Направления: Прикладная математика в экономике; Математические методы в экономике;
План работ не утверждён. Задание: «Расчёт стоимости азиатских опционов»
Задание: Модель ценообразования — геометрическое броуновское движение, опцион — азиатский с фиксированным страйком. Задача — рассчитать стоимость. Уравнения можно найти здесь
решение ещё нужно реализовать в виде программы на Python
-Объём 40 стр
Цель данной работы является расчёт стоимости азиатских опционов, где моделью ценообразования будет геометрическое броуновское движение, а сам опцион будет с фиксированным страйком. Программу расчёта стоимости необходимо реализовать на языке программирования Python, затем в процессе тестирования программного средства сравнить полученные результаты с известными данными аналитиков.
Таким образом, можно выделить следующие основные направления даннойработы:
• анализ различных математических постановокрасчёт стоимости азиатских опционов;
• анализ различных численных подходов решения задачи ценообразования опциона;
• выбор и обоснование численного алгоритма, с дальнейшей оптимизацией;
• реализация разработанных алгоритмов для запуска на современных ЭВМ и апробация на тестовых данных.
Введение 2
Постановка задачи 5
Теоретическая часть 9
Математическое обоснование 12
PDE по цене азиатского опциона 22
Описание структуры и модулей программы 25
Программная реализация расчёта стоимости азиатского опциона 27
Заключение 34
Библиографический список 36
Приложение 38
Код программы algoritm_asian.py 38
Кодпрограммы gui.py 40