1. Теоретическая часть:
1.1. Текст теоретического задания;
Какие примеры общеизвестных дефолтов вы можете назвать? Почему они произошли?
1. Ситуационная (практическая) часть:
2.1. Текст ситуационной (практической) задачи;
Финансовая компания заключила сделку по покупке ценных бумаг с контрагентом, имеющим кредитный рейтинг B. Рейтинг B соответствует предельной вероятности дефолта в течение любого конкретного рабочего дня 0,15%. Условия расчетов следующие:
Дата сделки: 01.09.2023
Плановая дата оплаты: 01.09.2023 (оплата при заключении сделки) Плановая дата поставки ценных бумаг: 18.09.2023
Цена 1 акции: цена закрытия в дату сделки – 5%
Количество: 1 000 000 шт.
Цель покупки: исполнение другой сделки по продаже аналогичного пакета ценных бумаг другому контрагенту по заранее фиксированной цене, равной цене закрытия на дату сделки.
Необходимо:
- идентифицировать финансовые риски, присущие данной сделке;
- осуществить их количественную оценку,
- сделать вывод о существенности этих рисков;
- предложить варианты управления рисками.
7
Магнит
MGNT