значение

Ответ после оплаты

40. Если в уравнении парно-линейная регрессия у=а+вх+е переменные "х" и "у"

выразить в отклонениях от средних, то

Ответ после оплаты

41. Если взаимосвязанные временные ряды содержат линейные тренды, то исходные

данные заменяют

Ответ после оплаты

42. Если зависимая переменная "у" одного уравнения выступая "х"-ом другим, то

модель в виде системы

Ответ после оплаты

43. Если наиболее высоким среди коэфф. корреляции оказался коэфф. первого

порядка, то ряд содержит

Ответ после оплаты

44. Если система сверхидентифицированна применяют

Ответ после оплаты

45. Если структурная и приведённая форма модели имеют одинаковое число

коэффициента

Ответ после оплаты

46. Если тенденции временного ряда соответствуют экспоэнциальной или степенной

тренд метод последовательных разностей применяют не к исходным уравнениям,

а к их

Ответ после оплаты

47. Если уравнение множественной линейной регрессии построено правильно, то

индекс корреляции должен быть

Ответ после оплаты

48. Если функции потребления с=кх+L коэффициенту регрессии больше единицы

Ответ после оплаты

49. Зависимость между переменной типа y=f(x) называется функцией регрессии (y) на

(х)

Ответ после оплаты

50. Зачем вводится тождество?

Ответ после оплаты

51. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

 X^2-критерию

 F-критерию

 t-критерию

52. Значительной вехой явилось введение экономических барометров, упоминается

Ответ после оплаты

53. Идентификацию обеспечивают

Ответ после оплаты

54. Качество экзогенных переменных выбирают которые могут быть объектом

Ответ после оплаты

55. Ковариация – это …

 явление линейной стохастической связи между переменными

 показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между

 переменными

 показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи

между переменными

56. Кол-во системных уравнений определяется

Ответ после оплаты

57. колличество структурных переменных включ. уравнение регрессии, должно быть

Ответ после оплаты

58. Колличество Эндогенных переменных моделях структурных уравнений равно

числу

Ответ после оплаты

59. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих

факторов, – это…

 сезонная составляющая

 случайная составляющая

 тренд

60. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих

факторов, – это …

 циклическая составляющая

 сезонная составляющая

 тренд

61. Кореляция между факторами переменной считается явной если эти факторы

имеют

Ответ после оплаты

62. Корреляция – это …

 показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между

переменными

 явление линейной стохастической связи между переменными

 показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи

между переменными

63. Косвенный МНК применяется, если уравнение …

 неидентифицируемо

 точно идентифицируемо

 сверхидентифицируемо

64. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

 Фостера-Стюарта

 Спирмена

 Дарбина-Уотсона

65. Коэффициент детерминации характеризует долю …

 дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

 дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии

зависимой переменной

 разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией

66. Коэффициент корреляции – это …

 показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи

между переменными

 показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между

переменными +ТО

 явление линейной стохастической связи между переменными

67. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении

регрессии показывает....

 изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной так

ответил

 процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении

независимой переменной

 среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

68. Коэффициенты модели со структурными коэффициентами

Ответ после оплаты

69. Критерий Дарбина-Уотсона используется для

Ответ после оплаты

70. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

 независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2

 статистической значимости модели в целом

 статистической значимости каждого из коэффициентов модели

71. Критерий Стьюдента применяется для …

 проверки независимости факторов уравнения

 определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

 проверки модели на автокорреляцию остатков

72. Критерий Фишера используется при проверке …

 статистической значимости модели в целом

 на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

 независимости факторов модели

73. Линейная модель простой и парной регрессии имеет вид у=а+Вх+е построение

модели сводится к оценке "а" и "в"

Ответ после оплаты

74. Линейная модель спроса и предложения характеризуется двумя уравнениями,

экзогенной и переменной в нем

Ответ после оплаты

75. Любое экономическое исследование начинается с модели под спецификацией

Ответ после оплаты

76. Множественная регрессия предполагает включение в уравнение регрессии двух и

более факторов переменных, при этом факторы должны

Ответ после оплаты

77. Модели на основе временных рядов учитывающие момент времени "t"

относящийся к предыдущим моментам времени "t-1" "t-2"наз.

Ответ после оплаты

78. Мультиколлинеарность проявляется между …

 признаком и фактором

 факторами

 остатками

79. Мультиколлинеарность факторов – это …

 наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

 отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

 наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

80. На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …

 коэффициенты корреляции

 дисперсии коэффициентов регрессии

 средние значения коэффициентов регрессии

81. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

 Дарбина-Уотсона

 Фишера

 Стьюдента

82. Наличие тенденции в временных рядах у кот-ой изучается

причинноследственная связь приводит к

Ответ после оплаты

83. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки

 линейной регрессионной модели, что МНК …

 минимизирует сумму абсолютных значений остатков

 минимизирует сумму квадратов остатков

 максимизирует сумму квадратов остатков

84. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…

 Авторегрессионные модели

 Модели скользящего среднего

 Регрессионные модели

85. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного

регрессионного уравнения может свидетельствовать …

 об автокорреляции остатков

 о мультиколлинеарности факторов

 о гетероскедастичности остатков

86. Негативным последствием применения классического МНК в случае

гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не

являются …

 статистически значимыми

 эффективными

 состоятельными

87. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с

превышением …

 числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

 числа структурных коэффициентов над числом приведенных

 числа приведенных коэффициентов над числом структурных

88. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на

статистическую значимость гласит, что …

 значение коэффициента равно нулю

 оценка коэффициента положительна

 оценка коэффициента равна нулю

89. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к

единице

 коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с

остальными

 коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из

объясняющих по модулю

 некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по

модулю

90. Обобщенный метод наименьших квадратов для оценки параметров

множественной

Ответ после оплаты

91. Обычный метод наименьших квадратов не рекомендуется применять к системе

Ответ после оплаты

92. Одно из правил проверки уравнения в СОУ

Ответ после оплаты

93. Описание и исследование структуры связей между переменными системами

взаимосвяз. признаков осуществ. на основе

Ответ после оплаты

94. Определитель матрицы коэффициент корреляции между факторами равен нулю

это значит

Ответ после оплаты

95. Основная задача исследования временного ряда

Ответ после оплаты

96. Основное внимание в эконометрике уделяет

Ответ после оплаты

97. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

 объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой

переменной

 переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной,

полученным по истинной линии регрессии

 переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной,

полученным по выборочной линии регрессии

98. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что

…

 рост Х не оказывает влияния на изменение У

 с ростом Х происходит убывание У

 с ростом Х происходит рост У

99. Оценка значимости моделей парной регрессии в целом проводится с помощью

"f"

Ответ после оплаты

100. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших

квадратов

 двухшаговым методом

 косвенным методом

 методом

101. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для

уравнения выполнено …

 ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

 порядковое условие

 ранговое условие

102. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода

наименьших квадратов, обладают …

 свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

 только свойством эффективности

 только свойством состоятельности

103. Оценки параметров методом наименьших параметров является

Ответ после оплаты

104. Оценки параметров у уравнений парной линейной регрессии

Ответ после оплаты

105. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

 переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной,

полученным по истинной линии регрессии

 объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой

переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой

переменной, полученным по выборочной линии регрессии

106. По десяти парам наблюдений получено уравнение линейной регрессии

у=а+57,28х

Ответ после оплаты

107. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на

две группы – …

 равномерно возрастающие и равномерно убывающие

 равноускоренные и равнозамедленные

 положительные и отрицательные

108. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

 простые и сложные

 двойные, тройные и т.д.

 парные и множественные

109. Под регрессией понимается

Ответ после оплаты

110. Под спецификацией модели понимается …

 постановка проблемы и получение данных для ее решения

 отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

 нахождение параметров уравнения

111. Подставляя линейное уравнение регрессии например у=1,9+085х значение "х",

получаем "у", такой прогноз называется

Ответ после оплаты

112. Показатель множественной корреляции оценивает тесноту связи совместного

влияния факторов на результат, определяется как

Ответ после оплаты

113. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является

…

 необходимым и достаточным

 необходимым

 достаточным

114. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число

исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не

меньше числа включенных …

 эндогенных переменных плюс единица

 эндогенных переменных

 эндогенных переменных минус единица

115. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

 показательная

 степенная

 линейная

116. построение функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени

называется.

Ответ после оплаты

117. Предельная склонность к потреблению в моделях Кейнса не может принимать

значения

Ответ после оплаты

118. Предположим, что модели потребления Кейнса, функция потребления имеет

вид с=1,8+0,75у коэффициент регрессии показывает

Ответ после оплаты

119. При выборе адекватной модели уравнение множественной регрессии

Ответ после оплаты

120. При какой цене объем продаж "У" будет максимальной?

Ответ после оплаты

121. При обработке исходной информации на комп-ре выбор вида уравнения

парной регрессии проводится

Ответ после оплаты

122. При отборе факторов для множественной регрессии рекомендуется

пользоваться правилами согласно которому число факторов обычно меньше

объема совокупности в

Ответ после оплаты

123. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно

применять … метод наименьших квадратов

 двухшаговый

 косвенный

 классический

124. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки

превышал число факторов не менее чем …

 в десять раз

 в два раза

 в три раза

125. При предопределенные переменные влияющие на эндогенные перемены не

зависящие от СОУ называются

Ответ после оплаты

126. При применении рангового правила . Ранг=3 с тождеством 4

 система идентифицирована или сверх идентифицирована

127. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом

факторов не используют …

 алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

 коэффициент детерминации

 скорректированный коэффициент детерминации

128. При сравнении фактического значения t

Ответ после оплаты

129. Приведенная форма модели для СОУ, зависимость в виде

Ответ после оплаты

130. Применение метода наименьших квадратов к нелинейным функциям в

парной регрессии требует выполнения одной из предпосылок метода наименьших

квадратов

Ответ после оплаты

131. Проверка качества моделей регрессии назыв.

Ответ после оплаты

132. Проверку выполнения предпосылок метода наименьших квадратов

относительно остаточных величин проводят разными методами наиболее

простой

Ответ после оплаты

133. Прогнозное значение экзогенных переменных на основ на основе

Ответ после оплаты

134. Прогнозное качество экономических моделей в виде уравнения регрессии

оценивается с помощью

Ответ после оплаты

135. Простейшие модели Кейнса равно с=а+вх ; у=е+i явл.

Ответ после оплаты

136. Различие между "х"- индексом детерминации и его значениям уменьшается

Ответ после оплаты

137. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг

произведения расширенной матрицы структурных параметров на

транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных

переменных …

 системы

 системы минус единица

 уравнения

138. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

 достаточным

 необходимым и достаточным

 необходимым

139. Результатом экономических исследований является

Ответ после оплаты

140. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

 уровень автокорреляции ошибок

 значимость коэффициентов регрессии

 качество уравнения регрессии в целом

141. Система экономических уравнений строится на

Ответ после оплаты

142. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент

детерминации, скорректированный с учетом …

 числа факторов

 формы связи

 объема выборки

143. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии

должен быть распределен …

 по экспоненциальному закону

 по нормальному закону

 по закону Пуассона

144. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

 ее дисперсия минимальна

 ее дисперсия равна нулю

 ее математическое ожидание не равно ей

145. Согласно литературным источникам термин эконометрика впервые

использовал

Ответ после оплаты

146. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:

 ее дисперсия равна нулю

 при увеличении объема выборки оценка становится точнее

 ее математическое ожидание равно нулю

147. Средний коэффициент эластичности показывает …

 процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении

независимой переменной

 изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

 среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

148. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

 проверки статистической значимости фактора

 проверки экономической значимости фактора

 ранжирования факторов в уравнении

149. Статистическая модель потребления Кейнса включ. уравнении: c=ky+L

Ответ после оплаты

150. Стационарность – это …

 характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью

 синоним автокорреляции

 правило отбора предикторов в регрессионную модель

151. Стационарность …

 бывает высокая и низкая

 бывает постоянная и переменная

 можно рассматривать в узком и в широком смысле

152. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

 нелинейная зависимость между переменными

 связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

 связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

153. Табличная, критическое значение Дарбина-Уотсона

Ответ после оплаты

154. табличные критичные значения t- статистики и f- критериях заданы с

определенным уровнем значимости альфа. Например альфа=0,5 это значит,

Ответ после оплаты

155. Термин эконометрика ввел в обиход

Ответ после оплаты

156. Фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона

Ответ после оплаты

157. Функция регрессии является математическим выражением … между

переменными

 функциональной зависимости

 исключительно линейной связи

 корреляционной связи

158. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если

ошибки модели …

 обладают свойством гомокедастичности

 связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной

зависимостью

 обладают свойством гетероскедастичности

159. Частный "f"- критерий Фишера используется в оценке значимости

Ответ после оплаты

160. Частный коэфф. корреляции нулевого порядка

Ответ после оплаты

161. Чистые коэфф. корелляции характеризуют тесноту связи между результатом

соответств. факторам при

Ответ после оплаты

162. Чтобы уравнение считалось идентифицированным кол-во экзогенных и

эндогенных переменных

Ответ после оплаты

163. Эконометрика включает понятие

Ответ после оплаты

164. Эконометрические модели на основе временных рядов могут быть построены,

если ряды явл.

Ответ после оплаты

165. Эконометрические модели построенные по данным наблюдений за одним

объектом во времени называются

Ответ после оплаты

166. Эконометрическое научное общество было создано в 1930

Ответ после оплаты

167. Эксперементальные методы подбора от функции для уравнения парной

регрессии основан

Ответ после оплаты

168. Эффективная оценка – это оценка, …

 дисперсия которой равна нулю

 дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

 математическое ожидание которой равно нулю