«Расчетно-графический анализ показателей акций 3 компаний с помощью MS Excel»

В данной расчетно-аналитической работе анализируется динамика котировок акций российских компаний, данные о которых были получены на сайте информационного агентства «МФД&ИнфоЦентр» по ссылке https://mfd.ru/export/.

В работе представлен анализ пяти компаний ДагСб ао, ИркЭнерго, ЛСР ао, ММК и Татнефть Зао. По ним представлена информация  по основным показателям: ценам, объемов торгов, доходностям, логарифмическим доходностям и логарифмам объемов торгов. 

В данном исследовании для каждой из компаний были просчитаны такие показатели, как логарифм цены, логарифмическая доходность и логарифм объёма (для диаграмм рассеяния).

Для этого были выполнены предварительная обработка данных, вызвана описательная статистика, построены диаграммы рассеяния (логарифм цены и объёма) с вычислением корреляций, а также гистограммы интервальных частот. 

После удаления выбросов исследование было дополнено детальным анализом для каждой компании логдоходностей, среди которого:

точечные оценки параметров нормального распределения;

интервальные оценки параметров нормального распределения;

графики эмпирической и теоретической функции распределения;

проверка гипотезы о нормальности логдоходности по критерию Пирсона (хи-квадрат);

проверка на 5%-ном и 1%-ном уровне значимости гипотезы о том, что 1) математическое ожидание недельной доходности равно 0 при альтернативной гипотезе о том, что оно больше 0; 2) о равенстве средних значений логдоходности; 3) о равенстве дисперсий логдоходности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4

1. Загрузка исходных данных 5

2. Расчет дополнительных признаков для каждой компании 6

3. Анализ изменения цен и объемов торгов акций 6

4. Исследование логарифмических доходностей (логдоходностей) акций 9

5. Детальный анализ логдоходностей для каждой компании (без выбросов) 10

6. Проверка гипотезы о равенстве нулю математического ожидания недельной логдоходности при альтернативной гипотезе о том, что оно больше нуля 13

7. Проверка гипотезы о равенстве средних значений логарифмической доходности за последний и предпоследний годы (двусторонний t-тест без каких-либо предположений об однородности дисперсий) 14

8. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий логарифмической доходности за последний и предпоследний годы (двусторонний F-тест) 14

9. Сравнительный анализ логдоходностей 14

10. Графики временных рядов логдоходностей 15

11. Исследование тесноты связи между логдоходностями 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 18

1. О.А. Баюк Учебное пособие по выполнению расчетно-аналитической работы по дисциплине "Анализ данных" (Учебное пособие). Для бакалавров направления 38.03.05 «Бизнес-информатика». – М.: ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», департамент «Анализа данных, принятия решений и финансовых технологий», 2020 - 63 с.