Расчёт стоимости азиатских опционов

Раздел
Программирование
Предмет
Просмотров
124
Покупок
0
Антиплагиат
Не указан
Размещена
15 Янв 2023 в 15:52
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
14 700 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
rar
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
23.5 Мбайт 14 700 ₽
Описание

Направления: Прикладная математика в экономике; Математические методы в экономике;

План работ не утверждён. Задание: «Расчёт стоимости азиатских опционов»

Задание: Модель ценообразования — геометрическое броуновское движение, опцион — азиатский с фиксированным страйком. Задача — рассчитать стоимость. Уравнения можно найти здесь

решение ещё нужно реализовать в виде программы на Python

-Объём 40 стр

Цель данной работы является расчёт стоимости азиатских опционов, где моделью ценообразования будет геометрическое броуновское движение, а сам опцион будет с фиксированным страйком. Программу расчёта стоимости необходимо реализовать на языке программирования Python, затем в процессе тестирования программного средства сравнить полученные результаты с известными данными аналитиков.

Таким образом, можно выделить следующие основные направления даннойработы:

• анализ различных математических постановокрасчёт стоимости азиатских опционов;

• анализ различных численных подходов решения задачи ценообразования опциона;

• выбор и обоснование численного алгоритма, с дальнейшей оптимизацией;

• реализация разработанных алгоритмов для запуска на современных ЭВМ и апробация на тестовых данных.

Оглавление

Введение 2

Постановка задачи 5

Теоретическая часть 9

Математическое обоснование 12

PDE по цене азиатского опциона 22

Описание структуры и модулей программы 25

Программная реализация расчёта стоимости азиатского опциона 27

Заключение 34

Библиографический список 36

Приложение 38

Код программы algoritm_asian.py 38

Кодпрограммы gui.py 40

Вам подходит эта работа?
Другие работы автора
Другое
Курсовая работа Курсовая
19 Ноя в 16:33
14
0 покупок
Физкультура и спорт
Статья Статья
15 Сен в 18:59
187
2 покупки
Медицина
Реферат Реферат
15 Сен в 18:58
53
0 покупок
Психология
Дипломная работа Дипломная
15 Сен в 18:58
109
0 покупок
Экономика
Курсовая работа Курсовая
15 Сен в 18:57
77
0 покупок
Экономика
Курсовая работа Курсовая
15 Сен в 18:56
72
0 покупок
Интернет технологии
Курсовая работа Курсовая
15 Сен в 18:53
46
0 покупок
Экономика
Курсовая работа Курсовая
15 Сен в 18:50
55
0 покупок
Экономика
Курсовая работа Курсовая
15 Сен в 18:49
52
0 покупок
Административное право
ВАК ВАК
15 Сен в 18:47
49
0 покупок
Конституционное право
Курсовая работа Курсовая
15 Сен в 18:47
47
0 покупок
Другое
Реферат Реферат
15 Сен в 18:45
52
0 покупок
Литература
Курсовая работа Курсовая
15 Сен в 18:43
59
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир