[Росдистант] Анализ деятельности кредитных организаций (3113) (промежуточные и итоговый тесты, вопросы, ответы)

Тольяттинский государственный университет (Росдистант), ТГУ. Анализ деятельности кредитных организаций (3113, 11140). Промежуточные и итоговый тесты. Ответы на вопросы.

Для Росдистант имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку (Евгений).

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (в базе более 240 вопросов)

Какие организации относятся к банкам с универсальной лицензией?

Выберите один ответ:

Банк, который имеет право осуществлять банковские операции, указанные в части первой статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц

Банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован

Кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, устанавливаемые ЦБ РФ

Рыночный риск связан

Выберите один ответ:

с колебаниями рыночных процентных ставок, которые могут привести к уменьшению или к потере прибыли банка от кредитно-депозитных операций

с потерями, которые может понести компания из-за ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом по финансовой сделке

с потерями инвестора вследствие отсутствия диверсификации, слишком сильно инвестируя в одну отрасль, одну географическую зону или один тип ценных бумаг

с возможными потерями или неполучением планируемой доходности компании вследствие неблагоприятного изменения цен на рынках

Коэффициент эффективности кредитных операций показывает

Выберите один ответ:

сколько прибыли приходится на один рубль кредитных вложений банка

доходность кредитного портфеля

информацию о размере безнадежных ссуд

риск возможных потерь

Какой показатель определяется как процентное отношение финансового результата за минусом чистых доходов от разовых операций к средней величине активов?

Выберите один ответ:

Показатель прибыльности капитала

Показатель прибыльности чистой процентной маржи

Показатель прибыльности активов

Показатель прибыльности и рентабельности

Если обобщающий результат равен четырем, то состояние доходности будет считаться как

Выберите один ответ:

хорошее

удовлетворительное

неудовлетворительное

сомнительное

В каком случае качество кредитного портфеля будет лучше?

Выберите один ответ:

Чем ближе к единице коэффициент кредитного риска

Чем ближе к единице коэффициент концентрации

Чем ближе к нулю коэффициент осторожности

Чем ближе к нулю коэффициент соотношения кредитных вложений и собственных средств банка

Что способствует достижению операционной цели денежно-кредитной политики?

Выберите один ответ:

Наличие у кредитных организаций возможности обратиться в Банк России для привлечения/размещения средств по ставке на 10 процентных пункта выше/ниже ключевой

Наличие у кредитных организаций возможности обратиться в Банк России для привлечения/размещения средств по ставке на 1 процентный пункт выше/ниже ключевой

Наличие у кредитных организаций возможности обратиться в Банк России для привлечения/размещения средств по ставке на 3 процентных пункта выше/ниже ключевой

Наличие у кредитных организаций возможности обратиться в Банк России для привлечения/размещения средств по ставке на 4 процентных пункта выше/ниже ключевой

Основой функционирования любой рыночной экономики является

Выберите один ответ:

развитая система кредитования

развитая налоговая система

развитые внешнеэкономические отношения

развитые внутриэкономические отношения

За какие отчетные периоды рассчитывается средняя величина обязательств?

Выберите один ответ:

Расчет производится по данным отчетности по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, за все месяцы

Расчет производится по данным отчетности по состоянию на последнее число месяца, следующего за отчетным, за все месяцы

Расчет производится за 9 месяцев

Расчет производится с 1 января и до 2 января следующего года за отчетным

Коэффициент прибыльности активов оценивает, сколько приходится прибыли на каждый рубль

Выберите один ответ:

стоимости активов

стоимости уставного капитала

стоимости резервного капитала

стоимости капитала

Кто регулирует показатель максимального размера риска?

Выберите один ответ:

Банк

Заемщик

Поставщик

Покупатель

Максимальное числовое значение норматива крупных кредитных рисков устанавливается в размере

Выберите один ответ:

до 80 %

до 800 %

до 20 %

до 25 %

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций по законодательству РФ банк вправе осуществлять такие операции с ценными бумагами, как

Выберите один или несколько ответов:

выпуск

хранение

учет

продажа

Оценку групп банков производят для определения__________ групп банков.

Выберите один ответ:

классификационных

пассивных

активных

объединенных

Если показатель обобщающего результата по группе показателей оценки ликвидности равен двум, то состояние ликвидности можно охарактеризовать как

Выберите один ответ:

сомнительное

удовлетворительное

хорошее

неудовлетворительное

Перечислите все показатели, позволяющие определить состояние доходности банка на отчетную дату.

Выберите один ответ:

Показатели прибыльности активов и чистой процентной маржи

Показатели структуры расходов, чистой процентной маржи и прибыльности активов

Показатели прибыльности активов, капитала, структуры расходов и риск потерь

Показатели прибыльности активов, капитала, структуры расходов и чистой процентной маржи

Расчетное значение коэффициента агрессивности ниже 53 % указывает на то, что, возможно, у банка

Выберите один или несколько ответов:

присутствует вариант получения максимальной прибыли

присутствует вариант покрытия большинства убытков

присутствует угроза недополучения прибыли

присутствует угроза возникновения убытков

К причинам банкротства можно отнести

Выберите один ответ:

анализ результата деятельности

анализ информации

некачественный анализ информации о ситуации на финансовом рынке и клиентах банка

качественный анализ информации о ситуации в государстве

Укажите коэффициент усреднения обязательных резервов для банков с универсальной лицензией небанковских кредитных организаций на 1 июля 2019 г.

Выберите один ответ:

0,8

0,5

0,2

0,7

Инструментом регулирования кредитоспособности коммерческих банков является формирование ими обязательных

Выберите один ответ:

резервов

нормативов

показателей

расчетов

Сколько существует степеней ликвидности?

Выберите один ответ:

2

3

4

1

Сколько основных групп показателей российской методики на примере CAMEL?

Выберите один ответ:

2

3

4

5

Что включает первый этап аналитических процедур рейтинговой методики?

Выберите один ответ:

Определение соотношения статей в балансе

Формирование заключительных выводов

Определение итогового балла рейтинга

Идентификацию кредитной организации по отдельным признакам, характерным только для данных видов организации

Назовите показатели достаточности капитала кредитной организации.

Выберите один ответ:

ПК 1, ПК3, ПК4,Н1

ВВ1, ПЗ5, 3НГ

ППЕ, ШУЕ

ППШ, НПЗ

Норматив обязательного резервирования для формирования фонда обязательных резервов устанавливается

Выберите один ответ:

для регулирования ликвидности банковской системы

для формирования ресурсов Банка России

для регулирования объема денежной массы

для обеспечения обязательств банков по депозитам

Укажите максимальное числовое значение максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25).

Выберите один ответ:

25 %

30 %

20 %

50 %

Коммерческие банки работают в области повышенного риска из-за

Выберите один или несколько ответов:

неудачных поисков участников нового капитала

роста банковских издержек

неквалифицированного руководства

снижения уровня жизни населения

К непроцентным доходам в банке относятся

Выберите один или несколько ответов:

комиссионные доходы

доходы по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг

доходы в форме дивидендов

доходы от прочей деятельности

Кто устанавливает нормативы обязательных резервов?

Выберите один ответ:

Правительство РФ

Банк России

Министерство финансов

Нет правильных ответов

Каждый коэффициент может принимать значение

Выберите один ответ:

от 0 до 1

от 2 до 3

от 3 до 4

от 4 до 5

Кредитная организация обязана иметь в Банке России счета

Выберите один ответ:

для хранения обязательных резервов на корреспондентском счете

для доверительного управления

для публичного депозитного счета

для непубличного депозитного счета

Какой закон является основополагающим законом в области регулирования деятельности банков?

Выберите один ответ:

Закон «О банках и банковской деятельности»

Закон «О национальной платежной системе»

Положение Банка России «О правилах подготовки нормативных актов Банка России»

Закон «О Центральном банке Российской Федерации»

Порядок открытия кредитной организацией счета и осуществления операций по нему устанавливаются

Выберите один ответ:

Банком России

эмиссионным банком

депозитным банком

кооперативным банком

Основными показателями модели Дюпона являются

Выберите один ответ:

коэффициенты доходности капитала, прибыльности активов и мультипликатор чистой стоимости собственного капитала

мультипликатор чистой прибыли и коэффициенты доходности капитала

коэффициенты доходности капитала, прибыльности активов и мультипликатор чистой прибыли организации

прибыльность активов, коэффициенты доходности капитала

К источникам внешней информации, используемой для проведения финансово-экономического анализа в коммерческом банке, относят

Выберите один ответ:

материалы проверок данной кредитной организации, проводимых Центральным банком РФ

материалы системы внутреннего контроля и аудита

материалы арбитражного суда

материалы бухгалтерского учета

Обязанность по депонированию резервных средств возникает

Выберите один ответ:

для всех кредитных учреждений со дня получения резервов

для всех кредитных учреждений с 1-го числа предыдущего месяца получения резервов

обязанности не возникают

для всех кредитных учреждений

Что относится к обязательным резервным требованиям?

Выберите один или несколько ответов:

Коэффициент стабильности обязательных резервов

Коэффициент усреднения обязательных резервов

Нормативы обязательных резервов

Коэффициент ликвидности

Укажите максимальное числовое значение максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6).

Выберите один ответ:

25 %

30 %

20 %

50 %

Анализ показателей операционной эффективности включает расчеты, связанные

Выберите один ответ:

с определением расходов банка по банковской деятельности

с сопоставлением расходов банка по банковской и небанковской деятельности

с сопоставлением доходов к расходам банка по банковской и небанковской деятельности

с сопоставлением доходов банка по банковской и небанковской деятельности

Корректировочный коэффициент

Выберите один ответ:

уменьшает размер резерва по долговым ценным бумагам, выпущенными кредитной организацией

увеличивает размер резерва по долговым ценным бумагам, выпущенными кредитной организацией

увеличивает размер резервов по краткосрочным обязательствам

уменьшает размер резервов по краткосрочным обязательствам

Что позволяет определить анализ финансовых результатов?

Выберите один ответ:

Уровень доходов и расходов

Уровень суммы доходов от различных ресурсов, в том числе величину прибыли

Уровень рентабельности

Чистые процентные доходы

Показатель маржи по валютным ценностям предназначен для исчисления

Выберите один ответ:

рентабельности валютных операций банка

платежеспособности валютных операций банка

устойчивости валютных операций банка

эффективности валютных операций банка

Основная цель деятельности коммерческого банка – это

Выберите один ответ:

содействие развитию национальной экономики

хранение средств населения и юридических лиц

получение прибыли

формирование ресурсов для выдачи кредитов юридическим и физическим лицам

Оценка структуры привлеченных средств кредитных организаций осуществляется путем расчета показателя

Выберите один ответ:

структуры привлеченных средств и показателя зависимости от межбанковского рынка

долгосрочных активов и показателей качества

долгосрочных активов и показателя зависимости от межбанковского рынка

структуры привлеченных средств и показателей качества

Обязательное резервирование необходимо

Выберите один или несколько ответов:

для регулирования денежной массы

для банков обеспечения обязательств по размещенным депозитам

для создания копий данных предприятий

для хранения резервного капитала

Обязательное резервирование обусловлено необходимостью обеспечения следующих двух аспектов.

Выберите один или несколько ответов:

Осуществление кредитными организациями юридического права на пользование денежными средствами со счетов клиентов для предоставления кредитов

Участие банковской системы в формировании безналичных денежных средств с помощью банковского мультипликатора

Осуществление кредитными организациями права на перевод денежных средств

Осуществление контроля за счетом организации

При анализе кредитного портфеля используют расчетные значения коэффициента эффективности кредитных операций. Укажите формулу расчета.

Выберите один ответ:

Прибыль / Объем кредитного портфеля

Процентные доходы банка от кредитной деятельности / Объем портфеля кредитов

Просроченная задолженность / Совокупный кредитный портфель

(Чистая ссудная задолженность – Фактические резервы) / Чистая ссудная задолженность

Анализируя рентабельность предоставления кредитного портфеля, рассчитывают

Выберите один ответ:

показатель доходности портфеля кредитов банковской организации

показатель эффективности кредитных операций банка

показатель доли просроченных ссуд

показатель структуры привлеченных средств

Как рассчитывается показатель зависимости от межбанковского рынка?

Выберите один ответ:

Процентное отношение разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов, депозитов и привлеченных средств

Денежное отношение разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов, депозитов и привлеченных средств

Процентное отношение обязательств до востребования и привлеченных средств

Денежное отношение обязательств до востребования и привлеченных средств

Сколько нормативно зафиксировано классификационных банковских групп со своими характеристиками?

Выберите один ответ:

1

3

5

7

При анализе деятельности кредитных организаций рассчитывается норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка. Укажите, какие расчетные значения используются в формуле его расчета.

Выберите один или несколько ответов:

Величина i-го кредитного требования к инсайдеру банка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера за вычетом сформированного резерва

Суммарное значение активов банка

Величина операционного риска

Величина инвестиций банка

Что рекомендуется рассчитать при финансовом анализе?

Выберите один ответ:

Только темпы роста

Только абсолютное отклонение по всем показателям

Абсолютное отклонение, принимаемое в расчет, а также темпы роста

Налоги и темп роста

Порядок открытия кредитной организацией счета и осуществления операций по нему устанавливаются

Выберите один ответ:

Банком России

эмиссионным банком

депозитным банком

кооперативным банком

Максимально допустимое числовое значение норматива совокупной величины риска по инсайдерам банка устанавливается в размере

Выберите один ответ:

3 %

2 %

30 %

5 %

Чем выше скорость обращения ценных бумаг

Выберите один ответ:

тем выше ликвидность портфеля в целом

тем ниже ликвидность портфеля в целом

Порядок открытия корреспондентского счета и осуществления операций по нему устанавливается

Выберите один ответ:

Банком России

эмиссионными банками

депозитными банками

кооперативными банками

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банком России были установлены группы

Выберите один ответ:

обязательных нормативов

межотраслевых нормативов

отраслевых нормативов

международных нормативов

Что проводят изначально при финансовом анализе кредитных организаций?

Выберите один ответ:

Составление программы и схемы с аналитическими таблицами и алгоритмами расчетов

Составление программы и схемы без аналитических таблиц и алгоритмов расчетов

Анализ активов

Анализ пассивов

Самые дешевые ресурсы для банка – это

Выберите один или несколько ответов:

средства на счетах клиентов

средства в расчетах

средства предоставленных кредитов

средства, полученные от продажи акций

Порядок открытия корреспондентского счета и осуществления операций по нему устанавливается

Выберите один ответ:

Банком России

эмиссионными банками

депозитными банками

кооперативными банками

При недостатке средств на корреспондентском счете в Банке России для проведения платежей банк

Выберите один ответ:

пополняет счет путем использования обязательных резервов в Банке России

пополняет счет путем сдачи наличных денег из операционной кассы на счет в Банке России

пополняет счет путем списания денег с расчетных счетов клиентов на счет в Банке России

отправляет наличные деньги в банк получателя платежа

Какие структуры относятся к кредитным организациям?

Выберите один или несколько ответов:

Банки

Небанковские кредитные организации

Иностранные банки

Клиринговые организации

О чем свидетельствует рост объемов потребительского кредитования?

Выберите один или несколько ответов:

О развитии данного рынка

О сокращении данного рынка

Об увеличении доходов населения

О неготовности снижения уровня потребностей

Экономический и финансовый анализ финансового состояния коммерческого банка направлены на анализ

Выберите один или несколько ответов:

доходов и расходов

финансового результата

рентабельности и эффективности

перераспределения доходов

Анализ эффективности кредитных операций дает оценку значению

Выберите один ответ:

прибыли, приходящейся на один рубль кредитных вложений банка

доходности кредитного портфеля

размера безнадежных ссуд

риска возможных потерь

Нормативы обязательных резервов не могут превышать

Выберите один ответ:

20 %

40 %

35 %

60 %

При анализе деятельности кредитных организаций рассчитывается норматив максимального размера крупных рисков. Укажите, какие расчетные значения используются в формуле его расчета.

Выберите один или несколько ответов:

Крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям, определенный с учетом взвешивания на коэффициент риска

Суммарное значение активов банка

Величина операционного риска

Величина инвестиций банка

Какие операции могут проводить на территории РФ иностранные банки?

Выберите один или несколько ответов:

Выпускать банковские карты

Привлекать денежные средства у населения

Выдавать кредиты

Производить эмиссию денег

С каких позиций следует рассматривать анализ капитала банка?

Выберите один или несколько ответов:

Достаточность капитала

Состав и структура, динамика капитала

Источники и способы регулирования капитала

Методы регулирования капитала

Нормативы обязательных резервов определяют

Выберите один или несколько ответов:

размер обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам кредитной организации

программу, контролируемую руководством

изменение масштаба деятельности компании

изменение способа ведения деятельности

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банком России были установлены группы

Выберите один ответ:

обязательных нормативов

межотраслевых нормативов

отраслевых нормативов

международных нормативов

Все критерии взаимоотношений с кредитной организацией установлены

Выберите один ответ:

федеральным законом

уставом банка

Конституцией РФ

кодексом законов

На основе данных какого периода рассчитываются прогнозные значения для показателей групп оценки капитала и доходности?

Выберите один ответ:

За период два года

За период три года

За период четыре года

За период пять лет

При анализе деятельности кредитных организаций рассчитывается норматив достаточности собственных средств. Укажите, какие расчетные значения используются в формуле его расчета.

Выберите один или несколько ответов:

Значение собственных средств банка

Величина сформированных резервов

Величина абсолютной ликвидности

Величина инвестиций банка

При внесении денежных средств суммы в обязательном порядке зачисляются на специальный счет

Выберите один ответ:

в Центральном банке

в Сбербанке

в любом коммерческом банке

в эмиссионном банке

Оценка капитала осуществляется по результатам

Выберите один ответ:

оценок показателей

документов предприятия

ответов сотрудников

указаний начальника

К неработающим кредитам, как правило, относят кредиты

Выберите один ответ:

не приносящие дохода, просроченные и по основной сумме, и по процентам более чем на 90 дней

приносящие доход, просроченные и по основной сумме, и по процентам более чем на 90 дней

просроченные и по основной сумме, и по процентам более чем на 20 дней

не приносящие доход более чем 10 дней

На начальном этапе анализа показателей операционной эффективности рассчитывается

Выберите один ответ:

удельный вес расходов, полученных от банковских и небанковских операций

удельный вес доходов, полученных от банковских и небанковских операций

удельный вес доходов, полученных от банковских операций

удельный вес доходов, полученных от небанковских операций

Чистый процентный доход можно рассчитать как

Выберите один ответ:

разность процентных доходов

разность процентных доходов и процентных расходов

разность процентных расходов

разность процентных ставок

При оценке качества капитала кредитных организаций рассчитывается показатель качества капитала ПК2. Укажите, какие расчетные значения используются в формуле его расчета.

Выберите один или несколько ответов:

Собственные средства (капитал) банка

Совокупная величина активов, имеющих нулевой коэффициент риска

Стоимость активов

Величина инвестиций банка

Инструментом регулирования кредитоспособности коммерческих банков является формирование ими обязательных

Выберите один ответ:

резервов

нормативов

показателей

расчетов

К первой группе технических показателей, которые используются при расчете количественных параметров в методе количественного анализа финансовых показателей, относятся

Выберите один ответ:

показатели операционной эффективности

показатели инвестиционной эффективности

показатели рентабельности

показатели ликвидности

За последние годы в России объем потребительского кредитования

Выберите один ответ:

значительно вырос

незначительно вырос

не изменился

сильно снизился

Основные виды анализа банковской деятельности – это

Выберите один или несколько ответов:

финансово-экономический

маркетинговый

инвестиционный

маржинальный

Процентными расходами банка являются

Выберите один или несколько ответов:

затраты по привлечению средств в депозиты

затраты по выпуску долговых ценных бумаг

комиссионные расходы

внереализационные расходы

Коэффициент прибыльности активов оценивает, сколько приходится прибыли на каждый рубль

Выберите один ответ:

стоимости активов

стоимости уставного капитала

стоимости резервного капитала

стоимости капитала

Что рассматривают в качестве отдельной группы показателей методики CAMEL?

Выберите один ответ:

Чувствительность к риску

Чувствительность к прибыли

Ликвидность

Прибыльность

Отношение прибыли каждого структурного подразделения к соответствующей величине их расходов определяют

Выберите один ответ:

показатели эффективности работы

показатели эффективности производства

показатели эффективности трудоемкости

показатели эффективности фондоотдачи

Модель Дюпона НЕ предусматривает анализ такого показателя, как

Выберите один ответ:

доходность капитала

прибыльность активов

доходность активов

доходность инвестиций

Официальная (публикуемая) отчетность коммерческого банка является источником информации для проведения

Выберите один или несколько ответов:

внешнего анализа

внутреннего анализа

обобщающего анализа

персонифицированного анали

К источникам внешней информации, используемой для проведения финансово-экономического анализа в коммерческом банке, относят

Выберите один ответ:

материалы проверок данной кредитной организации, проводимых Центральным банком РФ

материалы системы внутреннего контроля и аудита

материалы арбитражного суда

материалы бухгалтерского учета

Проведение эффективного анализа финансового состояния банка предполагает выполнение ряда каких условий?

Выберите один или несколько ответов:

Достоверность и точность информации

Своевременность

Завершенность

Незавершенность

Что является основной особенностью финансового анализа кредитных организаций?

Выберите один ответ:

Результаты интересны внешнему контрагенту для обоснования надежности и эффективности управления кредитной организацией

Результаты неинтересны внешнему контрагенту для обоснования надежности и эффективности управления кредитной организацией

Результаты интересны внутреннему контрагенту для обоснования надежности и эффективности управления кредитной организацией

Результаты неинтересны внутреннему контрагенту для обоснования надежности и эффективности управления кредитной организацией

Значение норматива обязательного резерва может меняться

Выберите один ответ:

более чем 1 раз в год

не реже 1 раза в год

не меняется

не реже 2 раз в год

Определение прибыльности фондового портфеля кредитной организации исчисляется отношением

Выберите один ответ:

суммы доходов и расходов по операциям с ценными бумагами к средней величине активов

расходов по операциям с ценными бумагами к средней величине активов

доходов по операциям с ценными бумагами к средней величине активов

разности доходов и расходов по операциям с ценными бумагами к средней величине активов

К процентным относятся доходы

Выберите один или несколько ответов:

от размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках

от средств, переданных в лизинг

от ценных бумаг с фиксированным доходом

от ссуд Центрального банка

Какие нормативные основы для кредитных отношений устанавливает статья 71 Конституции РФ?

Выберите один ответ:

В ведении РФ находятся установление правовых основ единого рынка; финансовое валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки

На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств

Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом

Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов

Назовите виды банков с установленными законодательно лицензиями.

Выберите один или несколько ответов:

Банк с универсальной лицензией

Банк с базовой лицензией

Банк с косвенной лицензией

Банк с однонаправленной лицензией

Максимально допустимое числовое значение норматива совокупной величины риска по инсайдерам банка устанавливается в размере

Выберите один ответ:

3 %

2 %

30 %

5 %

Показатель маржи по валютным ценностям предназначен для исчисления

Выберите один ответ:

рентабельности валютных операций банка

платежеспособности валютных операций банка

устойчивости валютных операций банка

эффективности валютных операций банка

При методе наименьших квадратов по мере отдаления от текущей даты вес значения

Выберите один ответ:

увеличивается

всегда постоянен

уменьшается

не изменяется

При анализе кредитного портфеля используют расчетные значения коэффициента доходности портфеля кредитов банковской организации. Укажите формулу расчета.

Выберите один ответ:

Прибыль / Объем кредитного портфеля

Процентные доходы банка от кредитной деятельности / Объем портфеля кредитов

Просроченная задолженность / Совокупный кредитный портфель

(Чистая ссудная задолженность – Фактические резервы) / Чистая ссудная задолженность

На основании финансовых результатов кредитные организации стараются оптимизировать

Выберите один ответ:

структуру активных показателей

структуру финансового результата

структуру активных и пассивных операций

структуру активных капиталовложений

Что включает группа показателей оценки активов?

Выберите один ответ:

Включает только показатели качества обязательств по ссудам и другим активам

Включает только показатель размера резервов на потери и показатели качества обязательств по ссудам

Включает показатели качества обязательств по ссудам и другим активам, а также показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам

Включает только показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам

Какой закон является основополагающим законом в области регулирования деятельности банков?

Выберите один ответ:

Закон «О банках и банковской деятельности»

Закон «О национальной платежной системе»

Положение Банка России «О правилах подготовки нормативных актов Банка России»

Закон «О Центральном банке Российской Федерации»

При решении вопросов межбанковского кредитования и установления корреспондентских отношений необходимо

Выберите один или несколько ответов:

определить эффективность деятельности банка

определить общее состояние ликвидности и прибыльности (доходности)

установить специализацию и значимость видов деятельности организации

определить качество услуг, которые предоставляет банк

Анализ структуры совокупных активов банка указывает

Выберите один ответ:

на рентабельность банка

на основной удельный вес, который приходится на чистую ссудную задолженность

на показатель деятельности отдельно взятых структур

на показатель эффективности отдельно взятых структур

Коммерческий банк обязан соблюдать нормативы пруденциального надзора и представлять в Банк России отчеты об их выполнении

Выберите один ответ:

ежедневно

еженедельно

ежемесячно

ежегодно

Какие структуры входят в банковскую систему РФ?

Выберите один ответ:

Кредитные организации

Представительства иностранных банков

Центробанк России, кредитные организации, представительства иностранных банков

Коммерческие предприяти

Порядок открытия кредитной организацией счета и осуществления операций по нему устанавливаются

Выберите один ответ:

Банком России

эмиссионным банком

депозитным банком

кооперативным банком

Что рассматривают в качестве отдельной группы показателей методики CAMEL?

Выберите один ответ:

Чувствительность к риску

Чувствительность к прибыли

Ликвидность

Прибыльность

Кредитная организация обязана иметь в Банке России счета

Выберите один ответ:

для хранения обязательных резервов на корреспондентском счете

для доверительного управления

для публичного депозитного счета

для непубличного депозитного счета

К третьей группе относятся банки

Выберите один ответ:

не имеющие текущих трудностей

не имеющие трудностей, но в деятельности которых выявлены недостатки

имеющие недостатки в деятельности, неустранение которых может привести в ближайший год к ситуации, угрожающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов

имеющие текущие трудности

На основании финансовых результатов кредитные организации стараются оптимизировать

Выберите один ответ:

структуру активных показателей

структуру финансового результата

структуру активных и пассивных операций

структуру активных капиталовложений

Анализ капитала банка направлен на анализ

Выберите один или несколько ответов:

достаточности капитала

состава, структуры и динамики капитала

источников и способов регулирования капитала

методов регулирования капитала

Поправочные коэффициенты рассчитываются с использованием метода

Выберите один ответ:

наименьших квадратов

наибольших квадратов

уменьшенных квадратов

увеличенных квадратов

Требования создания системы управления рисками и капиталом кредитной организации содержатся в Указании Банка России

Выберите один ответ:

«О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»

«О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации»

«О требованиях к системе управления рисками и капиталом банковской группы»

«О требованиях к системе управления рисками, связанных с осуществлением репозитарной деятельности, и правилами управления рисками репозитория»

Максимальное числовое значение максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц – это

Выберите один ответ:

сумма требований банка к связанному лицу или группе лиц / сумма стоимости активов · 100 %

сумма стоимости активов / сумма требований банка к связанному лицу или группе лиц · 100 %

сумма затрат / сумма требований банка к связанному лицу или группе лиц · 100 %

сумма требований банка к связанному лицу или группе лиц / сумма затрат · 100 %

Совет директоров устанавливает дополнительно к нормативу обязательных резервов

Выберите один или несколько ответов:

корректировочный коэффициент

коэффициент усреднения

коэффициент корреляции

коэффициент ликвидности

Основными объектами финансового анализа в коммерческом банке могут быть

Выберите один или несколько ответов:

финансовое состояние

финансовые результаты

рентабельность банковской деятельности

финансовые предложения

Укажите корректировочный коэффициент на 1 июля 2019 г.

Выберите один ответ:

0,2

0,8

0,7

0,6

С каких позиций следует рассматривать анализ капитала банка?

Выберите один или несколько ответов:

Достаточность капитала

Состав и структура, динамика капитала

Источники и способы регулирования капитала

Методы регулирования капитала

Какие банки относят к первой классификационной группе?

Выберите один ответ:

Банки, по которым не выявлены текущие трудности

Банки с текущими трудностями

Неудовлетворительные банки

Банки без лицензии

Период прогнозирования для группы показателей оценки доходности составляет

Выберите один ответ:

11 месяцев

4 квартала

3 квартала

6 месяцев

Показатели эффективности работы каждого структурного подразделения кредитной организации рассчитывается путем

Выберите один ответ:

отношения прибыли каждого структурного подразделения к соответствующей величине их расходов

отношения расходов каждого структурного подразделения к соответствующей величине их прибыли

отношения прибыли каждого структурного подразделения к соответствующей величине их производительности труда

отношения оплаты труда каждого структурного подразделения к соответствующей численности сотрудников

Коэффициент прибыльности активов оценивает, сколько приходится прибыли на каждый рубль

Выберите один ответ:

стоимости активов

стоимости уставного капитала

стоимости резервного капитала

стоимости капитала

При анализе кредитного портфеля используют расчетные значения коэффициента эффективности кредитных операций. Укажите формулу расчета.

Выберите один ответ:

Прибыль / Объем кредитного портфеля

Процентные доходы банка от кредитной деятельности / Объем портфеля кредитов

Просроченная задолженность / Совокупный кредитный портфель

(Чистая ссудная задолженность – Фактические резервы) / Чистая ссудная задолженность

Укажите правильное определение иностранного банка.

Выберите один ответ:

Банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован

Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц

Кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, устанавливаемые ЦБ РФ

Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на определённое число акций в соответствии со ст. 96 Гражданского кодекса Российской Федерации

При анализе кредитного портфеля используют расчетные значения коэффициента качества кредитного портфеля. Укажите формулу расчета.

Выберите один ответ:

Фактически созданный резерв на убытки по ссудам / Совокупный кредитный портфель

(Совокупный кредитный портфель – Кредиты просроченные) / Совокупный кредитный портфель

Просроченная задолженность / Совокупный кредитный портфель

(Чистая ссудная задолженность – Фактические резервы) / Чистая ссудная задолженность

Укажите анализируемый период изменения финансовых показателей.

Выберите один ответ:

Два последних периода

Три последних периода

Один год

Квартал

Средние значения величин ссуд и обязательств рассчитываются

Выберите один или несколько ответов:

как средняя хронологическая

по балловой и весовой оценкам

как средняя аналитическая

по шкале показателей

Какой закон регламентирует порядок предоставления платежных услуг, проведение денежных переводов, эксплуатацию электронных платежных средств, а также деятельность субъектов национальной системы?

Выберите один ответ:

Закон «О банках и банковской деятельности»

Закон «О национальной платёжной системе»

Положение Банка России «О правилах подготовки нормативных актов Банка России»

Закон «О Центральном банке Российской Федерации»

Когда была основана российская методика на примере CAMEL?

Выберите один ответ:

В 2004 г.

В 2006 г.

В 2000 г.

В 1999 г.

Что позволяет определить анализ финансовых результатов?

Выберите один ответ:

Уровень доходов и расходов

Уровень суммы доходов от различных ресурсов, в том числе величину прибыли

Уровень рентабельности

Чистые процентные доходы

Поправочные коэффициенты публикуются на официальном сайте

Выберите один ответ:

Минфина

казначейства

ТГУ

Банка России

Где приведена базовая и весовая оценки показателей группы показателей оценки капитала?

Выберите один ответ:

В Указании Банка России «Об оценке экономического положения банков»

В указании Росстата

В Конституции РФ

В учредительных документах

К установленным основаниям для отнесения банков к третьей группе относятся такие, при которых капитал, активы доходность, ликвидность оцениваются как

Выберите один ответ:

подозрительные

сомнительные

отличные

положительные

Средняя величина обязательств, генерирующих процентные выплаты, рассчитывается как

Выберите один ответ:

средняя хронологическая

максимальная хронологическая

минимальная хронологическая

максимально средняя хронологическая

Кредитная организация обязана выполнять обязательные резервные требования в порядке, установленном

Выберите один ответ:

Банком России в соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ»

коммерческим банком в соответствии с ФЗ № 395-1

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»

приказом Минфина № 66

При анализе деятельности кредитных организаций рассчитывается норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка. Укажите, какие расчетные значения используются в формуле его расчета.

Выберите один или несколько ответов:

Величина i-го кредитного требования к инсайдеру банка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера за вычетом сформированного резерва

Суммарное значение активов банка

Величина операционного риска

Величина инвестиций банка

Чистый процентный доход можно рассчитать как

Выберите один ответ:

разность процентных доходов

разность процентных доходов и процентных расходов

разность процентных расходов

разность процентных ставок

Какие показатели входят в группу показателей для оценки доходности банков?

Выберите один ответ:

Показатели оценки потребности в средствах для погашения потерь, а также необходима для оценки потребности в размерах недопогашения обязательств банку согласно установленным срокам погашения обязательств

Показатели прибыльности активов и капитала кредитной организации

Показатели качества обязательств по ссудам и другим активам, а также показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам

Показатели, уточняющие размер или предел сумм, подлежащих невозврату по отношению к суммам возвратных обязательств

Кто регулирует показатель максимального размера риска?

Выберите один ответ:

Банк

Заемщик

Поставщик

Покупатель

К внутренним источникам информации для проведения анализа и оценки банковской деятельности относятся

Выберите один или несколько ответов:

данные бухгалтерского учета

материалы системы внутреннего контроля и аудита

материалы арбитражного суда

информация о жалобах клиентов

Сколько этапов аналитических процедур выделяет рейтинговая методика?

Выберите один ответ:

1

2

3

4

Какие документы относят в разряд внутреннего использования кредитными организациями?

Выберите один или несколько ответов:

Коллективный договор

Учетная политика

Внутренние локальные акты

Детальный перечень ограничений

Кредитная организация обязана иметь в Банке России счета

Выберите один ответ:

для хранения обязательных резервов на корреспондентском счете

для доверительного управления

для публичного депозитного счета

для непубличного депозитного счета

На основе какой формы отчетности установлены все расчетные значения сумм резервов, рассчитывающиеся исходя из требований, установленных положениями Банка России?

Выберите один ответ:

«Средства в кредитных организациях»

«Информация о качестве активов кредитной организации»

«Расчеты с валютными и фондовыми биржами»

«Прочие активы»

Расчет показателей оценки активов корректируется банком

Выберите один ответ:

на сумму балансовой стоимости ненадлежащих активов

на размер недосозданных резервов на возможные потери

на величину расходов по досозданию резервов на возможные потери

на величину активов, неправомерно отнесенных банком к категории высоколиквидных и/или ликвидных

Укажите правильное определение иностранного банка.

Выберите один ответ:

Банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован

Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц

Кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, устанавливаемые ЦБ РФ

Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на определённое число акций в соответствии со ст. 96 Гражданского кодекса Российской Федерации

Предупреждение и выявление проблем в финансовом состоянии кредитных организаций – это

Выберите один или несколько ответов:

надзорная отчетность

мониторинг данных финансовой отчетности

мероприятия по проверке рентабельности

мероприятия по проверке надежности

К четвертой группе относятся банки

Выберите один ответ:

нарушения в деятельности которых создают реальную угрозу интересам их вкладчиков и кредиторов

не имеющие трудностей, но в деятельности которых выявлены недостатки

имеющие недостатки в деятельности, неустранение которых может привести в ближайший год к ситуации, угрожающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов

имеющие текущие трудности

Способы расчета показателей какого анализа предлагает модель Дюпона?

Выберите один ответ:

Сравнительного

Факторного

Анализа финансовых коэффициентов

Факторного и сравнительного

Анализ показателей операционной эффективности включает расчеты, связанные

Выберите один ответ:

с определением расходов банка по банковской деятельности

с сопоставлением расходов банка по банковской и небанковской деятельности

с сопоставлением доходов к расходам банка по банковской и небанковской деятельности

с сопоставлением доходов банка по банковской и небанковской деятельности

Коэффициент проблемности должен

Выберите один ответ:

стремиться к нулю

стремиться к единице

стремиться к бесконечности

не должен меняться

Риск концентрации связан

Выберите один ответ:

с потерями, которые может понести компания из-за недостаточной ликвидности рынка

с потерями, которые может понести компания из-за ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом по финансовой сделке

с потерями инвестора вследствие отсутствия диверсификации, слишком сильно инвестируя в одну отрасль, одну географическую зону или один тип ценных бумаг

с возможными потерями или неполучением планируемой доходности компании вследствие неблагоприятного изменения цен на рынках

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций по законодательству РФ банк вправе осуществлять такие операции с ценными бумагами, как

Выберите один или несколько ответов:

выпуск

хранение

учет

продажа

Ссуды анализируют

Выберите один или несколько ответов:

по отраслевой принадлежности клиентов

по степени обеспечения и количеству дней просрочки платежа

по видам валют

по алфавиту

При проведении анализа более точную оценку качества кредитного портфеля характеризует коэффициент

Выберите один ответ:

осторожности

проблемности

кредитного риска

концентрации

Анализ капитала банка направлен на анализ

Выберите один или несколько ответов:

достаточности капитала

состава, структуры и динамики капитала

источников и способов регулирования капитала

методов регулирования капитала

К рискам, неконтролируемым кредитной организацией, относят риски

Выберите один ответ:

форс-мажорных обстоятельств

операционные

процентные

кредитные

Максимальное числовое значение максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц – это

Выберите один ответ:

сумма требований банка к связанному лицу или группе лиц / сумма стоимости активов · 100 %

сумма стоимости активов / сумма требований банка к связанному лицу или группе лиц · 100 %

сумма затрат / сумма требований банка к связанному лицу или группе лиц · 100 %

сумма требований банка к связанному лицу или группе лиц / сумма затрат · 100 %

При анализе кредитного портфеля используют расчетные значения коэффициента качества кредитного портфеля. Укажите формулу расчета.

Выберите один ответ:

Фактически созданный резерв на убытки по ссудам / Совокупный кредитный портфель

(Совокупный кредитный портфель – Кредиты просроченные) / Совокупный кредитный портфель

Просроченная задолженность / Совокупный кредитный портфель

(Чистая ссудная задолженность – Фактические резервы) / Чистая ссудная задолженность

Если показатель обобщающего результата по группе показателей оценки ликвидности равен двум, то состояние ликвидности можно охарактеризовать как

Выберите один ответ:

сомнительное

удовлетворительное

хорошее

неудовлетворительное

Назовите показатели достаточности капитала кредитной организации.

Выберите один ответ:

ПК 1, ПК3, ПК4,Н1

ВВ1, ПЗ5, 3НГ

ППЕ, ШУЕ

ППШ, НПЗ

По какой шкале выставляется оценка группы показателей методики CAMEL?

Выберите один ответ:

От 1 до 100

От 1 до 10

От 1 до 5

От 5 до 10

В каком случае качество кредитного портфеля будет лучше?

Выберите один ответ:

Чем ближе к единице коэффициент кредитного риска

Чем ближе к единице коэффициент концентрации

Чем ближе к нулю коэффициент осторожности

Чем ближе к нулю коэффициент соотношения кредитных вложений и собственных средств банка

Укажите формулу расчета максимального числового значения максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц.

Выберите один ответ:

Крл / Ко · 100 %

Ко / Крл · 100 %

Зкп / Ко · 100 %

Ко / Зкп · 100 %

Расчетное значение коэффициента агрессивности ниже 53 % указывает на то, что, возможно, у банка

Выберите один или несколько ответов:

присутствует вариант получения максимальной прибыли

присутствует вариант покрытия большинства убытков

присутствует угроза недополучения прибыли

присутствует угроза возникновения убытков

К неработающим кредитам, как правило, относят кредиты

Выберите один ответ:

не приносящие дохода, просроченные и по основной сумме, и по процентам более чем на 90 дней

приносящие доход, просроченные и по основной сумме, и по процентам более чем на 90 дней

просроченные и по основной сумме, и по процентам более чем на 20 дней

не приносящие доход более чем 10 дней

Где приведена базовая и весовая оценки показателей группы показателей оценки капитала?

Выберите один ответ:

В Указании Банка России «Об оценке экономического положения банков»

В указании Росстата

В Конституции РФ

В учредительных документах

Поправочные коэффициенты рассчитываются с использованием метода

Выберите один ответ:

наименьших квадратов

наибольших квадратов

уменьшенных квадратов

увеличенных квадратов

К обязательствам коммерческого банка относятся кредиты

Выберите один ответ:

Центрального банка

коммерческой организации

инвестиционных фондов

государства

Какие выводы должно содержать заключение по результатам анализа финансового состояния банка?

Выберите один ответ:

Обобщающие

Конкретные

Суммирующие

Корректирующие

На какие две группы обычно группируются все статьи расходов банка?

Выберите один ответ:

Минимальные и максимальные расходы

Рентабельные и нерентабельные расходы

Процентные и непроцентные расходы

Важные и неважные расходы

Что является основной особенностью финансового анализа кредитных организаций?

Выберите один ответ:

Результаты интересны внешнему контрагенту для обоснования надежности и эффективности управления кредитной организацией

Результаты неинтересны внешнему контрагенту для обоснования надежности и эффективности управления кредитной организацией

Результаты интересны внутреннему контрагенту для обоснования надежности и эффективности управления кредитной организацией

Результаты неинтересны внутреннему контрагенту для обоснования надежности и эффективности управления кредитной организацией

Какому количеству баллов соответствует оценка «сомнительно»?

Выберите один ответ:

1

2

3

4

Что является основным результатом финансового анализа?

Выберите один ответ:

Получение ключевых показателей для оценки финансового состояния организации

Получение финансовой прибыли

Получение аналитической деятельности

Получение чистой экономической деятельности

Какие операции выполняет банк с универсальной лицензией?

Выберите один или несколько ответов:

Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады до востребования и на определенный срок

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам

Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц

Совершение операций и сделок только по определенным ценным бумагам

Какие банки относят к первой классификационной группе?

Выберите один ответ:

Банки, по которым не выявлены текущие трудности

Банки с текущими трудностями

Неудовлетворительные банки

Банки без лицензии

Какие расходы относятся к непроцентным?

Выберите один или несколько ответов:

Уплаченные банком проценты за привлеченные им средства

Почтовые и телеграфные расходы клиентов

Расходы по валютным операциям

Уплаченные комиссионные по услугам и корреспондентским отношениям

К основным функциям управления банка относятся

Выберите один или несколько ответов:

планирование

организация

координация

субординация

Решение об ухудшении фактической оценки может приниматься территориальным банком, но в том случае, если фактическим значениям обобщающих результатов по группам показателей оценки капитала и доходности банка присвоены оценки

Выберите один или несколько ответов:

отлично

хорошо

удовлетворительно

сомнительно

В чем заключается суть российской методики на примере CAMEL?

Выберите один ответ:

В оценке стоимостных показателей

В оценке основных групп показателей

В оценке производства

В оценке качества

После проведенных корректировочных расчетов прогнозные показатели необходимо привести к _________ размерам.

Выберите один ответ:

количественным

аналитическим

крупным

укрупненным

Укажите правильный перечень кредитных организаций, НЕ относящихся к небанковским кредитным организациям.

Выберите один или несколько ответов:

Небанковские кредитные организации с открытием банковских счетов

Небанковские кредитные организации без открытия банковских счетов

Банк с универсальной лицензией

Банк с базовой лицензией

При проведении финансового анализа деятельности рекомендуется дать оценку

Выберите один ответ:

только темпам роста

только абсолютным отклонениям по всем показателям

абсолютным отклонениям и темпам роста

налогам и темпам роста

Что включает первый этап аналитических процедур рейтинговой методики?

Выберите один ответ:

Определение соотношения статей в балансе

Формирование заключительных выводов

Определение итогового балла рейтинга

Идентификацию кредитной организации по отдельным признакам, характерным только для данных видов организации

Показатель ликвидности в экономике рассматривается как возможность

Выберите один или несколько ответов:

полноценного обмена материальных активов в деньги

обмена нематериальных активов на деньги

погашения обязательств на установленную дату

обмена основных средств на деньги

К четвертой группе относятся банки

Выберите один ответ:

нарушения в деятельности которых создают реальную угрозу интересам их вкладчиков и кредиторов

не имеющие трудностей, но в деятельности которых выявлены недостатки

имеющие недостатки в деятельности, неустранение которых может привести в ближайший год к ситуации, угрожающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов

имеющие текущие трудности

Если у банка рентабельность активов высокая, то

Выберите один ответ:

принято говорить о его неэффективности с точки зрения рентабельности активов

принято говорить о его эффективности с точки зрения рентабельности активов

принято говорить о его нецелесообразности с точки зрения рентабельности активов

не принято говорить о его неэффективности с точки зрения рентабельности активов

Чтобы проанализировать деятельность организации, какие нужно применить анализы?

Выберите один или несколько ответов:

Управленческий анализ

Статистический анализ

Маркетинговый анализ

Финансовый анализ

При анализе горизонтальным методом финансового результата сопоставляются значения показателей

Выберите один или несколько ответов:

текущего отчетного периода

прошлого отчетного периода

зависимости от межбанковского рынка

независимости от межбанковского рынка

Какие организации относятся к банкам с базовой лицензией?

Выберите один ответ:

Банк, который имеет право осуществлять банковские операции, указанные в части первой статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», с учетом ограничений, установленных статьей 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц

Банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован

Кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, устанавливаемые ЦБ РФ

Установленные нормативы законодательно дают право совету директоров Центробанка

Выберите один или несколько ответов:

определить размер обязательных резервов

опубликовать размер обязательных резервов в журнале «Вестник Банка России»

предоставлять возможность использовать в расчетах механизм усреднения обязательных резервов

размещать данные по счетам в свободном доступе

Анализ показателей финансового состояния коммерческого банка включает процедуры анализа

Выберите один или несколько ответов:

доходов и расходов

финансового результата

рентабельности и эффективности

перераспределения доходов

Что подтверждают высокие значения коэффициента соотношения между кредитными вложениями и собственными средствами банка?

Выберите один или несколько ответов:

Вывод о низкой активности кредитной политики банка

Вывод об осторожности кредитной политики банка

Вывод об агрессивности кредитной политики банка

Вывод о высокой активности кредитной политики банка

Анализ финансового состояния банка проводится с использованием программного комплекса «Анализ финансового состояния банка» и основан

Выберите один или несколько ответов:

на сравнении полученных показателей со средними показателями по группе однородных банков

на изучении факторов изменения этих показателей и величин принимаемых рисков

на сравнении полученных показателей со средними показателями по группе неоднородных банков

на использовании системы показателей, характеризующих деятельность банка и виды принимаемых рисков с выявлением взаимосвязи между показателями

Что характеризует средства банка с точки зрения формирования его ресурсов?

Выберите один ответ:

Капитал и резервы

Пассивы

Активы

Оборот средств

При анализе деятельности кредитных организаций рассчитывается норматив достаточности собственных средств. Укажите, какие расчетные значения используются в формуле его расчета.

Выберите один или несколько ответов:

Величина кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам

Величина рыночного риска

Величина операционного риска

Величина инвестиций банка

Максимальное числовое значение максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) рассчитывается как соотношение

Выберите один ответ:

совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к суммарному значению активов банка

суммарного значения активов к совокупной сумме кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков

совокупной суммы требований банка к связанному с ним лицу или группе связанных с ним лиц за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным требованиям к суммарному значению активов банка

суммарного значения активов к совокупной сумме требований банка к связанному с ним лицу или группе связанных с ним лиц за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным требованиям

Что такое финансовый анализ?

Выберите один ответ:

Это анализ финансовых результатов и финансового состояния анализируемого объекта, оценка эффективности управления его активами и обязательствами

Это сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом

Это определение структуры финансовых показателей

Это финансовый коэффициент

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, находящиеся в ведении государственной власти, не могут быть использованы в кредитной организации

Выберите один ответ:

для формирования собственных средств

для закупки оборудования

для формирования уставного капитала

для формирования резервных средств

Каждый коэффициент может принимать значение

Выберите один ответ:

от 0 до 1

от 2 до 3

от 3 до 4

от 4 до 5

В расчет норматива достаточности собственных средств банка включают норматив

Выберите один ответ:

величины кредитного риска

поверхностных отчислений

валюты баланса

величины оценочных сведений

Назовите показатели достаточности капитала кредитной организации.

Выберите один ответ:

ПК 1, ПК3, ПК4,Н1

ВВ1, ПЗ5, 3НГ

ППЕ, ШУЕ

ППШ, НПЗ

Территориальное учреждение Банка России производит анализ тенденций изменения показателей, когда фактическое значение показателя и его прогнозное значение расходятся на ________ и более балла.

Выберите один ответ:

2

3

4

5

Как определяется показатель структуры привлеченных средств?

Выберите один ответ:

Процентное отношение разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов, депозитов и привлеченных средств

Денежное отношение разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов, депозитов и привлеченных средств

Процентное отношение обязательств до востребования и привлеченных средств

Денежное отношение обязательств до востребования и привлеченных средств

Процентный риск – это

Выберите один ответ:

риск потерь, возникающих из-за большой позиции в одном активе или на рынке

риск потерь из-за того, что заемщик банка или контрагент не может выполнить свои обязательства в связи с заключенными соглашениями

риск потерь из-за неблагоприятных изменений процентных ставок

риск потерь из-за ошибок при проведении внутренних операций компании

Проведение эффективного анализа финансового состояния банка предполагает выполнение ряда каких условий?

Выберите один или несколько ответов:

Достоверность и точность информации

Своевременность

Завершенность

Незавершенность

Что относится к мерам по поддержанию доверия к кредитной организации?

Выберите один ответ:

Слияние и поглощение

Распределение

Поглощение и распределение

Перераспределение

Какие нормативные основы для кредитных отношений устанавливает статья 71 Конституции РФ?

Выберите один ответ:

В ведении РФ находятся установление правовых основ единого рынка; финансовое валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки

На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств

Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом

Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов

Анализ показателей операционной эффективности включает расчеты, связанные

Выберите один ответ:

с определением расходов банка по банковской деятельности

с сопоставлением расходов банка по банковской и небанковской деятельности

с сопоставлением доходов к расходам банка по банковской и небанковской деятельности

с сопоставлением доходов банка по банковской и небанковской деятельности

Максимальное числовое значение максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) рассчитывается как соотношение

Выберите один ответ:

совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к суммарному значению активов банка

суммарного значения активов к совокупной сумме кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков

совокупной суммы требований банка к связанному с ним лицу или группе связанных с ним лиц за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным требованиям к суммарному значению активов банка

суммарного значения активов к совокупной сумме требований банка к связанному с ним лицу или группе связанных с ним лиц за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным требованиям

Укажите правильный перечень кредитных организаций, НЕ относящихся к небанковским кредитным организациям.

Выберите один или несколько ответов:

Небанковские кредитные организации с открытием банковских счетов

Небанковские кредитные организации без открытия банковских счетов

Банк с универсальной лицензией

Банк с базовой лицензией

Что является основной особенностью финансового анализа кредитных организаций?

Выберите один ответ:

Результаты интересны внешнему контрагенту для обоснования надежности и эффективности управления кредитной организацией

Результаты неинтересны внешнему контрагенту для обоснования надежности и эффективности управления кредитной организацией

Результаты интересны внутреннему контрагенту для обоснования надежности и эффективности управления кредитной организацией

Результаты неинтересны внутреннему контрагенту для обоснования надежности и эффективности управления кредитной организацией

Укажите на подвид небанковских кредитных организаций.

Выберите один ответ:

Центральный контрагент

Банк с универсальной лицензией

Банк с базовой лицензией

Банк с косвенной лицензией

Что включает первый этап аналитических процедур рейтинговой методики?

Выберите один ответ:

Определение соотношения статей в балансе

Формирование заключительных выводов

Определение итогового балла рейтинга

Идентификацию кредитной организации по отдельным признакам, характерным только для данных видов организации

Укажите формулу расчета максимального числового значения максимального размера риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц.

Выберите один ответ:

Крл / Ко · 100 %

Ко / Крл · 100 %

Зкп / Ко · 100 %

Ко / Зкп · 100 %

Все критерии взаимоотношений с кредитной организацией установлены

Выберите один ответ:

федеральным законом

уставом банка

Конституцией РФ

кодексом законов

Укажите правильное определение иностранного банка.

Выберите один ответ:

Банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован

Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц

Кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, устанавливаемые ЦБ РФ

Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на определённое число акций в соответствии со ст. 96 Гражданского кодекса Российской Федерации

Какие структуры входят в банковскую систему РФ?

Выберите один ответ:

Кредитные организации

Представительства иностранных банков

Центробанк России, кредитные организации, представительства иностранных банков

Коммерческие предприяти

Какое еще название имеет норматив максимального размера риска?

Выберите один ответ:

Норматив общей платежеспособности банковского капитала

Норматив общей ликвидности банковского капитала

Норматив общей рентабельности банковского капитала

Норматив общей оборачиваемости банковского капитала

Укажите значение слова «инсайдер».

Выберите один ответ:

Лицо, имеющее доступ к информации, недоступной широкой публике

Лицо, имеющее доступ ко всей информации

Лицо, не имеющее доступ к информации

Лицо, не имеющее доступ к информации, доступной широкой публики

Оценка капитала осуществляется по результатам

Выберите один ответ:

оценок показателей

документов предприятия

ответов сотрудников

указаний начальника

Что является у всех банков основным доходом?

Выберите один ответ:

Инвестиции

Кредиты

Вложения

Чистый доход

---

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТЕСТЫ

Рассчитайте коэффициент трансформации, если известно, что кредитовый оборот по поступлениям средств на депозитные счета равен 350 млн руб., а дебетовый оборот по выдаче краткосрочных ссуд со ссудных счетов - 290 млн руб.

Выберите один ответ:

17,1 %

120,6 %

93 %

127 %

Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности, если средства на корреспондентских счетах составляют 280 200 руб., средства в кассе - 120 000 руб., а средства на текущих счетах - 950 000 руб.

Выберите один ответ:

63 %

20 %

42 %

68 %

Укажите, по какой формуле будет рассчитано влияние средних остатков средств на расходы кредитной организации.

Выберите один ответ:

Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности, если средства на корреспондентских счетах составляют 340 200 руб., средства в кассе – 420 000 руб., а средства на текущих счетах – 1 200 000 руб.

Выберите один ответ:

63 %

20 %

45 %

68 %

Рассчитайте норматив текущей ликвидности исходя из предоставленной информации:

– сумма ликвидных активов – 550 млн руб.;

– сумма обязательств по счетам до востребования – 1 300 млн руб.;

– сумма минимального совокупного остатка средств по счетам до востребования – 200 млн руб.

Выберите один ответ:

50 %

35 %

93 %

127 %

Рассчитайте общую рентабельность деятельности банка, если известно, что уставный капитал банка составляет 135 млн руб., доходы за текущий год составили 55 млн руб., прибыль за текущий период – 48 млн руб.

Выберите один ответ:

35,5 %

48 %

20 %

10 %

Рассчитайте коэффициент прибыльности доходов, если известно, что чистая прибыль составила 125 млн руб., а сумма всех доходов кредитной организации - 1 540 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,08

10,75

0,34

Процентная маржа при анализе рассчитывается путем

Выберите один ответ:

отношения чистого процентного дохода по размещению и привлечению средств к средней величине активов

отношения чистого процентного дохода по размещению и привлечению средств к средней величине пассивов

отношения чистого процентного расхода по размещению и привлечению средств к средней величине пассивов

отношения чистого процентного расхода по размещению и привлечению средств к средней величине активов

Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности исходя из предоставленной информации:

– сумма высоколиквидных активов - 550 млн руб.;

– сумма обязательств по счетам до востребования - 1 300 млн руб.;

– сумма минимального совокупного остатка средств по счетам до востребования - 200 млн руб.

Выберите один ответ:

50 %

35 %

93 %

127 %

Отношение разности доходов и расходов по операциям на валютном рынке к средней величине активов определяет

Выберите один ответ:

платежеспособность валютных операций

рентабельность валютных операций

маржа по валютным ценностям

маржа по ценным бумагам

Рассчитайте размер маржи по ценным бумагам, если сумма чистого процентного дохода, полученного по размещению ценных бумаг, равна 45 млн руб., а сумма стоимости размещенных ценных бумаг составила 250 млн руб.

Выберите один ответ:

18 %

21 %

55 %

34 %

Рассчитайте коэффициент использования активов, если известно, что сумма доходов составила 43 млн руб., а сумма стоимости активов кредитной организации - 368 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,117

10,75

0,34

Рассчитайте размер маржи по ценным бумагам, если сумма чистого процентного дохода, полученного по размещению ценных бумаг, равна 145 млн руб., а сумма стоимости размещенных ценных бумаг составила 1250 млн руб.

Выберите один ответ:

11,6 %

21 %

62 %

34 %

Рассчитайте чистый процентный доход организации, если сумма всех процентных доходов составила 200 000 руб., а расходы по операциям составили 180 000 руб.

Выберите один ответ:

20 000

– 20 000

35 000

21 000

Рассчитайте чистый процентный доход организации, если сумма всех процентных доходов составила 530 000 руб., а расходы по операциям составили 330 000 руб.

Выберите один ответ:

200 000

– 200 000

350 000

201 000

Рассчитайте норматив общей ликвидности, если стоимость активов кредитной организации составляет 1450 000 руб., а сумма общих обязательств – 1 100 000 руб.

Выберите один ответ:

131 %

120 %

142 %

100 %

Рассчитайте коэффициент прибыльности активов, если известно, что прибыль составила 125 млн руб., а сумма всех активов кредитной организации - 1 540 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,08

10,75

0,34

Рассчитайте общую рентабельность деятельности банка, если известно, что уставный капитал банка составляет 88 млн руб., доходы за текущий год составили 55 млн руб., прибыль за текущий период – 18 млн руб.

Выберите один ответ:

35,5 %

48 %

20,4 %

10 %

Рассчитайте коэффициент доходности, если известно, что прибыль составила 34 млн руб., а размер собственного капитала - 290 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,117

10,75

0,34

Рассчитайте норматив достаточности капитала, если взвешенные по кредитному и рыночному рискам активы составляют 317 млн руб., а размер капитала банка составляет 127 млн руб.

Выберите один ответ:

40 %

25 %

10 %

35 %

Отношение чистого дохода по операциям на валютном рынке и от переоценки счетов в иностранной валюте к сумме активов определяет

Выберите один ответ:

чистый процентный доход

маржа по ценным бумагам

маржа по валютным ценностям

процентный доход

Рассчитайте чистый процентный доход организации, если сумма всех процентных доходов составила 200 000 руб., а расходы по операциям составили 180 000 руб.

Выберите один ответ:

20 000

– 20 000

35 000

21 000

Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности исходя из предоставленной информации:

– сумма высоколиквидных активов – 600 млн руб.;

– сумма обязательств по счетам до востребования – 1340 млн руб.;

– сумма минимального совокупного остатка средств по счетам до востребования – 450 млн руб.

Выберите один ответ:

67 %

35 %

93 %

127 %

Рассчитайте норматив общей ликвидности, если стоимость активов кредитной организации составляет 1 500 000 руб., а сумма общих обязательств – 1 300 000 руб.

Выберите один ответ:

115 %

120 %

142 %

100 %

Процентная маржа при анализе рассчитывается путем

Выберите один ответ:

отношения чистого процентного дохода по размещению и привлечению средств к средней величине активов

отношения чистого процентного дохода по размещению и привлечению средств к средней величине пассивов

отношения чистого процентного расхода по размещению и привлечению средств к средней величине пассивов

отношения чистого процентного расхода по размещению и привлечению средств к средней величине активов

Рассчитайте коэффициент прибыльности активов, если известно, что прибыль составила 34 млн руб., а сумма всех активов кредитной организации - 290 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,117

10,75

0,34

Рассчитайте норматив текущей ликвидности исходя из предоставленной информации:

– сумма ликвидных активов – 550 млн руб.;

– сумма обязательств по счетам до востребования – 1 300 млн руб.;

– сумма минимального совокупного остатка средств по счетам до востребования – 200 млн руб.

Выберите один ответ:

50 %

35 %

93 %

127 %

Рассчитайте коэффициент прибыльности доходов, если известно, что чистая прибыль составила 34 млн руб., а сумма всех доходов кредитной организации - 290 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,117

10,75

0,34

Рассчитайте норматив текущей ликвидности исходя из предоставленной информации:

– сумма ликвидных активов – 600 млн руб.;

– сумма обязательств по счетам до востребования – 1 340 млн руб.;

– сумма минимального совокупного остатка средств по счетам до востребования – 450 млн руб.

Выберите один ответ:

67 %

35 %

93 %

127 %

Рассчитайте норматив общей ликвидности, если стоимость активов кредитной организации составляет 1280 000 руб., а общих обязательств – 1 100 000 руб.

Выберите один ответ:

116 %

120 %

142 %

100 %

Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности, если средства на корреспондентских счетах составляют 340 200 руб., средства в кассе – 420 000 руб., а средства на текущих счетах – 1 200 000 руб.

Выберите один ответ:

63 %

20 %

45 %

68 %

Рассчитайте коэффициент трансформации, если известно, что кредитовый оборот по поступлениям средств на депозитные счета равен 350 млн руб., а дебетовый оборот по выдаче краткосрочных ссуд со ссудных счетов - 290 млн руб.

Выберите один ответ:

17,1 %

120,6 %

93 %

127 %

Отношение разности доходов и расходов по операциям на валютном рынке к средней величине активов определяет

Выберите один ответ:

платежеспособность валютных операций

рентабельность валютных операций

маржа по валютным ценностям

маржа по ценным бумагам

Рассчитайте коэффициент трансформации, если известно, что кредитовый оборот по поступлениям средств на депозитные счета равен 250 млн руб., а дебетовый оборот по выдаче краткосрочных ссуд со ссудных счетов - 190 млн руб.

Выберите один ответ:

24 %

131 %

93 %

127 %

Укажите, по какой формуле будет рассчитано влияние средних остатков средств на расходы кредитной организации.

Выберите один ответ:

Рассчитайте общую рентабельность деятельности банка, если известно, что уставный капитал банка составляет 135 млн руб., доходы за текущий год составили 55 млн руб., прибыль за текущий период – 48 млн руб.

Выберите один ответ:

35,5 %

48 %

20 %

10 %

Рассчитайте коэффициент использования активов, если известно, что сумма доходов составила 43 млн руб., а сумма стоимости активов кредитной организации - 368 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,117

10,75

0,34

Рассчитайте норматив общей ликвидности, если стоимость активов кредитной организации составляет 1450 000 руб., а сумма общих обязательств – 1 100 000 руб.

Выберите один ответ:

131 %

120 %

142 %

100 %

Рассчитайте коэффициент доходности, если известно, что прибыль составила 120 млн руб., а размер собственного капитала – 1 290 млн руб.

Выберите один ответ:

0,09

0,11

10,75

0,34

Рассчитайте чистый процентный доход организации, если сумма всех процентных доходов составила 530 000 руб., а расходы по операциям составили 330 000 руб.

Выберите один ответ:

200 000

– 200 000

350 000

201 000

Рассчитайте коэффициент использования активов, если известно, что сумма доходов составила 43 млн руб., а сумма стоимости активов кредитной организации - 368 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,117

10,75

0,34

Рассчитайте размер маржи по ценным бумагам, если сумма чистого процентного дохода, полученного по размещению ценных бумаг, равна 45 млн руб., а сумма стоимости размещенных ценных бумаг составила 250 млн руб.

Выберите один ответ:

18 %

21 %

55 %

34 %

Рассчитайте коэффициент использования активов, если известно, что сумма доходов составила 34 млн руб., а сумма стоимости активов кредитной организации - 290 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,117

10,75

0,34

Рассчитайте коэффициент прибыльности активов, если известно, что прибыль составила 34 млн руб., а сумма всех активов кредитной организации - 290 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,117

10,75

0,34

Отношение разности доходов и расходов по операциям на валютном рынке к средней величине активов определяет

Выберите один ответ:

платежеспособность валютных операций

рентабельность валютных операций

маржа по валютным ценностям

маржа по ценным бумагам

Рассчитайте норматив достаточности капитала, если взвешенные по кредитному и рыночному рискам активы составляют 317 млн руб., а размер капитала банка составляет 127 млн руб.

Выберите один ответ:

40 %

25 %

10 %

35 %

Отношение чистого дохода по операциям на валютном рынке и от переоценки счетов в иностранной валюте к сумме активов определяет

Выберите один ответ:

чистый процентный доход

маржа по ценным бумагам

маржа по валютным ценностям

процентный доход

Рассчитайте коэффициент прибыльности доходов, если известно, что чистая прибыль составила 125 млн руб., а сумма всех доходов кредитной организации - 1 540 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,08

10,75

0,34

Рассчитайте коэффициент прибыльности активов, если известно, что прибыль составила 125 млн руб., а сумма всех активов кредитной организации - 1 540 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,08

10,75

0,34

Рассчитайте коэффициент доходности, если известно, что прибыль составила 34 млн руб., а размер собственного капитала - 290 млн руб.

Выберите один ответ:

0,091

0,117

10,75

0,34

Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности, если средства на корреспондентских счетах составляют 340 200 руб., средства в кассе – 420 000 руб., а средства на текущих счетах – 1 200 000 руб.

Выберите один ответ:

63 %

20 %

45 %

68 %

Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности, если средства на корреспондентских счетах составляют 280 200 руб., средства в кассе - 120 000 руб., а средства на текущих счетах - 950 000 руб.

Выберите один ответ:

63 %

20 %

42 %

68 %

Рассчитайте коэффициент трансформации, если известно, что кредитовый оборот по поступлениям средств на депозитные счета равен 350 млн руб., а дебетовый оборот по выдаче краткосрочных ссуд со ссудных счетов - 290 млн руб.

Выберите один ответ:

17,1 %

120,6 %

93 %

127 %

Рассчитайте коэффициент трансформации, если известно, что кредитовый оборот по поступлениям средств на депозитные счета равен 250 млн руб., а дебетовый оборот по выдаче краткосрочных ссуд со ссудных счетов - 190 млн руб.

Выберите один ответ:

24 %

131 %

93 %

127 %

Рассчитайте норматив мгновенной ликвидности исходя из предоставленной информации:

– сумма высоколиквидных активов - 550 млн руб.;

– сумма обязательств по счетам до востребования - 1 300 млн руб.;

– сумма минимального совокупного остатка средств по счетам до востребования - 200 млн руб.

Выберите один ответ:

50 %

35 %

93 %

127 %

Рассчитайте коэффициент доходности, если известно, что прибыль составила 120 млн руб., а размер собственного капитала – 1 290 млн руб.

Выберите один ответ:

0,09

0,11

10,75

0,34

Рассчитайте общую рентабельность деятельности банка, если известно, что уставный капитал банка составляет 135 млн руб., доходы за текущий год составили 55 млн руб., прибыль за текущий период – 48 млн руб.

Выберите один ответ:

35,5 %

48 %

20 %

10 %

Рассчитайте норматив общей ликвидности, если стоимость активов кредитной организации составляет 1450 000 руб., а сумма общих обязательств – 1 100 000 руб.

Выберите один ответ:

131 %

120 %

142 %

100 %

Рассчитайте размер маржи по ценным бумагам, если сумма чистого процентного дохода, полученного по размещению ценных бумаг, равна 145 млн руб., а сумма стоимости размещенных ценных бумаг составила 1250 млн руб.

Выберите один ответ:

11,6 %

21 %

62 %

34 %

Рассчитайте общую рентабельность деятельности банка, если известно, что уставный капитал банка составляет 88 млн руб., доходы за текущий год составили 55 млн руб., прибыль за текущий период – 18 млн руб.

Выберите один ответ:

35,5 %

48 %

20,4 %

10 %

Рассчитайте норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо, если известны следующие данные для расчета:

– совокупная сумма кредитных требований банка к связанному с ним лицу – 256 млн руб.;

– суммарное значение активов банка – 1 350 млн руб.

Выберите один ответ:

18,9 %

25 %

26,7 %

52,7 %

По какой формуле определяется показатель структуры расходов?

Выберите один ответ:

Рассчитайте норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо, если известны следующие данные для расчета:

– совокупная сумма кредитных требований банка к связанному с ним лицу – 56 млн руб.;

– суммарное значение активов банка – 350 млн руб.

Выберите один ответ:

16 %

25 %

26,7 %

62,5 %

Каким путем производится приведение значений показателей группы показателей оценки доходности к годовой оценке?

Выберите один ответ:

Путем умножения их значений, полученных на квартальную отчетную дату, на двенадцать

Путем деления на количество месяцев, прошедших с начала года до квартальной отчетной даты

Путем умножения их значений, полученных на квартальную отчетную дату, на двенадцать, затем деления на количество месяцев, прошедших с начала года до квартальной отчетной даты

Путем деления на количество месяцев, прошедших с начала года до квартальной отчетной даты, и умножения на сто

Какой показатель определяется по формуле

?

Выберите один ответ:

Показатель состояния доходности банка

Обобщающий показатель оценки доходности банка

Показатель размера резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Ликвидность капитала

Прибыльность активов рассчитывается

Выберите один ответ:

как процентное отношение прибыли к размеру собственного капитала учредителей

как процентное отношение финансового результата за минусом убытков от разовых операций к средней величине активов

как процентное отношение финансового результата за минусом чистых доходов от разовых операций к средней величине активов

по формуле ликвидных операций

Рассчитайте норматив максимального размера риска на одного заемщика, если известны следующие данные для расчета:

– совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику – 85 млн руб.;

– суммарное значение активов банка – 350 млн руб.

Выберите один ответ:

24,2 %

25 %

26,7 %

40,9 %

Укажите формулу показателя доходности банка.

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПА2 = ((А20 + (РП20 + (РР20 - Р)) / К) · 100 %

ПД20 = ((ФР – ЧДраз – Н) / Кср) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

В формуле ПД20 = ((ФР – ЧДраз – Н) / Кср) · 100 % что обозначает Кср?

Выберите один ответ:

Средняя величина капитала

Начисленные налоги

Финансовый результат банка

Средняя величина активов

Укажите формулы показателей состояния доходности банка.

Выберите один или несколько ответов:

ПД4 = (Рау / ЧД) · 100 %

ПД5 = (ЧДп / Аср) · 100 %

ПД20 = ((ФР – ЧДраз – Н) / Кср) · 100 %

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

Укажите формулу размера резервов на потери по ссудам.

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПА4 = ((РВПСр – РВПСф) / К) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

ПА3 = (СЗпр / Сз) · 100 %

В формуле ПД4 = (Рау / ЧД) · 100 %, поясните, что означают показатели Рау, ЧД.

Выберите один ответ:

Рау – административно-управленческие расходы , ЧД – чистые доходы банка

Рау – административно-управленческие расходы , ЧД – чистые процентные и аналогичные доходы

Рау – начисленные налоги, ЧД – чистые доходы банка

Рау – чистые доходы банка, ЧД – административно-управленческие расходы

Укажите формулу коэффициента доходности портфеля кредитов банковской организации.

Выберите один ответ:

Процентные доходы банка от кредитной деятельности / Объём портфеля кредитов

Процентные доходы банка от кредитной деятельности + Объём портфеля кредитов

Прибыль / Объём кредитного портфеля

Прибыль + Объём кредитного портфеля

Как определяется показатель чистого спреда от кредитных операций?

Выберите один ответ:

Как разница между относительными показателями, умноженная на сто

Как разница между относительными показателями, умноженная на двадцать

Как разница между операционными показателями, умноженная на сто

Как разница между операционными показателями, умноженная на двадцать

Укажите формулу риска потерь.

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

ПА1 = (СЗбн / СЗ) · 100 %

ПАЗ = (СЗпр / СЗ) · 100 %

Рассчитайте норматив максимального размера риска на одного заемщика, если известны следующие данные для расчета:

– совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику – 330 млн руб.;

– суммарное значение активов банка – 1 350 млн руб.

Выберите один ответ:

24,4 %

25 %

26,7 %

40,9 %

По какой формуле показатель ПА представляет собой удельный вес безнадежных ссуд в общем объеме ссуд?

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

ПА1 = (СЗбн / СЗ) · 100 %

ПАЗ = (СЗпр / СЗ) · 100 %

Расчет процентного соотношения разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов, депозитов и привлеченных средств указывает

Выберите один ответ:

на показатель структуры привлеченных средств

на показатель зависимости от межбанковского рынка

на показатель ликвидности

на показатель рентабельности

Каким путем производится приведение значений показателей группы показателей оценки доходности к годовой оценке?

Выберите один ответ:

Путем умножения их значений, полученных на квартальную отчетную дату, на двенадцать

Путем деления на количество месяцев, прошедших с начала года до квартальной отчетной даты

Путем умножения их значений, полученных на квартальную отчетную дату, на двенадцать, затем деления на количество месяцев, прошедших с начала года до квартальной отчетной даты

Путем деления на количество месяцев, прошедших с начала года до квартальной отчетной даты, и умножения на сто

Как определяется показатель структуры привлеченных средств?

Выберите один ответ:

Как процентное соотношение обязательств до востребования и привлеченных средств

Как процентное отношение разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов

Как общая сумма привлеченных средств

Как разность соотношений обязательств

Рассчитайте норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо, если известны следующие данные для расчета:

– совокупная сумма кредитных требований банка к связанному с ним лицу – 56 млн руб.;

– суммарное значение активов банка – 350 млн руб.

Выберите один ответ:

16 %

25 %

26,7 %

62,5 %

Прибыльность активов рассчитывается

Выберите один ответ:

как процентное отношение прибыли к размеру собственного капитала учредителей

как процентное отношение финансового результата за минусом убытков от разовых операций к средней величине активов

как процентное отношение финансового результата за минусом чистых доходов от разовых операций к средней величине активов

по формуле ликвидных операций

Укажите формулу размера резервов на потери по ссудам.

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПА4 = ((РВПСр – РВПСф) / К) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

ПА3 = (СЗпр / Сз) · 100 %

Укажите формулу показателя доходности банка.

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПД10 = ((ФР – ЧДраз) / Аср) · 100 %

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

Укажите формулу коэффициента доходности портфеля кредитов банковской организации.

Выберите один ответ:

Процентные доходы банка от кредитной деятельности / Объём портфеля кредитов

Процентные доходы банка от кредитной деятельности + Объём портфеля кредитов

Прибыль / Объём кредитного портфеля

Прибыль + Объём кредитного портфеля

По какой формуле показатель ПА представляет собой удельный вес безнадежных ссуд в общем объеме ссуд?

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

ПА1 = (СЗбн / СЗ) · 100 %

ПАЗ = (СЗпр / СЗ) · 100 %

По какой формуле вычисляется показатель чистой процентной маржи?

Выберите один ответ:

Рассчитайте норматив максимального размера риска на одного заемщика, если известны следующие данные для расчета:

– совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику – 85 млн руб.;

– суммарное значение активов банка – 350 млн руб.

Выберите один ответ:

24,2 %

25 %

26,7 %

40,9 %

По какой формуле рассчитывается показатель качества ссуд?

Выберите один ответ:

По какой формуле рассчитывается средняя величина активов?

Выберите один ответ:

Укажите формулу риска потерь.

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

ПА1 = (СЗбн / СЗ) · 100 %

ПАЗ = (СЗпр / СЗ) · 100 %

По какой формуле рассчитывается показатель доли просроченных ссуд?

Выберите один ответ:

Укажите формулу показателя доходности банка.

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПА2 = ((А20 + (РП20 + (РР20 - Р)) / К) · 100 %

ПД20 = ((ФР – ЧДраз – Н) / Кср) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

Укажите формулы показателей состояния доходности банка.

Выберите один или несколько ответов:

ПД4 = (Рау / ЧД) · 100 %

ПД5 = (ЧДп / Аср) · 100 %

ПД20 = ((ФР – ЧДраз – Н) / Кср) · 100 %

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

Что можно получить из расчетных процедур показателей формулы

Выберите один ответ:

Средние и балловые значения величин для обобщающих показателей

Обобщающий результат по группе показателей качества ссуд и риска потерь

Процентные доходы по операциям

Обобщающий результат по группе показателей оценки доходности

Укажите формулу показателя доли просроченных ссуд.

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПА4 = ((РВПСр – РВПСф) / К) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

ПА3 = (СЗпр / Сз) · 100 %

В формуле ПД4 = (Рау / ЧД) · 100 %, поясните, что означают показатели Рау, ЧД.

Выберите один ответ:

Рау – административно-управленческие расходы , ЧД – чистые доходы банка

Рау – административно-управленческие расходы , ЧД – чистые процентные и аналогичные доходы

Рау – начисленные налоги, ЧД – чистые доходы банка

Рау – чистые доходы банка, ЧД – административно-управленческие расходы

Рассчитайте норматив максимального размера риска на одного заемщика, если известны следующие данные для расчета:

– совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику – 330 млн руб.;

– суммарное значение активов банка – 1 350 млн руб.

Выберите один ответ:

24,4 %

25 %

26,7 %

40,9 %

Рассчитайте норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо, если известны следующие данные для расчета:

– совокупная сумма кредитных требований банка к связанному с ним лицу – 256 млн руб.;

– суммарное значение активов банка – 1 350 млн руб.

Выберите один ответ:

18,9 %

25 %

26,7 %

52,7 %

По какой формуле рассчитывается средняя величина капитала?

Выберите один ответ:

Укажите формулу показателя структуры привлеченных средств в зависимости от межбанковского рынка.

Выберите один ответ:

ПЛ = ОВМ / ПС ·100 %

ПЛ = (Псбк – Сзбк) / ПС · 100 %

ПЛ = ОВМ / 100 % · ПС

ПЛ = Псбк + Сзбк / ПС ·100 %

Прибыльность активов рассчитывается

Выберите один ответ:

как процентное отношение прибыли к размеру собственного капитала учредителей

как процентное отношение финансового результата за минусом убытков от разовых операций к средней величине активов

как процентное отношение финансового результата за минусом чистых доходов от разовых операций к средней величине активов

по формуле ликвидных операций

Укажите формулу размера резервов на потери по ссудам.

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПА4 = ((РВПСр – РВПСф) / К) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

ПА3 = (СЗпр / Сз) · 100 %

По какой формуле определяется показатель структуры расходов?

Выберите один ответ:

Разность между всеми процентными доходами и всеми процентными расходами за определенный расчетный или отчетный период – это

Выберите один ответ:

показатель прибыли

оценка актива банка

размер качественной оценки показателя

чистый доход банка

Укажите формулу коэффициента эффективности кредитных операций.

Выберите один ответ:

Прибыль · Объём кредитного портфеля

Процентные доходы банка от кредитной деятельности / Объём портфеля кредитов

Процентные доходы банка от кредитной деятельности + Объём портфеля кредитов

Прибыль / Объём кредитного портфеля

Как определяется показатель структуры привлеченных средств?

Выберите один ответ:

Как процентное соотношение обязательств до востребования и привлеченных средств

Как процентное отношение разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов

Как общая сумма привлеченных средств

Как разность соотношений обязательств

Укажите формулу риска потерь.

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

ПА1 = (СЗбн / СЗ) · 100 %

ПАЗ = (СЗпр / СЗ) · 100 %

По какой формуле вычисляется показатель чистой процентной маржи?

Выберите один ответ:

Укажите формулу показателя доли просроченных ссуд.

Выберите один ответ:

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

ПА4 = ((РВПСр – РВПСф) / К) · 100 %

ПД6 = (Дп / СЗср) · 100 % – (Рп / Обср) · 100 %

ПА3 = (СЗпр / Сз) · 100 %

По какой формуле рассчитывается средняя величина активов?

Выберите один ответ:

Каким путем производится приведение значений показателей группы показателей оценки доходности к годовой оценке?

Выберите один ответ:

Путем умножения их значений, полученных на квартальную отчетную дату, на двенадцать

Путем деления на количество месяцев, прошедших с начала года до квартальной отчетной даты

Путем умножения их значений, полученных на квартальную отчетную дату, на двенадцать, затем деления на количество месяцев, прошедших с начала года до квартальной отчетной даты

Путем деления на количество месяцев, прошедших с начала года до квартальной отчетной даты, и умножения на сто

Что можно получить из расчетных процедур показателей формулы

Выберите один ответ:

Средние и балловые значения величин для обобщающих показателей

Обобщающий результат по группе показателей качества ссуд и риска потерь

Процентные доходы по операциям

Обобщающий результат по группе показателей оценки доходности

В формуле ПД20 = ((ФР – ЧДраз – Н) / Кср) · 100 % что обозначает Кср?

Выберите один ответ:

Средняя величина капитала

Начисленные налоги

Финансовый результат банка

Средняя величина активов

Расчет процентного соотношения разницы привлеченных и размещенных межбанковских кредитов, депозитов и привлеченных средств указывает

Выберите один ответ:

на показатель структуры привлеченных средств

на показатель зависимости от межбанковского рынка

на показатель ликвидности

на показатель рентабельности

Как определяется показатель чистого спреда от кредитных операций?

Выберите один ответ:

Как разница между относительными показателями, умноженная на сто

Как разница между относительными показателями, умноженная на двадцать

Как разница между операционными показателями, умноженная на сто

Как разница между операционными показателями, умноженная на двадцать

Какой показатель определяется по формуле

?

Выберите один ответ:

Показатель состояния доходности банка

Обобщающий показатель оценки доходности банка

Показатель размера резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Ликвидность капитала

Укажите формулы показателей состояния доходности банка.

Выберите один или несколько ответов:

ПД4 = (Рау / ЧД) · 100 %

ПД5 = (ЧДп / Аср) · 100 %

ПД20 = ((ФР – ЧДраз – Н) / Кср) · 100 %

ПА2 = ((А20 – (РП20 + (РР20 – Р)) / К) · 100 %

Коэффициент агрессивности/осторожности рассчитывается по формуле

Выберите один ответ:

(Кредитные вложения / Активы) · 100 %

(Активы / Кредитные вложения) · 100 %

(Кредитные вложения / Привлеченные средства) · 100 %

(Привлеченные средства / Кредитные вложения) · 100 %

Рассчитайте коэффициент кредитного риска, если известны следующие данные для расчета: сумма чистой ссудной задолженности равна 68 млн руб., сумма фактических резервов – 27 млн руб.

Выберите один ответ:

0,60

0,75

0,22

0,54

Дайте характеристику значению коэффициента эффективности кредитных операций банка исходя из данных таблицы.

Название показателя

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент эффективности кредитных операций банка

0,35

0,46

0,1

Выберите один или несколько ответов:

Потребительские кредиты недостаточно эффективны для банка

Потребительские кредиты достаточно эффективны для банка

Банку необходимо повышать доходность потребительского кредитного портфеля

Банку необходимо снижать доходность потребительского кредитного портфеля

Формула для расчета коэффициента проблемности выглядит следующим образом.

Выберите один ответ:

К = Просроченная задолженность / Совокупный кредитный портфель

К = (Чистая ссудная задолженность – Фактические резервы) / Чистая ссудная задолженность

К = Совокупный кредитный портфель / Просроченная задолженность

К = (Фактические резервы – Чистая ссудная задолженность) / Чистая ссудная задолженность

Дайте характеристику значению коэффициента агрессивности исходя из данных таблицы.

Название показателя

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент агрессивности/осторожности

2,43

2,69

20,17

Выберите один или несколько ответов:

Банк проводит осторожную кредитную политику

Банк проводит агрессивную кредитную политику

Возможно, у банка присутствует угроза недополучения прибыли и возникновения убытков

У банка нет угрозы недополучения прибыли и возникновения убытков

Дайте характеристику значению коэффициента доходности портфеля кредитов банковской организации исходя из данных таблицы.

Название показателя

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент доходности портфеля кредитов банковской организации

2,86

2,51

0,34

Выберите один или несколько ответов:

В банке присутствует достаточно большое количество просроченных кредитов

В банке присутствует недостаточно большое количество просроченных кредитов

Банк ведет недостаточно правильную политику в области кредитования

Банк ведет правильную политику в области кредитования

Дайте характеристику значению коэффициента качества кредитного портфеля банковской организации исходя из данных таблицы.

Показатель

Значение

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент качества кредитного портфеля

0,96

0,97

0,96

Выберите один или несколько ответов:

Показатель находится в динамике

Должен стремиться к единице

Не должен превышать 15 %

Должен ориентироваться на динамику

Дайте характеристику значению коэффициента проблемности банковской организации исходя из данных таблицы.

Показатель

Значение

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент проблемности

3,90

3,50

4,12

Выберите один или несколько ответов:

Показатель находится в пределах установленного значения

Должен стремиться к единице

Не должен превышать 10 %

Должен ориентироваться на динамику

Расчет показателей оценки доходности корректируется банком

Выберите один ответ:

на сумму балансовой стоимости ненадлежащих активов

на размер недосозданных резервов на возможные потери

на величину расходов по досозданию резервов на возможные потери

на величину активов, неправомерно отнесенных банком к категории высоколиквидных и/или ликвидных

Представленная формула (Кредитные вложения / Собственные средства) · 100 % применяется для расчета

Выберите один ответ:

коэффициента соотношения кредитных вложений и собственных средств банка

коэффициента ликвидности

коэффициента концентрации

коэффициента агрессивности

Дайте характеристику значению коэффициента соотношения кредитных вложений и собственных средств банка исходя из данных таблицы.

Название показателя

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент соотношения кредитных вложений и собственных средств банка

14,44

15,56

15,21

Выберите один или несколько ответов:

Банк проводит осторожную кредитную политику

Банк проводит агрессивную кредитную политику

Возможно, у банка присутствует угроза недополучения прибыли и возникновения убытков

У банка нет угрозы недополучения прибыли и возникновения убытков

Рассчитайте коэффициент концентрации исходя из предоставленных данных:

– сумма всех кредитных вложений – 1 670 млн руб.;

– сумма стоимости всех активов организации – 2 100 млн руб.

Выберите один ответ:

0,79

0,38

0,78

1,257

Формула К = Просроченная задолженность / Совокупный кредитный портфель позволяет рассчитать

Выберите один ответ:

коэффициент проблемности

коэффициент кредитного риска

коэффициент соотношения кредитных вложений и собственных средств

коэффициент платежеспособности банка

По какой формуле рассчитывается коэффициент кредитного риска?

Выберите один ответ:

К = Просроченная задолженность / Совокупный кредитный портфель

К = (Чистая ссудная задолженность – Фактические резервы) / Чистая ссудная задолженность

К = Совокупный кредитный портфель / Просроченная задолженность

К = (Фактические резервы – Чистая ссудная задолженность) / Чистая ссудная задолженность

Рассчитайте коэффициент концентрации исходя из предоставленных данных:

– сумма всех кредитных вложений – 1 400 млн руб.;

– сумма стоимости всех активов организации – 2 500 млн руб.

Выберите один ответ:

0,56

0,38

0,78

1,78

Расчет показателей оценки капитала корректируется банком

Выберите один ответ:

на сумму балансовой стоимости ненадлежащих активов

на размер недосозданных резервов на возможные потери

на величину расходов по досозданию резервов на возможные потери

на величину активов, неправомерно отнесенных банком к категории высоколиквидных и/или ликвидных

Дайте характеристику значению коэффициента кредитного риска исходя из данных таблицы.

Показатель

Значение

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент кредитного риска

0,96

0,95

0,95

Выберите один или несколько ответов:

Показатель находится в пределах допустимых границ

Должен стремиться к единице

Должен превышать 10 %

Должен ориентироваться на динамику

Коэффициент концентрации рассчитывается по формуле

Выберите один ответ:

(Кредитные вложения / Активы) · 100 %

(Активы / Кредитные вложения) · 100 %

(Привлеченные средства / Кредитные вложения) · 100 %

(Собственные средства / Кредитные вложения) · 100 %

Дайте характеристику значению коэффициента концентрации исходя из данных таблицы.

Название показателя

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент концентрации

2,08

2,29

17,85

Выберите один или несколько ответов:

Кредитная активность банка низкая

Кредитная активность банка высокая

Банк недополучает процентные доходы

Банк получает достаточные процентные доходы

Формула коэффициента концентрации представлена следующим образом.

Выберите один ответ:

К = (Кредитные вложения / Привлеченные средства) · 100 %

К = (Кредитные вложения / Активы) · 100 %

К = (Кредитные вложения / Собственные средства) · 100 %

К = (Активы / Кредитные вложения) · 100 %

Прогнозное значение числителя и знаменателя показателей оценки капитала и доходности – это

Выберите один ответ:

С + Дельта · n

С · n + Дельта

С / n + Дельта

С + Дельта / n

Дайте характеристику значению коэффициента доходности портфеля кредитов банковской организации исходя из данных таблицы.

Название показателя

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент доходности портфеля кредитов банковской организации

2,86

2,51

0,34

Выберите один или несколько ответов:

В банке присутствует достаточно большое количество просроченных кредитов

В банке присутствует недостаточно большое количество просроченных кредитов

Банк ведет недостаточно правильную политику в области кредитования

Банк ведет правильную политику в области кредитования

Дайте характеристику значению коэффициента качества кредитного портфеля банковской организации исходя из данных таблицы.

Показатель

Значение

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент качества кредитного портфеля

0,96

0,97

0,96

Выберите один или несколько ответов:

Показатель находится в динамике

Должен стремиться к единице

Не должен превышать 15 %

Должен ориентироваться на динамику

Дайте характеристику значению коэффициента агрессивности исходя из данных таблицы.

Название показателя

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент агрессивности/осторожности

2,43

2,69

20,17

Выберите один или несколько ответов:

Банк проводит осторожную кредитную политику

Банк проводит агрессивную кредитную политику

Возможно, у банка присутствует угроза недополучения прибыли и возникновения убытков

У банка нет угрозы недополучения прибыли и возникновения убытков

Какой коэффициент рассчитывается по формуле (Кредитные вложения / Собственные средства) · 100 %?

Выберите один ответ:

Коэффициент кредитного риска

Коэффициент проблемности

Коэффициент соотношения кредитных вложений и собственных средств

Коэффициент осторожности

Коэффициент соотношения кредитных вложений и собственных средств банка рассчитывается по формуле

Выберите один ответ:

(Кредитные вложения / Собственные средства) 100 %

(Собственные средства / Кредитные вложения) 100 %

(Кредитные вложения / Активы) 100 %

(Активы / Кредитные вложения) 100 %

Рассчитайте коэффициент проблемности, если известны следующие данные для расчета: сумма просроченной задолженности равна 15 млн руб., сумма совокупного кредитного портфеля – 149 млн руб.

Выберите один ответ:

0,10

0,34

0,49

0,54

Формула коэффициента концентрации представлена следующим образом.

Выберите один ответ:

К = (Кредитные вложения / Привлеченные средства) · 100 %

К = (Кредитные вложения / Активы) · 100 %

К = (Кредитные вложения / Собственные средства) · 100 %

К = (Активы / Кредитные вложения) · 100 %

Формула К = Просроченная задолженность / Совокупный кредитный портфель позволяет рассчитать

Выберите один ответ:

коэффициент проблемности

коэффициент кредитного риска

коэффициент соотношения кредитных вложений и собственных средств

коэффициент платежеспособности банка

Рассчитайте коэффициент агрессивности исходя из предоставленных данных:

– сумма всех кредитных вложений – 1 670 млн руб.;

– сумма привлеченных средств – 2 100 млн руб.

Выберите один ответ:

79 %

38 %

78 %

125 %

По какой формуле рассчитывается коэффициент кредитного риска?

Выберите один ответ:

К = Просроченная задолженность / Совокупный кредитный портфель

К = (Чистая ссудная задолженность – Фактические резервы) / Чистая ссудная задолженность

К = Совокупный кредитный портфель / Просроченная задолженность

К = (Фактические резервы – Чистая ссудная задолженность) / Чистая ссудная задолженность

Формула для расчета коэффициента проблемности выглядит следующим образом.

Выберите один ответ:

К = Просроченная задолженность / Совокупный кредитный портфель

К = (Чистая ссудная задолженность – Фактические резервы) / Чистая ссудная задолженность

К = Совокупный кредитный портфель / Просроченная задолженность

К = (Фактические резервы – Чистая ссудная задолженность) / Чистая ссудная задолженность

Как определяется коэффициент агрессивности (осторожности)?

Выберите один ответ:

К = (Кредитные вложения / Привлеченные средства) · 100 %

К = (Кредитные вложения / Активы) · 100 %

К = (Кредитные вложения / Собственные средства) · 100 %

К = (Активы / Кредитные вложения) · 100 %

Дайте характеристику значению коэффициента резерва банковской организации исходя из данных таблицы.

Показатель

Значение

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Коэффициент резерва

3,71

4,96

5,43

Выберите один или несколько ответов:

Показатель не превышает установленного размера

Должен стремиться к единице

Не должен превышать 15 %

Должен ориентироваться на динамику

Рассчитайте коэффициент кредитного риска, если известны следующие данные для расчета: сумма чистой ссудной задолженности равна 68 млн руб., сумма фактических резервов – 27 млн руб.

Выберите один ответ:

0,60

0,75

0,22

0,54

Рассчитайте коэффициент агрессивности/осторожности исходя из предоставленных данных:

– сумма всех кредитных вложений – 1 400 млн руб.;

– сумма привлеченных средств – 2 500 млн руб.

Выберите один ответ:

56 %

38 %

78 %

178 %

Рассчитайте коэффициент кредитного риска, если известны следующие данные для расчета: сумма чистой ссудной задолженности равна 48 млн руб., сумма фактических резервов – 15 млн руб.

Выберите один ответ:

0,68

0,75

0,22

0,54

Рассчитайте коэффициент концентрации исходя из предоставленных данных:

– сумма всех кредитных вложений – 1 670 млн руб.;

– сумма стоимости всех активов организации – 2 100 млн руб.

Выберите один ответ:

0,79

0,38

0,78

1,257

Расчет показателей оценки доходности корректируется банком

Выберите один ответ:

на сумму балансовой стоимости ненадлежащих активов

на размер недосозданных резервов на возможные потери

на величину расходов по досозданию резервов на возможные потери

на величину активов, неправомерно отнесенных банком к категории высоколиквидных и/или ликвидных

Рассчитайте коэффициент проблемности, если известны следующие данные для расчета: сумма просроченной задолженности равна 27 млн руб., сумма совокупного кредитного портфеля – 134 млн руб.

Выберите один ответ:

0,20

0,34

0,49

0,54