Ситуационная (практическая) часть
Антиплагиат
Не указан
Размещена
1 Апр 2016
в 11:21
ВУЗ
НИНХ
Курс
4 курс
Стоимость
450 ₽
Демо-файлы
1
риск менеджмента
Файлы работы
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации
уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
риск менеджмент
Описание
Используя метод оценки стоимости риска VaR, оценить риск открытой валютной позиции банка на период 37 дней с доверительным уровнем в 99%. Банк начинает операции на рынке USD/RUR и EUR/USD и хочет определить возможные убытки при максимальном размере каждой позиции $ 1000007. Установлено, что значение асимметрии по ряду USD/RUR составило 0,45, по ряду EUR/USD – 0,23; значение эксцесса соответственно 1,45 и 2,2. Значение волатильности (стандартного отклонения) по ряду USD/RUR получилось равным 0,01040, по ряду EUR/USD –0,07513. Корреляция между этими рядами составила -0,318.
Оглавление
1. Ситуационная (практическая) часть:
1.1. Ответ на задачу № 1
1.2. Ответ на практическую задачу № 2
1.3. Ответ на практическую задачу № 3
2. Тестовое задание
3. Список используемых источников
1.1. Ответ на задачу № 1
1.2. Ответ на практическую задачу № 2
1.3. Ответ на практическую задачу № 3
2. Тестовое задание
3. Список используемых источников
Список литературы
1 Бобылева А. З., Финансовые управленческие технологии: учебник /А.З. Бобылева.–М.: ИНФРА-М, 2007.–491 с.(УМО)
2 Страхование:учебник / [Богоявленский С. Б., Бородкина Л. И., ГорулевД. А. и др.]; под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой.-М.:Юрайт:Высш. образование,2010.–827 с. (УМО)
3 Шапкин А. С., Теория риска и моделирование рисковых ситуаций учеб.для вузов / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин.-М. : Дашков и К, 2010.-879 с.(МОиНРФ)
Учебные пособия:
1 Ермасова Н. Б., Риск-менеджмент организации:учеб.-практ. пособие / Н. Б. Ермасова.–М.: Дашков и К, 2008.–379 с.
2 КолчинаН. В., Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Н. В. КолчинаН.В., ПортугаловаО. В., Макеева Е.Ю.; под ред. Колчиной Н.В.–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.–464 с.(МОРФ,УМО)
Информационные источники:
www.fcsm.ru,www.alpina.ru,www.finam.ru,www.findirector.ru – источникиинформационно-аналитической информации; официальные сайты: Министерства финансов РФ–http://www1.minfin.ru, Счетной палаты РФ–www.ach.gov.ru, Правительства РФ–www.government.ru, Федеральной налоговой службы–www.nalog.ru, Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу–www.rosfinmonitoring.ru и других органов исполнительной власти Российской Федерации.
Программные продукты: профессиональные поисковые системы
«Гарант» и «Консультант Плюс».
2 Страхование:учебник / [Богоявленский С. Б., Бородкина Л. И., ГорулевД. А. и др.]; под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой.-М.:Юрайт:Высш. образование,2010.–827 с. (УМО)
3 Шапкин А. С., Теория риска и моделирование рисковых ситуаций учеб.для вузов / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин.-М. : Дашков и К, 2010.-879 с.(МОиНРФ)
Учебные пособия:
1 Ермасова Н. Б., Риск-менеджмент организации:учеб.-практ. пособие / Н. Б. Ермасова.–М.: Дашков и К, 2008.–379 с.
2 КолчинаН. В., Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Н. В. КолчинаН.В., ПортугаловаО. В., Макеева Е.Ю.; под ред. Колчиной Н.В.–М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.–464 с.(МОРФ,УМО)
Информационные источники:
www.fcsm.ru,www.alpina.ru,www.finam.ru,www.findirector.ru – источникиинформационно-аналитической информации; официальные сайты: Министерства финансов РФ–http://www1.minfin.ru, Счетной палаты РФ–www.ach.gov.ru, Правительства РФ–www.government.ru, Федеральной налоговой службы–www.nalog.ru, Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу–www.rosfinmonitoring.ru и других органов исполнительной власти Российской Федерации.
Программные продукты: профессиональные поисковые системы
«Гарант» и «Консультант Плюс».
Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Предыдущая работа
Следующая работа