Тест Эконометрика. Синергия

Тест Эконометрика. Синергия 

на оценку 3-4 (удовлетв.-хорошо)

Стационарность …

·   бывает высокая и низкая

·   бывает постоянная и переменная

·   можно рассматривать в узком и в широком смысле

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

·   обобщенный метод наименьших квадратов

·   метод максимального правдоподобия

·   метод моментов

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

·   математическое ожидание случайной величины постоянно

·   процесс не является стационарным в широком смысле

·   корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...

·   необходимым

·   достаточным

·   необходимым и достаточным

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

·   методом 

·   косвенным методом

·   двухшаговым методом

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

·   двухшаговый

·   косвенный

·   классический

Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью 

·   Дарбина-Уотсона

·   Фишера

·   Стьюдента

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … 

·   об автокорреляции остатков

·   о мультиколлинеарности факторов

·   о гетероскедастичности остатков

Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные  

·   поддельные 

·   фальшивые

·   фиктивные

Белый шум – это …

·   свойство коэффициентов регрессионной модели

·   модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

·   модель авторегрессии первого порядка

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

·   Дарбина-Уотсона

·   Фишера

·   Стьюдента

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....

·   процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной   

·   среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

·   изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

·   Фостера-Стюарта

·   Спирмена 

·   Дарбина-Уотсона.

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

·   мультипликативная

·   множественная регрессионная 

·   приведенная

Структурный параметр называется идентифицируемым, если …  

·   косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок 

·   его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы

·   он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением

…

·   числа структурных коэффициентов над числом приведенных

·   числа приведенных коэффициентов над числом структурных

·   числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

·   минимизирует сумму абсолютных значений остатков 

·   минимизирует сумму квадратов остатков

·   максимизирует сумму квадратов остатков 

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

·   экспоненциальную

·   S-образную

·   линейную

Автокорреляция бывает …

·   объяснительной и случайной

·   простой и сложной 

·   положительной и отрицательной

·   случайной и неслучайной         

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий…  

·   Стьюдента

·   Фишера 

·   Дарбина-Уотсона 

·   Фостера-Стюарта 

Гомоскедастичность означает … 

·   отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения  

·   постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения  

·   отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

·   рост Х не оказывает влияния на изменение У

·   с ростом Х происходит убывание У

·   с ростом Х происходит рост У

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…

·   сезонная составляющая

·   случайная составляющая

·   тренд

Стационарность – это …

·   характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью

·   правило отбора предикторов в регрессионную модель 

·   синоним автокорреляции

На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся … 

средние значения коэффициентов регрессии

коэффициенты корреляции

дисперсии коэффициентов регрессии  

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

·   по экспоненциальному закону

·   по закону Пуассона

·   по нормальному закону

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

·   ранговое условие

·   порядковое условие

·   ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

·   ранговое условие и порядковое условие со знаком строгого неравенства

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

·   системы

·   уравнения

·   системы минус единица

Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов 

·   трех 

·   четырех

·   шести 

·   семи

В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной 

·   функциональной 

·   статистической 

·   корреляционной

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент … 

·   детерминации

·   корреляции           

·   автокорреляции 

·   эластичности

Боксом и Дженкинсом был предложен … 

·   систематический подход к построению АRМА-моделей

·   стационарный временной ряд «Белый шум»   

·   косвенный метод построения квадратов  

Неверно, что к моделям временных рядов относятся…

·   Регрессионные модели

·   Авторегрессионные модели

·   Модели скользящего среднего

Критерий Фишера используется при проверке …

·   статистической значимости модели в целом

·   на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

·   независимости факторов модели

Автокорреляционная функция – это функция от …

·   значений уровней ряда

·   времени

·   времени и лага между двумя уровнями ряда

С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

·   Голдфелда-Квандта 

·   Глейзера Уайта

·   Дарбина-Уотсона

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

·   объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

·   переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

·   переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом

·   числа факторов

·   объема выборки

·   формы связи  

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

·   поддельные 

·   фальшивые

·   фиктивные   

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

·   Голдфелда-Квандта 

·   Глейзера Уайта

·   Дарбина-Уотсона

Случайные величины бывают … 

·   дискретными и непрерывными

·   строго стационарными и слабостационарными 

·   положительными и отрицательными 

·   простыми и сложными

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

·   точно идентифицируемо

·   неидентифицируемо

·   сверхидентифицируемо

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – … 

·   положительные и отрицательные

·   равноускоренные и равнозамедленные

·   равномерно возрастающие и равномерно убывающие

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

·   коэффициент детерминации 

·   скорректированный коэффициент детерминации 

·   алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

Под спецификацией модели понимается … 

·   нахождение параметров уравнения

·   отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

·   постановка проблемы и получение данных для ее решения

 Косвенный МНК применяется, если уравнение ...

·   неидентифицируемо

·   

точно идентифицируемо

·   сверхидентифицируемо

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …  

·   математическое ожидание которой равно нулю 

·   дисперсия которой равна нулю 

·   имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок

Критерий Стьюдента предназначен для:

·   Определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения

·   Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

·   Проверки модели на автокорреляцию остатков

·   Определения экономической значимости модели в целом

·   Проверки на гомоскедастичность

Мультиколлинеарность факторов – это …  

·   наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

·   отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

·   наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными 

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения … 

·   автокорреляции 

·   систематической ошибки остаточной депрессии

·   гетероскедастичности 

·   характера динамики процесса

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

·   тренд

·   сезонная составляющая

·   циклическая составляющая

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов 

·   косвенный 

·   двухшаговый

·   трехшаговый 

·   классический

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

·   двухшаговый

·   косвенный

·   классический

Для проверки ряда на стационарность используется тест ...

·   Дики-Фулера

·   Стьюдента

·   Фишера

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

·   эндогенных переменных плюс единица

·   эндогенных переменных

·   эндогенных переменных минус единица

Эффективная оценка – это оценка, …

·   дисперсия которой равна нулю

·   дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

·   математическое ожидание которой равно нулю

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейно форме связь между переменными …  

·   слабая 

·   сильная 

·   отсутствует

Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …

·   состоятельность 

·   многомерность 

·   несмещенность 

·   эффективность

Средний коэффициент эластичности показывает …  

·   среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу 

·   процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной 

·   изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

·   в десять раз

·   в два раза

·   в три раза

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой … 

·   текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной 

·   сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней 

·   моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок

Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности

·   две 

·   три

·   четыре

Экзогенная переменная может быть …  

·   положительной и отрицательной 

·   дискретной и непрерывной 

·   случайной и настойчивой

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …  

·   связь между переменными называется прямой 

·   связь между переменными называется обратной 

·   линейная корреляционная связь отсутствует 

·   корреляционная зависимость становится функциональной

Тест Дарбина-Уотсона применяется для …  

·   проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях 

·   оценки структурных коэффициентов

·   проверки независимости остатков модели временного ряда 

·   определения тренда во временном ряду

Состоятельная оценка — это оценка, обладающая следующим свойством:

·   при увеличении объема выборки оценка становится точнее

·   Её математическое ожидание равно нулю

·   Её дисперсия равна нулю

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

·   ее дисперсия минимальна

·   ее дисперсия равна нулю

·   ее математическое ожидание не равно ей

 С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

·   уровень автокорреляции ошибок

·   значимость коэффициентов регрессии

·   качество уравнения регрессии в целом

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция 

·   линейная

·   степенная

·   показательная

Ковариация – это … 

·   явление линейной стохастической связи между переменными

·   показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

·   показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Коэффициент корреляции – это … 

·   показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

·   явление линейной стохастической связи между переменными

·   показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Мультиколлинеарность проявляется между …

·   признаком и фактором

·   факторами

·   остатками

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на … 

·   парные и множественные 

·   простые и сложные 

·   двойные, тройные

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …  

·   нелинейная зависимость между переменными

·   связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

·   связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

Корреляция – это …

·   показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

·   явление линейной стохастической связи между переменными

·   показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …  

·   объяснительную и случайную 

·   положительную и отрицательную 

·   простую и сложную

Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин - это … случайная величина

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это -… параметр

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция