Ответы на тест. Имэс. Риск-менеджмент. Набрано 94%. 1280

В ФАЙЛЕ ПРИВЕДЕНЫ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ С КОНКРЕТНЫХ ПОПЫТОК!!!

ВСЕ ВОПРОСЫ ПРИВЕДЕНЫ ЗДЕСЬ!!!!

ФАЙЛ С ОТВЕТАМИ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ!!!

В ФАЙЛЕ ПРИВЕДЕНЫ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ С КОНКРЕТНЫХ ПОПЫТОК!!!

ВСЕ ВОПРОСЫ ПРИВЕДЕНЫ ЗДЕСЬ!!!!

ФАЙЛ С ОТВЕТАМИ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ!!!

Коэффициент кумуляции риска представляет собой:

a.Отношение числа пострадавших объектов к числу страховых событий

b.Отношение суммы заработанной премии к сумме понесенных убытков и расходов по регулированию убытков

c.Отношение числа страховых событий к числу пострадавших объектов

d.Отношение суммы понесенных убытков и расходов по регулированию убытков к сумме заработанных премий

Риски, последствия которых можно определить с достаточно высокой степенью достоверности и которые можно идентифицировать при анализе бухгалтерской и статистической отчётности относят к:

a.Известным рискам

b.Предвидимым рискам

c.Достоверным рискам

d.Определяемым рискам

Риски связанные с поломкой оборудования в результате неправильной Эксплуатации:

a.Финансовые

b.Производственные

c.Коммерческие

d.Страховые

Актуарий - это:

a.Доля участия каждого страхователя в создании страхового фонда

b.Величина страхового тарифа

c.Специалист, который осуществляет математические расчеты по определению страховых тарифов различных видов страхования

d.Перечень действий компании по нивелированию последствий наступления рискового события

e.Перечень всех возможных рисков, относящихся к проекту

Размер страхового тарифа по добровольным видам страхования определяется:

a.Государством

b.Органами страхового надзора

c.Страховщиком

d.Обществами взаимного страхования

Коэффициент кумуляции риска также называют:

a.Второго названия у этого коэффициента нет

b.Коэффициент опустошительность страхового события

c.Коэффициент убыточности

d.Коэффициент вероятности наступления страхового случая

Коэффициент убыточности (Ку) используется для:

a.Определения количества застрахованных объектов, которое может быть настигнуто страховым событием

b.Определения среднего числа объектов, пострадавших от страхового события

c.Определения величины потерь от наступления страхового случая

d.Сравнения расходов по убыткам с доходами

Предполагает воздействие на предпринимателя в процессе принятия решения с целью недопущения риска:

a.Защитная функция риска b.

Инновационная функция риска

c.Аналитическая функция риска

d.Регулятивная функция риска

Степень риска определяется:

a.Величиной риска и вероятностью его наступления

b.Разницей между величиной ущерба и затратами на разработку действий по его минимизации

c.Вероятностью риска находиться за пределами нормативного уровня

d.Вероятностью риска находиться в пределах нормативного уровня

Требование к принятию рискового решения в управленческой практике:

a.Осуществляться финансовым менеджером (риск-менеджером) единолично, т.к. решение всегда предполагает ответственность за возможные убытки

b.Осуществляться только коллегиально, на общих собрания коллектива, т.к. рисковые решения носят чаще всего сложный и неоднозначный характер и необходимо рассмотреть все стороны и возможные последствия рисковых решений

c.Осуществляется коллегиально командой риск-менеджеров

d.Осуществляется коллегиально высшим руководством компании

Кривая риска:

a.Иллюстрирует распределение вероятности потерь при заключении сделки

b.Графическое изображение распределения усилий для разрешения проблем

c.Это гистограмма, демонстрирующая количественные соотношения различных показателей в порядке их убывания по частоте

d.Графически изображает существующие риски и вероятность их наступления

Вероятность:

a.Количественная оценка опасностей, определяющаяся как частота одного события при наступлении другого

b.Все ответы верны

c.Это возможность получения определенного результата

d.Предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень их возможного влияния на результаты неизвестна

С позиции теории риск-менеджмента отличительными признаками предпринимательской деятельности, которые необходимо учитывать при анализе и оценке последствий риска, являются:

a.Целевая направленность организации на получение прибыли от своей производственной деятельности

b.Дифференциация по видам предпринимательской деятельности

c.Все ответы верны

d.Ответственность по контрактным обязательствам перед клиентами

e.Необходимость принятия управляющих решений с учетом последствий риска

Вид рисков, возникающий в процессе производства, научно-исследовательских и конструкторских разработок (НИОКР), реализации и послереализационного обслуживания продукции (услуг).

a.Научно-производственные риски

b.Производственные риски

c.Послереализационные риски

d.Все ответы верны

Риск банкротства - это:

a.Четвёртый уровень финансовых рисков

b.Второй уровень финансовых рисков

c.Третий уровень финансовых рисков

d.Первый уровень финансовых рисков

К финансовым потерям относят:

Выберите один или несколько ответов:

a.Выплаты штрафов

b.Все ответы верны

c.Потери произведённой продукции

d.Потери сырья и материалов

e.Потеря ценных бумаг

f.Уплата дополнительных налогов

К методам компенсации риска относятся:

Выберите один или несколько ответов:

a.Риски распределяются между партнёрами по бизнесу

b.Страхование цены товара риска

c.Обучение персонала

d.Выбор нескольких валют для осуществления внешнеэкономических операций

e.Создание системы количественных ограничений

f.Создание системы резерва

Риски, связанные с покупательной способностью денег:

Выберите один или несколько ответов:

a.Риски снижения доходности

b.Риски упущенной выгоды

c.Риски прямых финансовых потерь

d.Валютные риски

e.Дефляционные риски

f.Риски ликвидности

Аспекты риска:

Виновность, прецеденты, совместимость, юрисдикция, презумпции и т.п. — все должно быть определено рамками законов. Ошибки, рискованное поведение, халатность, непринятие мер…— все это может создавать экспозиции риска. Кто и в какой мере должен возмещать ущербы? Какими средствами организации имеют право защищать себя от определенных рисков? Ответ 1

Для создания программ управления рисками требуются базы данных. Но она либо фрагментарна, либо до сих пор засекречена, либо фальсифицирована, либо не систематизирована, либо злонамеренно скрывается под видом коммерческой тайны, либо... Ответ 2

Наиболее связан с риском законодательных изменений. Например: это риск, связанный с возможными изменениями законодательства, регулирующего выпуск ценных бумаг, вызывающего существенные потери для эмитента и инвестора Ответ 3

Связан с ошибками управленческих кадров фирмы, отсутствием внутреннего контроля, неразработанными правилами проведения работ или должностными инструкциями, то есть с отсутствием качественной внутренней организации на предприятии, а так же — опасность производственной аварии, пожара, взрыва и т.д., вследствие которых подвергается угрозе не только жизнь и здоровье человека, но и наносится ущерб окружающей среде Ответ 4

Установите соответствие:

Численные методы, основанные на получении большого числа реализаций случайного процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи Ответ 1

Используя данный подход, можно моделировать и анализировать присущее системе случайное поведение, обусловленное внедрением и устранением уязвимостей, поведением злоумышленников, обычным поведением пользователей, административными действиями, а также случайными аппаратными и программными сбоями Ответ 2

Относится к группе методов полного оценивания и является непараметрическим. Он основан на предположении о стационарности поведения рыночных цен в ближайшем будущем. Основан на использовании статистических данных об изменении цен или доходностей активов, входящих в портфель. Ответ 3

Используются предположения о нормальности распределения всех рыночных факторов, влияющих на стоимость портфеля и о линейной связи между изменениями факторов риска и финансовыми результатами по составляющим портфеля. Ответ 4

Установите соответствие:

Наличие внутрифирменных нормативов определенных показателей, превышение которых влечет возникновение рисков, и установление предельных значений для этих показателей Ответ 1

Рассеивание риска, т.е. преобразование одного крупного риска во множество мелких

Ответ 2

Открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путём заключения сделок на срочных рынка Ответ 3

Предпочтение нескольких инвестиционных проектов небольшой капиталоемкости крупному инвестиционному проекту, поглощающему все финансовые резервы предприятия Ответ 4

Появление предпринимательского риска — объективная неизбежность, которая обусловлена двумя основными причинами:

Выберите один или несколько ответов:

a.Низким уровнем квалификации управленческого персонала

b.Неопределенностью условий предпринимательской среды, прежде всего внешней

c.Превалирование личных интересов над интересами компании

d.Ограниченностью ресурсов организации, что объективно приводит к возникновению их дефицита

e.Необходимостью постоянного изменения внутренней среды

f.Отсутствием аналитических подразделений в компании

Провести анализ способов снижения риска по критерию Вальда и осуществить выбор если:

П1 П2 П3 П4 П5

С1 8 5 5 3 1

С2 9 3 7 2 4

С3 3 7 4 1 6

a.С1 и С3 идентичны

b.С2

c.С3

d.С1

Пусть пять экспертов дали своё заключение о вероятности наступления шести рисковых событий Q и составили такие ранжированные ряды по возрастающей шкале:

эксперт № 1 – Q5<Q3< Q1< Q2< Q6< Q4;

эксперт № 2 – Q5 < Q3 < Q2 < Q6 < Q4 < Q1;

эксперт №3 – Q3 < Q2 < Q5 < Q1 < Q6 < Q4;

эксперт № 4 – Q3< Q5< Q2< Q1 < Q4< Q6;

эксперт № 5 – Q3 < Q5 < Q1 < Q2 < Q6 < Q4.

Построить обобщенный ранжированный ряд рисков.

a.Q5< Q3< Q2< Q6< Q4< Q1

b.Q3< Q5 <Q2< Q1< Q6< Q4

c.Q3< Q2< Q5< Q1< Q6< Q4

d.Q3< Q5< Q1< Q2< Q4< Q6

Предприятие планирует инвестировать средства в три проекта.

Они требуют вложения средств в размерах 230, 410 и 430 млн руб. и могут дать прибыль в размере 420, 200 и 300 млн руб.

Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями на уровне 10, 15 и 20% соответственно.

Используя метод «дерево решений» выбрать проект с наименьшей степенью риска.

a.Проекты 2 и 1 одинаково выгодные

b.Проект 1

c.Проект 3

d.Проекты 1 и 3 одинаково выгодные

e.Проект 2

Предприятию необходимо выбрать в какую из двух стратегий А и Б вложить инвестиции.

Первоначальная стоимость инвестиций в обеих случаях одинакова – 10000 у.е.

В последующие годы денежные потоки сильно разнятся.

А Б

0 10000 10000

Год 1 5000 1000

Год 2 4000 3000

Год 3 3000 4000

Год 4 1000 6000

Ставка дисконтирования 10%

На основе расчёта чистой приведённой стоимости (NPV) выбрать более эффективную стратегию.

a.Обе стратегии можно принять, но если они взаимосвязаны, то выбираем стратегию Б

b.Обе стратегии не следует принять

c.Стратегии равнозначны

d.Обе стратегии можно принять, но если они взаимосвязаны, то выбираем стратегию А

Определить коэффициент риска и на основе расчёта сделать вывод.

Компания собирается вложить средства в проект стоимостью 500 млн. руб.

Максимально возможная сумма убытка составляет 1000 млн. руб.

Расчётная прибыль составляет 800 млн. руб.

Объём собственных средств компании 9000 млн. руб.

Основные средства компании составляют 7000 млн. руб.

a.0,5 данный риск является критическим компании следует провести дополнительные расчёты

b.0,11 данный риск считается допустимым, компании следует принять участие в проекте

c.0, 83 данный риск является критическим, компании следует провести дополнительные расчёты

d.0,69 данный риск считается катастрофическим, компании не следует участвовать в проекте

e.0, 2 данный риск считается допустимым, компании следует участвовать в проекте

Компания предполагает инвестирование средств в размере 150 млн.руб.

Объём собственных средств составляет 500 млн. руб. Из них основные средства – 400 млн. руб.

Планируемая прибыль 25 млн. руб.

Максимально возможная сумма убытка – 200 млн. руб.

Определить к какой группе относится данный риск?

a.катастрофический

b.критический

c.допустимый

В пятифакторных моделях Альтмана чем ниже значение Z:

a.Тем ниже вероятность банкротства

b.Тем меньше влияние внешних факторов на компанию

c.Тем выше конкурентоспособность предприятия

d.Такой модели не существует

e.Тем сильнее влияние внешних факторов на компанию

f.Тем выше вероятность банкротства

Модели Альтмана применяются при:

a.Все ответы верны

b.Прогнозировании вероятности наступления рискового события

c.Определении величины потерь при наступлении рискового события

d.Прогнозировании банкротства

e.При выборе метода нивелирования последствий наступления рискового события

Система мероприятий, которые направлены на выявление факторов, способных нанести вред жизни или здоровью человека на рабочем месте.

a.Оценка рисков человеческого фактора

b.Оценка спекулятивных рисков

c.Оценка рисков охраны труда

d.Оценка производственных рисков

Для того чтобы оценить риск потери платёжеспособности необходимо:

a.Оценить собственные и заёмные средства предприятия

b.Оценить стоимость компании

c.Оценить оборотные средства и источники их формирования

d.Проанализировать и сопоставить группы активов и пассивов баланса, сформированных по степени риска

Как связаны между собой понятия «неопределённость» и «риск»?

a.Риск создаётся внутренней и внешней средой, а неопределенность только внешней

b.В современном риск-менеджменте эти понятия являются синонимами

c.Риск характеризует действия предпринимателя, а неопределённость является условием внешней среды, поэтому эти понятия не связаны между собой

d.Риск является характеристикой такой ситуации, когда наступление того или иного события может быть оценено количественно, а неопределённость подразумевает невозможность оценки вероятности наступления таких событий

Актуарные расчеты:

a.Это система математических и статистических расчётов, позволяющих определить величину потерь при наступлении рискового события

b.Это система математических и статистических расчётов, позволяющих определить вероятность наступления рискового события

c.Это система математических и статистических закономерностей, регламентирующих взаимоотношения между страховщиком и страхователями

d.Это расчёты связанные с обоснованием принятия решений в области риск-менеджмента

При проведении экспертизы, которая не является анонимной и решение вырабатывается экспертами совместно, оптимальный состав группы экспертов составляет:

a.15-20 человек

b.Оптимального числа нет, решение о численности принимает руководство субъективно

c.5-12 человек

d.2-3 человек

Страховщики стараются избегать имущественного страхования рисков:

a.С высоким коэффициентом кумуляции

b.Если коэффициент кумуляции больше коэффициента убыточности

c.С коэффициентом кумуляции равным 0

d.С низким коэффициентом кумуляции

Потери сырья и комплектующих изделий относятся к:

a.Материальным потерям

b.Институциональным рискам

c.Производственным риска

d.Финансовым потерям

Назначение показателей, формируемых из внешних источников:

Система этих показателей учитывается в процессе подготовки рисковых решений, связанных с особенностями государственного регулирования финансовой деятельности предприятий Ответ 1

Система информативных показателей этой группы служит для принятия рисковых решений в области формирования портфеля долгосрочных финансовых инвестиций, осуществления краткосрочных финансовых инвестиций, привлечения кредитов, валютных операций и некоторых других аспектов финансового риск-менеджмента Ответ 2

Система информативных показателей этой группы используется в основном для принятия оперативных рисковых решений по отдельным аспектам формирования и использования финансовых ресурсов Ответ 3

Система информативных показателей этой группы служит основой проведения анализа и прогнозирования условий внешней финансовой среды функционирования предприятия при принятии стратегических решений в области финансовой деятельности Ответ 4

Эти риски могут нести как потери, так и дополнительную прибыль:

Выберите один или несколько ответов:

a.Все ответы верны

b.Спекулятивные

c.Коммерческие

d.Правильные ответы отсутствуют

e.Динамические

f.Финансовые

Метод передачи риска включает:

Выберите один или несколько ответов:

a.Организацию деловых взаимоотношений с несколькими партнерами

b.Заключение договора факторинга

c.Разграничение риска по этапам реализации проекта

d.Предоставление гарантий

e.Использование поручительств

f.Наложение количественных ограничений на некоторые характеристики объекта управления

Установите соответствие:

Обстоятельства, при которых причины риска проявляются и приводят к рисковым ситуациям Ответ 1

Вероятность потерь и вероятность того, что они не превысят определённый рубеж Ответ 2

Событие, обусловленное причинами и факторами риска, которое может привести к негативным или позитивным последствиям для организации Ответ 3

Количественная оценка опасностей, определяющаяся как частота одного события при наступлении другого Ответ 4

Три измерения рисковой экспозиции:

Выберите один или несколько ответов:

a.Вероятность наступления негативного события, вызвавшего риск

b.Характер угроз

c.Финансовые последствия потерь

d.Среднее число объектов пострадавших от наступления рискового события

e.Вид ценности, которая может быть утрачена

f.Вероятность наступления рискового события

Установите соответствие:

Наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов правильного решения Ответ 1

Риск - не только естественное состояние для лица, принимающего решения, но и терпимое отношение к неудачам Ответ 2

Мотивирует на поиск новых, нестандартных решений, что повышает эффективность деятельности и способствует раскрытию творческих возможностей человека. Эта функция предопределена способностью риска быть источником и способом развития прогрессивного движения Ответ 3

Определить коэффициент тяжести риска страховой организации, исходя из следующих показателей:

число застрахованных объектов – 1000;

число страховых событий – 80;

число пострадавших объектов – 100;

страховая сумма всех застрахованных объектов – 4120 тыс. у. е.;

страховое возмещение –64 тыс. у. е.;

страховая премия – 70 тыс. у. е.

a.6,4

b.0,16

c.4,12

d.0,97

e.0,52

f.2,3

Определить в какую область попадает риск инвестирования предприятия, если оно будет инвестировать средства в проект стоимость которого равна 800 млн. руб.

Чистая прибыль 450млн. руб., объём собственных средств составляет 10000 млн. руб.

Максимальные потери могут составить 740 млн. руб.

Если область допустимого риска от 0 до 25%, область критического риска – свыше 25% до 50% и область недопустимого риска свыше 50% и до 75%.

a.Область недопустимого риска (74%)

b.Область критического риска (32%)

c.Область допустимого (минимального) риска (21%)

Есть три проекта. Они требуют вложения средств в размерах 200, 400 и 500 млн руб. и могут дать прибыль в размере 300, 220 и 320 млн руб.

Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями на уровне 10, 5 и 20% соответственно.

Построить «дерево решений» и выбрать проект с наименьшей степенью риска.

a.Проекты 1 и 3 одинаково выгодны

bПроект 1

Проект 3

d.Проект 2

Эксперты провели оценку рисков для построения матрицы рисков.

Показатель значимости риска составил 4, а показатель вероятности риска составил 3.

На основе расчёта показателя уровня риска оценить качественный уровень риска, если от 1 до 5 риск определяется как невысокий; 6-10 – средний; 11-15 – высокий; 16-25 – крайне высокий.

a.1 – качественный уровень невысокий

b.Нахватает данных для решения задачи

c.7 – качественный уровень средний

d.12 – качественный уровень высокий

Определить показатель убыточности страховой суммы страховой организации исходя из следующих показателей:

число застрахованных объектов – 1000;

число страховых событий – 80;

число пострадавших объектов – 100;

страховая сумма всех застрахованных объектов – 4120 тыс. у. е.;

страховое возмещение –64 тыс. у. е.;

страховая премия – 70 тыс. у. е.

a.0,51%

b.0,21%

c.0,015%

d.1,7%

Экзогенные факторы возникновения финансового риска на предприятии, которые могут привести к финансовому кризису:

a.Внутренние, зависят от деятельности предприятия

b.Завися как от деятельности предприятия, так и от состояния внешней среды

c.Внешне, не зависят от деятельности предприятия

d.Зависят от уровня квалификации персонала и обеспеченности предприятия кадрами

Метод Дельфи назван в честь:

a.Древнегреческого города, славившегося своими оракулами

b.Древнеримского предсказателя Алойзиуса Дельфи, предсказавшего гибель Римской империи

c.Филиппа Дельфи - доктор философии Массачусетского технологического института, разработавшего данный метод

d.ДеЛьФи – это первые две буквы имён ученых, разработавших данный метод

Как связаны между собой понятия «неопределённость» и «риск»?

a.Риск является характеристикой такой ситуации, когда наступление того или иного события может быть оценено количественно, а неопределённость подразумевает невозможность оценки вероятности наступления таких событий

b.Риск характеризует действия предпринимателя, а неопределённость является условием внешней среды, поэтому эти понятия не связаны между собой

c.В современном риск-менеджменте эти понятия являются синонимами

d.Риск создаётся внутренней и внешней средой, а неопределенность только внешней

Под риском понимается:

a.Наличие таких факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна

b.Разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность того, что цель не будет достигнута

c.Вероятность возможной нежелательной потери чего-либо при плохом стечении обстоятельств

d.Неполнота информации, мешающая принятию управленческого решения

Неопределенность предпринимательской среды обусловлена:

a.Нестабильностью макросреды рыночных отношений

b.Все ответы верны

c.Отсутствием полной и достоверной информации о внешней среде

d.Неопределенностью политической и социальной ситуации

e.Появлением неблагоприятных событий в процессе предпринимательской деятельности

При проведении экспертизы, которая не является анонимной и решение вырабатывается экспертами совместно, оптимальный состав группы экспертов составляет:

a.2-3 человек

b.15-20 человек

c.5-12 человек

d.Оптимального числа нет, решение о численности принимает руководство субъективно

Модели Альтмана применяются при:

a.Определении величины потерь при наступлении рискового события

b.Все ответы верны

c.Прогнозировании вероятности наступления рискового события

d.При выборе метода нивелирования последствий наступления рискового события

e.Прогнозировании банкротства

Коэффициент убыточности представляет собой:

a.Отношение суммы заработанной премии к сумме понесенных убытков и расходов по регулированию убытков

b.Отношение расходов по регулированию убытков к сумме заработанных премий

c.Отношение суммы заработанной премии к расходам по регулированию убытков

d.

Отношение суммы понесенных убытков и расходов по регулированию убытков к сумме заработанныхпремий

Факторы, влияющие на уровень финансовых рисков, делятся на:

a.Субъективные и объективные

b.Внешние и внутренние

c.Простые и сложные

d.Ретроспективные, текущие и перспективные

Основной недостаток статистических показателей оценки рисков:

a.Большой объем исходных данных и необходимость учета дополнительных характеристик и критериев принятия решения

b.Ограниченность применения

c.Недостатков практически нет

d.Сложность расчётов

Опасность - это:

a.Вероятность того, что человек пострадает от неблагоприятного события

b.Источник потенциального ущерба или чего-то, что может нанести вред человеку

c.Вероятность возможной нежелательной потери чего-либо при плохом стечении обстоятельств

d.Все ответы верны

Значение коэффициента риска равно 0,8 — это:

a.Катастрофический риск

b.Допустимый риск

c.Критический риск

d.Обычный риск

Наименование событий, приводящих к ущербу:

a.Ранжир рисков

b.Перечень факторов риска

c.Реестр уровней рисков

d.Матрица рисков

Актуарные расчеты:

a.Это система математических и статистических расчётов, позволяющих определить величину потерь при наступлении рискового события

b.Это расчёты связанные с обоснованием принятия решений в области риск-менеджмента

c.Это система математических и статистических закономерностей, регламентирующих взаимоотношения между страховщиком и страхователями

d.Это система математических и статистических расчётов, позволяющих определить вероятность наступления рискового события

Карта риска составляется на основе количественной оценки следующих параметров:

Выберите один или несколько ответов:

a.

Общее число произошедших событий

b.Нет правильных ответов

c.Число случаев наступления события

d.Вероятность наступления негативного события, вызывающего риск

e.Возможная величина денежных потерь

f.Все ответы верны

Ситуация, при которой информация о рисковом событии существует в виде вероятности его появления, называется:

Выберите один или несколько ответов:

a.Ситуация неопределённости

b.Ситуация определённости

c.Ситуация полной неопределённости

d.Ситуация частичной неопределённости

e.Ситуация риска

Коэффициент кумуляции риска показывает:

Выберите один или несколько ответов:

a.Общую сумму потерь от наступления страховых событий

b.Вероятность наступления негативного события, вызвавшего риск

c.Фактическое число застрахованных объектов

d.Среднее число объектов, пострадавших от страхового события

e.Сколько застрахованных объектов может быть настигнуто страховым событием

Страховой тариф - это:

Выберите один или несколько ответов:

a.Цена страхового риска

b.Адекватное денежное выражение обязательств страховщика по заключенному договору страхования

c.Фактическое число застрахованных объектов или число договоров, документально подтвержденных в делах страховщика

d.Денежные средства страхового фонда, которые страховщик формирует из страховых взносов

e.Совокупная ответственность страховщика или перестраховщика по всем действующим договорам страхования или перестрахования

Установите соответствие:

Распределение денежных средств между разными классами активов и различными видами инструментов в зависимости от того, какие задачи ставит перед собой инвестор Ответ 1

Деловое соглашение, в котором одна сторона платит другой за то, чтобы она взяла на себя ответственность за смягчение конкретных убытков, которые могут возникнуть или не возникнуть Ответ 2

Отказ от рискованных проектов, ненадежных партнеров, рискованных финансовых сделок, большой доли заемного капитала Ответ 3

Риск вероятного ущерба делится между участниками таким образом, что возможные потери каждого относительно не велики Ответ 4

Показатели оценки риска, используемые в условиях определённости:

Выберите один или несколько ответов:

a.Абсолютные

b.Вероятностные

c.Средние

d.Экспертные

e.Относительные

f.Статистические

Установите соответствие:

Область, в которой потери превышают расчётную прибыль и в максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя Ответ 1

Область, в которой возможность потерь превышает величину ожидаемой прибыли и могут быть равны расчётной выручке Ответ 2

Область, в пределах которой величина вероятных потерь не превышает ожидаемой прибыли Ответ 3

Провести анализ способов снижения риска по критерию Гурвица и осуществить выбор если коэффициент оптимизма 0,6

П1 П2 П3 П4 П5

С1 8 5 5 3 1

С2 9 3 7 2 4

С3 3 7 4 1 6

a.С2 и С1 идентичны

b.С3

c.С1

d.С2

e.С1 и С3 идентичны

Компания решает купить пакет акций:

Компании А, который стоит 5 млн., с доходом 10 млн. и с вероятностью получения дохода 0,6.

Компании Б – стоимость пакета 15 млн., доход 20 млн., вероятность положительного результата 0, 5.

И Компания В – стоимость пакета акций 8 млн, доход – 10 млн и вероятность положительного результата 0, 4.

Построить «дерево решений» и дать ответ - пакет какой компании выбрать,

a.Компании А

b.Компании Б

c.Компании В

Определить показатель убыточности страховой суммы страховой организации исходя из следующих показателей:

число застрахованных объектов – 1000;

число страховых событий – 80;

число пострадавших объектов – 100;

страховая сумма всех застрахованных объектов – 4120 тыс. у. е.;

страховое возмещение –64 тыс. у. е.;

страховая премия – 70 тыс. у. е.

a.1,7%

b.0,51%

c.0,21%

d.0,015%

Провести анализ способов снижения риска по критерию Сэвиджа и осуществить выбор если:

П1 П2 П3 П4 П5

С1 8 5 5 3 1

С2 9 3 7 2 4

С3 3 7 4 1 6

a.С1

b.С2

c.С3

d.С2 и С3 идентичны

e.С1 и С3 идентичны

Есть три проекта. Они требуют вложения средств в размерах 200, 400 и 500 млн руб. и могут дать прибыль в размере 300, 220 и 320 млн руб.

Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями на уровне 10, 5 и 20% соответственно.

Построить «дерево решений» и выбрать проект с наименьшей степенью риска.

aПроект 2

b.Проекты 1 и 3 одинаково выгодны

c.Проект 1

d.Проект 3

Определить коэффициент убыточности страховой организации, исходя из следующих показателей:

число застрахованных объектов – 1000;

число страховых событий – 80;

число пострадавших объектов – 100;

страховая сумма всех застрахованных объектов – 4120 тыс. у. е.;

страховое возмещение –64 тыс. у. е.;

страховая премия – 70 тыс. у. е.

a.2,6

b.0, 55

c.1,39

d.0,91

e.1,1

Неполучение дохода — это:

a.Инвестиционный риск

b.Производственный риск

c.Комплексный риск

d.Финансовый риск

Кэптивные компании -это:

a.Компании, деятельность которых является безрисковой

b.Ведомственные страховые компании

c.Компании, деятельность которых находится в зоне повышенного риска

d.Страховые компании, которые занимаются страхованием только финансовых рисков

Характерные свойства рисков:

Риск существует, когда предполагаемое событие имеет практическое значение и затрагивает интересы хотя бы одного субъекта. Риск без принадлежности не существует Ответ 1

Риск существует, только когда сформировано субъективное мнение «предполагающего» о ситуации и дана качественная или количественная оценка негативного события будущего периода (в противном случае это угроза или опасность) Ответ 2

Риск существует, когда исход может привести к убытку или другому негативному (только негативному!) последствию Ответ 3

Риск существует тогда и только тогда, когда возможно не единственное развитие событий Ответ 4

Установите соответствие:

Состояние объекта, территории или акватории при котором возникает угроза жизни или здоровью людей, наносится материальный ущерб населению, экономике, природной среде Ответ 1

Происшествие, связанное со стихийными явлениями на Земле и приведшее к разрушению биосферы, гибели людей и потере здоровья людей Ответ 2

Происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей Ответ 3

Происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью или пропажей людей без вести Ответ 4

Показатели, характеризующие конъюнктуру отдельных сегментов кредитного рынка:

Выберите один или несколько ответов:

a.Лизинговая ставка по видам лизингуемых активов

b.Курс покупки — продажи аналогичных видов валют, установленный коммерческими банками

c.Объемы и цены сделок по основным видам фондовых инструментов

d.Официальный курс отдельных валют, которыми оперирует предприятие в процессе внешнеэкономической деятельности

e.Кредитная ставка отдельных коммерческих банков, дифференцированная по срокам предоставления финансового кредита

f.Сводный индекс динамики цен на фондовом рынке

Провести анализ способов снижения риска по критерию максимакса и осуществить выбор если:

П1 П2 П3 П4 П5

С1 8 5 5 3 1

С2 9 3 7 2 4

С3 3 7 4 1 6

a.С2 и С3 идентичны

b.С1 и С2 идентичны

c.С3

d.С2

e.С1

Провести анализ способов снижения риска по критерию Лапласа и осуществить выбор если:

П1 П2 П3 П4 П5

С1 8 5 5 3 1

С2 9 3 7 2 4

С3 3 7 4 1 6

a.С1

b.С1 и С2 идентичны

c.С2 и С1 идентичны

d.С3

e.С2

В ФАЙЛЕ ПРИВЕДЕНЫ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ С КОНКРЕТНЫХ ПОПЫТОК!!!

ВСЕ ВОПРОСЫ ПРИВЕДЕНЫ ЗДЕСЬ!!!!

ФАЙЛ С ОТВЕТАМИ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ!!!

В ФАЙЛЕ ПРИВЕДЕНЫ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ С КОНКРЕТНЫХ ПОПЫТОК!!!

ВСЕ ВОПРОСЫ ПРИВЕДЕНЫ ЗДЕСЬ!!!!

ФАЙЛ С ОТВЕТАМИ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ!!!