Ответы на тест. Анализ данных. Набрано 83%. 551
ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
Вопрос 1
Структурной формой модели называется система … уравнений
Выберите один ответ:
a.с фиксированным набором факторов
b.взаимосвязанных
c.рекурсивных
d.независимых
Вопрос 2
Компонента временного ряда, отражающая повторяемость экономических процессов в течение не очень длительного периода (года, квартала, месяца), называется
Выберите один ответ:
a.лаговой переменной
b.случайной компонентой
c.сезонной компонентой
d.трендовой компонентой
Вопрос 3
На основе указанной схемы взаимосвязей между переменными справедливы следующие модели
Выберите один или несколько ответов:
a.у2(х1, х2)
b.у1(у2, х1, х2)
c.у2(у1, х1, х2)
d.у1(х1, х2)
Вопрос 4
Известны значения коэффициентов автокорреляции Верным утверждением является то, что временной ряд содержит
Выберите один ответ:
a.тренд в виде полинома 4 порядка
b.циклические колебания с периодом 4
c.циклические колебания с периодом 2
d.линейный тренд
Вопрос 5
Термин «метод максимального правдоподобия» был впервые использован в работе
Выберите один ответ:
a.К. Гаусса
b.Р. Фришера
c.А. Маркова
d.А. Лежандра
Вопрос 6
Для решения идентифицируемого уравнения применяется … метод наименьших квадратов
Выберите один ответ:
a.косвенный
b.обобщённый
c.обычный
d.двухшаговый
Вопрос 8
Модели с распределёнными лагами в качестве лаговых переменных включают
Выберите один ответ:
a.регрессоры
b.эндогенные переменные
c.регрессоры и эндогенные переменные
d.случайные переменные
Вопрос 9
Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то
Выберите один ответ:
a.полученное уравнение регрессии статистически незначимо
b.оценки параметров могут не обладать свойствами эффективности, несмещённости и состоятельности
c.коэффициент корреляции является несущественным
d.коэффициент регрессии является несущественным
Вопрос 10
Коэффициент … отражает долю дисперсии зависимой переменной, объяснённую с помощью уравнения регрессии
Выберите один ответ:
a.детерминации
b.ассоциации
c.автокорреляции
d.корреляции
Вопрос 11
Ранжировать факторы по силе их влияния на результат позволяют следующие показатели:
Выберите один или несколько ответов:
a.коэффициент множественной корреляции
b.β-коэффициент
c.коэффициент эластичности
d.индекс корреляции
Вопрос 12
Термин «метод наименьших квадратов» был впервые использован в работе
Выберите один ответ:
a.К. Гаусса
b.Р. Фришера
c.А. Маркова
d.А. Лежандра
Вопрос 13
Тесноту совместного влияния факторов на результат при построении многофакторных моделей оценивает коэффициент
Выберите один ответ:
a.автокорреляции
b.парной корреляции
c.детерминации
d.множественной корреляции
Вопрос 14
Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие слабой обратной связи, значит, он принимает следующее значение
Выберите один ответ:
a.- 0,82
b.0,23
c-1,2
d.- 0,24
Вопрос 15
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они
Выберите один ответ:
a.учитывают желаемое значение факторного признака в период (t+1)
b.содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака
c.учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t+1)
d.содержат в качестве факторов фиктивные переменные
16
Построенное уравнение регрессии считается удовлетворительным, если значение средней ошибки аппроксимации не превышает
Выберите один ответ:
a.10-20%
b.1%
c.5%
d.95%
Вопрос 17
Стандартизованные коэффициенты регрессии βiβi
Выберите один ответ:
a.являются коэффициентами эластичности
b.позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат
c.оценивают статистическую значимость факторов
Вопрос 18
Коэффициент множественной корреляции не может принимать значения, равные
Выберите один или несколько ответов:
a.0,222
b.1,127
c.-0,975
d.0,892
Вопрос 19
Укажите последовательность этапов проведения теста Годфелда-Квандта для парной линейной регрессии
оценка регрессий для k-первых и k-последних наблюдений Ответ 1
упорядочивание наблюдений по возрастанию значений объясняющей переменной Ответ 2
оценка сумм квадратов отклонений для регрессий k-первым и k-последним наблюдениям Ответ 3
вычисление статистики Фишера Ответ 4
Вопрос 20
Дополните
Критерий Дарбина-Уотсона используется для анализа Ответ остатков
Вопрос 21
Постановочный этап эконометрического моделирования включает
Выберите один ответ:
a.статистический анализ модели
b.сбор необходимой статистической информации
c.сопоставление реальных и модельных данных, проверку адекватности модели, оценку точности модельных данных
d.определение конечных целей моделирования, набор участвующих в модели факторов и показателей, их роли
Вопрос 23
Приведенная форма модели является результатом преобразования
Выберите один ответ:
a.Системы независимых уравнений
b.Системы рекурсивных уравнений
c.Структурной формы модели
d.Нелинейных уравнений регрессии
Вопрос 24
Укажите верные утверждения по поводу модели следующего вида
Выберите один или несколько ответов:
a.Относится к типу моделей нелинейных по объясняющим переменным, но линейных по оцениваемым параметрам.
b.Относится к типу моделей, нелинейных по оцениваемым параметрам.
c.Парное уравнение регрессии.
d.Можно привести к линейному виду.
e.Уравнение множественной регрессии.
Вопрос 25
Пусть у – фактические данные, - расчётные значения; F= , тогда система нормальных уравнений получается из условия
Выберите один ответ:
a.максимизации функции F
b.равенства значения функции F нулю
c.минимизации функции F
d.равенства значения функции F единице
Вопрос 26
Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями
Выберите один ответ:
a.0 и 1
b.0 и 4
c.0 и 2
d.-1 и 1
27
Установите соответствие между названием уравнения тренда и видом ее модели
Ответ 1
Ответ 2
Ответ 3
Ответ 4
Вопрос 28
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ___________ переменной.
Выберите один ответ:
a.случайной
b.независимой
c.лаговой
d.зависимой
Вопрос 29
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
Выберите один ответ:
a.0
b.2
c.1
d.1/2
Вопрос 30
В аддитивной модели взаимовлияния тренда (T) и сезонных изменений (S) может быть представлено следующим образом
Выберите один ответ:
a.Tt−StTt−St
b.Tt÷StTt÷St
c.Tt×StTt×St
d.Tt+St
ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
ФАЙЛ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ОТВЕТОВ БУДЕТ ДОСТУПЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ.
