Решение задачи

ВАРИАНТ № 10

Задача №1

Инвестор из страны В вложил 600000 денежных единиц А в государственные облигации страны А. Опасаясь возможного падения валюты А, он продал в сентябре при курсе А/В 1,17фьючерсы на 600000 денежных единиц А с поставкой в декабре по фьючерсной цене 1,14. Определить результаты хеджирования портфеля облигаций, если в декабре цена облигаций составит 610000 денежных единиц А, а курс А/В спот, и фьючерсная цена будут соответственно:

а) 1,11 и 1,08;

б) 1,24 и 1,28

Задача №2

Рассчитать вероятность ожидаемых доходов по данным таблицы:

Возможные значения конъюнктуры инвестиционного рынка

Инвестиционный проект «А»

Инвестиционный проект «В»

Расчетный доход

Значение вероятности

Сумма ожидаемых доходов

Расчетный доход

Значение вероятности

Сумма ожидаемых доходов