Формирование оптимального инвестиционного портфеля

В работе разобраны основные теории и методы формирования инвестиционных портфелей и сформирован инвестиционный портфель на основе российского фондового рынка.

Содержание
Введение 2
Глава 1. Теоретические аспекты формирования инвестиционного портфеля. 4
1.1 Понятия риска и неопределенности Ф.Найта 4
1.2 Портфельная теория Г. Марковица 8
1.3 Портфельная теория Дж. Тобина 11
1.4 Модель оценки стоимости активов У. Шарпа 13
Глава 2. Формирование оптимального инвестиционного портфеля по Г. Марковицу 21
1.2 Выбор ценных бумаг для инвестиционного портфеля 21
2.2 Расчет оптимального портфеля по Г. Марковицу с помощью метода Лагранжа. 24
2.3 Расчет оптимального портфеля с помощью линейного программирования 33
Заключение 35
Список используемой литературы 37

Список литературы
I. Законодательные и нормативные акты:
1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 13.07.2015) "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.10.2015)
II. Учебники и учебные пособия, монографии:
2. У. Ф. Шарп Инвестиции Учебник/2001// 1035стр.
3. У. Шарп, Г. Александер, Дж Бэйли, Инвестиции: пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – XII, 1028 с.
4. Грэхем, Бенджамин, Цвейг, Джейсон. Г91 Разумный инвестор: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2009. — 672 с.
5. Хеннингер Э., Крюгер Т.М. Руководство по изучению учебника «Основы инвестирования» Л. Дж. Гитмана, М.Д. Джонка, Пер с англ. – М.: Дело, 1997. -192 с.
6. Г. Марковиц Portfolio Selection// The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. (Mar., 1952), pp. 77-91.
7. А.Н. Буренин «Управление портфелем ценных бумаг» М., Научно-исследовательское общество имени академика С.И. Вавилова, 2008, - 440 с.
8. А. Н. Буренин. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие — М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания,1998. —352 с.
9. М.В. Чиненов, Инвестиции: учебное пособие. М.:КНОРУС 2007 – 248 с.
10. Е. Р. Колясникова, Н. А. Скороспелова, Формирование оптимального портфеля на фондовом рынке / // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 323-326.
11. Федоров А.В. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2009.
12. Я. И. Никонова «Инвестиции источники и методы финансирования», 2009
13. Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. Портфельные инвестиции / Московская финансово-промышленная академия. - М., - 2005. – с. 62
III. Статьи и журналы
14. Е.А. Бирюкова «Модернизационные аспекты портфельного инвестирования» Вестник Челябинского государственного университета. 2012, № 10 (264) Экономика. Вып. С. 81-85 http://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsionnye-aspekty-portfelnogo-investirovaniya.
15. Е.А. Бирюкова «Альтернативные теории риска портфельного инвестирования» Вестник Челябинского государственного университета. 2012, № 27 (208) Экономика. Вып. С. 87-91. http://cyberleninka.ru/article/n/alternativnye-teorii-riska-portfelnogo-investirovaniya.
16. А.Г.Мадера. «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ» Успехи современного естествознания Выпуск№ 12 / 2012 http://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskaya-model-optimalnogo-investitsionnogo-portfelya
17. И.Ю. Ващенко. «ЦЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ» ВЕСТНИК ВОЛЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В.Н. ТАТИЩЕВА Выпуск№20/ 2010 http://cyberleninka.ru/article/n/tseli-formirovaniya-investitsionnogo-portfelya
18. Кох И.А. «Принципы портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг», ВЕСТНИК САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, Выпуск №08/2008 http://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-portfelnogo-investirovaniya-na-rynke-tsennyh-bumag.
Электронные ресурсы:
19. Как формируется инвестиционный портфель и что такое портфельное инвестирование. http://kudainvestiruem.ru/klassifikatsiya/investicionnyj-portfel.html
20.Индексная модель Шарпа http://utmagazine.ru/posts/11015-indeksnaya-model-sharpa#sthash.GAq58Xj6.dpuf
21.Эффективный портфель по Марковицу http://traderobots.ru/lab/stocks/43-efportfolio
22. Официальный сайт Финам http://www.finam.ru/
23. Официальный сайт компании Форекс https://www.fxclub.org/
24.Портфельное инвестирование http://kudainvestiruem.ru/klassifikatsiya/investicionnyj-portfel.html
25.Формирование инвестиционного портфеля http://anokalintik.ru/investicionnyj-portfel.html
26. Подходы к формированию портфелей ценных бумаг http://personal-finance.ru/vvedenie-v-mir-investicij/etapy-formirovanija-investicionnogo-portfelja.html