Формирование портфеля ценных бумаг

Доходы по портфельным инвестициям представляют собой валовую прибыль по всей совокупности бумаг, включенных в тот или иной портфель с учетом риска. Возникает проблема количественного соответствия между прибылью и риском, которая должна решаться оперативно в целях постоянного совершенствования структуры уже сформированных портфелей и формирования новых в соответствии с пожеланиями инвесторов. Надо сказать, что указанная проблема относится к числу тех, для выяснения которых достаточно быстро удается найти общую схему решения, но которые практически неразрешимы до конца.

Введение 2
Глава 1. Анализ фондового рынка и формирование портфеля ценных бумаг 4
1.1. Фундаментальный анализ фондового рынка 4
1.2. Особенности технического анализа фондового рынка 7
1.3. Общие проблемы формирования портфеля ценных бумаг 13
1.3.1 Рыночная цена. 15
1.3.2 Доходность долговых инструментов. 16
Глава 2. Оценка и оптимизация инвестиционного портфеля 21
2.1 Показатели и оценка инвестиционного портфеля 21
2.2 Значение и особенности оптимизации портфеля ценных бумаг 25
Заключение 31
Литература: 34

1. Агарков ММ. Учение о ценных бумагах. М: Финстатинформ, 1993
2. Агасандян Г.А. Элементы многопериодной портфельной модели. — М.: Вычислительный центр РАН, 1997
3. Арсеньев В. Руководство по российскому рынку капитала. М., Альпина Паблишер, 2001.
4. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М.: Финансы и статистика. 1992
5. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг и организация работы на нем. М.; Перспектива, 1992
6. Алексеев М.Ю., Миркин Я.М. Технология операций с ценными бумагами. М.: Перспектива, 1992
7. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: введение в фондовые опера¬ции. М.: Финансы и статистика, 1991
8. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 1997
9. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г. Грязновой и др. М.: Фи¬нансы и статистика, 1996.
10. Бороздин Л.Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Москов¬ский государственный открытый университет, Институт экономики и права, 1994.
11. Бобович И. М., История экономики, М., 2002
12. Болотов В. К., Финансы и кредит, М., 2003
13. Бычков А.П. Мировой рынок ценных бумаг: институты, инстру-менты, инфраструктура. М.: Диалог-МГУ, 1998
14. Голубков Д. Особенности корпоративного управления В России: инвестиционный кризис и практика оффшорных операций. М., Альпина Паблишер, 2001
15. Дефоссе Г. Фондовая биржа и биржевые операции. М.: Церих-ПЭЛ, 1992.
16. Дьяконов В.П. Математическая система MAPLE V R3/R4/R5. М.: Солон, 1998
17. Ершов М. В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х). М.: Экономика, 2000.
18. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: основные поня¬тия, механизмы, терминология. М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995
19. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.: Юристь, 2000.
20. Колесников В.И., Торкановский B.C. и др. Ценные бумаги. М.: Финансы и статистика, 1998
21. Мертенс А.В. Инвестиции. - К.: Киевское инвестиционное агенство, 1997
22. Миркин ЯМ. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Перспекти¬ва, 1995.
23. Минаев Ю.Н. Стабильность экономико-математических моделей оптимизации. — М.: Статистика, 1980
24. Михайлов Д.М. Мировые финансовые рынки. М.: Экзамен, 2000
25. Мищенко А.В. Модели распределения ограниченных ресурсов//Рос. экон. акад. — 1992
26. Мищенко А.В., Попов А.А. Двухкритериальная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях ограничений на финансовые ресурсы//Менеджмент в России и за рубежом. — 2001
27. Мищенко А.В., Попов А.А. Модели управления портфелем ценных бумаг//Рос. экон. акад. — 1999
28. Мусатов В.Т. США: биржа и экономика. М.: Наука, 1985.
29. Мусатов В.Т. Фондовый рынок: инструменты и механизмы. М.: Международные отношения, 1991.
30. Павлов С.В. Фондовая биржа и ее роль в экономике современно¬го капитализма. М.: Финансы и статистика, 1989
31. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: и расчет и риск. М.: ИНФРА-М, 1996
32. Рыночная экономика, Словарь, М., 2005
33. Ромакин М.И. Математический аппарат оптимизационных задач. — М.: Статистика, 1975
34. Рынок ценных бумаг. Учебник. Под ред. Галанова В.А., Басова А.И. М.: Финансы и статистика, 2004.
35. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник лля вузов. — М.: ЮНИТИ, 2002
36. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. М.: Перспектива: Инфра-М, 1997.
37. Торкановский B.C. и др. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты. СПб.: АО «Комплект», 1994
38. Тренев Н.Н. Управление финансами. Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2004
39. Тьюлз Р.Дж., Бредли Э.С., Тьюлз Т.М. Фондовые рынок. Перевод с английского. М., Инфра-М, 1997.
40. Уотшем Т.Дж., Парамоу К. Количественные методы в финансах: Пер. с англ. - М.: Финансы: Изд. объединение "ЮНИТИ", 1999
41. Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. М., Альпина Паблишер, 2000.
42. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. — М.: Мир, 1975
43. Черников Г.П. Фондовая биржа: международный опыт. — М.: Межлународные отношения, 1991
44. Шарп У. и др. Инвестиции. М., Инфра-М, 2004.
45. Эрлих А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков: Прикладное пособие.- М.: ИНФРА-М, 1996
46. Журнал «Рынок ценных бумаг» 2000-2004 гг.
47. Winston W. L., Albright S.C., Broadie M. Practical Management Science: Spreadsheet Modeling and Applications. [USA], 1997
48. www.budgetrf.ru