Ответы на тест / ИЭУ / Эконометрика / 28 вопросов / Результат 70%
В файле собраны ответы к тесту из курса ИЭУ / Эконометрика.
Результаты сдачи представлены на скрине.
После покупки Вы получите файл, где будет 28 вопросов с ответами. Верный ответ выделен по тексту.
В демо-файлах представлен скрин с результатом тестирования, а также пример, как выделены ответы.
Все набрано в Word, можно искать с помощью поиска.
Ниже список вопросов, которые представлены в файле.
Также Вы можете заказать решение тестов и других работ у меня на странице по ссылке:
Вопрос №1
________________________________________
Для регрессионной модели вида необходим минимальный объем наблюдений, содержащий _____ объектов наблюдения.
a) 5
b) 9
c) 15
d) 30
________________________________________
Вопрос №2
________________________________________
В модели множественной регрессии определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами , и близок к нулю. Это означает, что факторы , и …
a) мультиколлинеарны
b) независимы
c) количественно измеримы
d) значимы
________________________________________
Вопрос №3
________________________________________
Дана таблица исходных данных для построения эконометрической регрессионной модели:
Фиктивными переменными не являются …
a) уровень квалификации работника
b) уровень образования
c) стаж работы
d) производительность труда
________________________________________
Вопрос №4
________________________________________
Известно, что доля остаточной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет …
a) 0,64
b) 0,8
c)
d)
________________________________________
Вопрос №5
________________________________________
Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.
a) сумма разности квадратов
b) квадрат разности
c) сумма квадратов разности
d) разность
________________________________________
Вопрос №6
________________________________________
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
a) бесконечно малой
b) отрицательной
c) нулевой
d) положительной
________________________________________
Вопрос №7
________________________________________
Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …
a) 0
b)
c) 1
d) -1
________________________________________
Вопрос №8
________________________________________
Пусть y – издержки производства, – объем продукции, – основные производственные фонды, – численность работников. Известно, что в уравнении дисперсии остатков пропорциональны квадрату численности работников .
После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид . Тогда параметр в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат …
a) на работника при увеличении производительности труда на единицу при неизменном уровне фондовооруженности труда
b) на единицу продукции при увеличении трудоемкости продукции на единицу при неизменном уровне фондоемкости продукции
c) на работника при увеличении фондовооруженности труда на единицу при неизменном уровне производительности труда
d) на единицу продукции при увеличении фондоемкости продукции на единицу при неизменном уровне трудоемкости продукции
________________________________________
Вопрос №9
________________________________________
Для регрессионной модели вида получена диаграмма
Такое графическое отображение называется …
a) коррелограммой
b) полем детерминации
c) полем корреляции
d) диаграммой детерминации
________________________________________
Вопрос №10
________________________________________
Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно …
a) 0,9
b) 0,95
c) 0,19
d) 0,81
________________________________________
Вопрос №11
________________________________________
Если известно уравнение множественной регрессии построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …
a) 877,45
b) 766,67
c) 46
d) 50
________________________________________
Вопрос №12
________________________________________
Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов линейной модели
осуществляется путем последовательного сравнения отношений ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …
a) нормальное
b) Стьюдента
c) Дарбина – Уотсона
d) Фишера
________________________________________
Вопрос №13
________________________________________
Нелинейное уравнение регрессии вида является _____ моделью ________ регрессии.
a) множественной … полиномиальной
b) линейной … множественной
c) полиномиальной … множественной
d) полиномиальной … парной
________________________________________
Вопрос №14
________________________________________
Степенной моделью не является регрессионная модель …
a)
b)
c)
d)
________________________________________
Вопрос №15
________________________________________
Для линеаризации нелинейной регрессионной модели используется …
a) замена переменных
b) логарифмирование
c) приведение уравнения к виду 1/y
d) потенцирование
________________________________________
Вопрос №16
________________________________________
По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y (%) от индекса потребительских цен x (% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей: . Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил . Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен …
a)
b) 0,64
c)
d) 0,8
________________________________________
Вопрос №17
________________________________________
Выраженную положительную тенденцию содержит ряд …
a)
b)
c)
d)
________________________________________
Вопрос №18
________________________________________
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …
a) значимость тренда
b) качество модели временного ряда
c) тесноту линейной связи
d) тесноту нелинейной связи
________________________________________
Вопрос №19
________________________________________
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно …
a) 9,35
b) 6,51
c) 1,3
d) 10,65
________________________________________
Вопрос №20
________________________________________
Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y является…
a) стационарным
b) сбалансированным
c) автокорреляционным
d) нестационарным
________________________________________
Вопрос №21
________________________________________
Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.
a) стандартизованных
b) нормальных
c) одновременных
d) рекурсивных
________________________________________
Вопрос №22
________________________________________
Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
система одновременных уравнений
система рекурсивных уравнений
система независимых уравнений
система нормальных уравнений не приведен вид эконометрических уравнений
________________________________________
Вопрос №23
________________________________________
Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
эндогенная переменная
структурный коэффициент не приведено обозначение
лаговая переменная
эндогенная переменная
________________________________________
Вопрос №24
________________________________________
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
4 на основе коэффициентов приведенной формы модели получить теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части сверхидентифицированных уравнений
5 применить обычный метод наименьших квадратов, подставив вместо фактических значений эндогенных переменных, стоящих в правой части уравнения, рассчитанные теоретические значения, и получить структурные коэффициенты модели
3 для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты
1 для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении
2 преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели
________________________________________
Вопрос №25
________________________________________
Динамика показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций РФ в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Выявление структуры временного ряда возможно путем анализа значений …
a) остаточных величин
b) автокорреляционной функции
c) моментов (периодов) времени
d) параметров тренда
________________________________________
Вопрос №26
________________________________________
По обследованию 12 случайно выбранных семей характеристики показателей накоплений, дохода и имущества представлены в таблице.
Построена матрица парных коэффициентов корреляции
Для сравнительной оценки влияния факторов на результат используются такие показатели, как …
a) коэффициенты эластичности
b) стандартизированные коэффициенты регрессии
c) стандартные ошибки коэффициентов регрессии
d) коэффициенты регрессии в естественной форме
________________________________________
Вопрос №27
________________________________________
Динамика показателя среднего размера назначенных пенсий в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Значение среднего размера назначенных пенсий в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
________________________________________
Вопрос №28
________________________________________
Динамика показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций РФ в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
0,97640 не приведено соответствие
0,98673 Коэффициент автокорреляции третьего порядка
0,99860 Коэффициент автокорреляции второго порядка
0,99606 Коэффициент автокорреляции первого порядка
Вопрос №1
________________________________________
Для регрессионной модели вида необходим минимальный объем наблюдений, содержащий _____ объектов наблюдения.
a) 5
b) 9
c) 15
d) 30
Вопрос №2
________________________________________
В модели множественной регрессии определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами , и близок к нулю. Это означает, что факторы , и …
a) мультиколлинеарны
b) независимы
c) количественно измеримы
d) значимы
________________________________________
Вопрос №3
________________________________________
Дана таблица исходных данных для построения эконометрической регрессионной модели:
Фиктивными переменными не являются …
a) уровень квалификации работника
b) уровень образования
c) стаж работы
d) производительность труда
________________________________________
Вопрос №4
________________________________________
Известно, что доля остаточной дисперсии зависимой переменной в ее общей дисперсии равна 0,2. Тогда значение коэффициента детерминации составляет …
a) 0,64
b) 0,8
c)
d)
________________________________________
Вопрос №5
________________________________________
Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.
a) сумма разности квадратов
b) квадрат разности
c) сумма квадратов разности
d) разность
________________________________________
Вопрос №6
________________________________________
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
a) бесконечно малой
b) отрицательной
c) нулевой
d) положительной
________________________________________
Вопрос №7
________________________________________
Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …
a) 0
b)
c) 1
d) -1
________________________________________
Вопрос №8
________________________________________
Пусть y – издержки производства, – объем продукции, – основные производственные фонды, – численность работников. Известно, что в уравнении дисперсии остатков пропорциональны квадрату численности работников .
После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид . Тогда параметр в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат …
a) на работника при увеличении производительности труда на единицу при неизменном уровне фондовооруженности труда
b) на единицу продукции при увеличении трудоемкости продукции на единицу при неизменном уровне фондоемкости продукции
c) на работника при увеличении фондовооруженности труда на единицу при неизменном уровне производительности труда
d) на единицу продукции при увеличении фондоемкости продукции на единицу при неизменном уровне трудоемкости продукции
________________________________________
Вопрос №9
________________________________________
Для регрессионной модели вида получена диаграмма
Такое графическое отображение называется …
a) коррелограммой
b) полем детерминации
c) полем корреляции
d) диаграммой детерминации
________________________________________
Вопрос №10
________________________________________
Известно, что доля остаточной регрессии в общей составила 0,19. Тогда значение коэффициента корреляции равно …
a) 0,9
b) 0,95
c) 0,19
d) 0,81
________________________________________
Вопрос №11
________________________________________
Если известно уравнение множественной регрессии построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …
a) 877,45
b) 766,67
c) 46
d) 50
________________________________________
Вопрос №12
________________________________________
Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов линейной модели
осуществляется путем последовательного сравнения отношений ( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …
a) нормальное
b) Стьюдента
c) Дарбина – Уотсона
d) Фишера
________________________________________
Вопрос №13
________________________________________
Нелинейное уравнение регрессии вида является _____ моделью ________ регрессии.
a) множественной … полиномиальной
b) линейной … множественной
c) полиномиальной … множественной
d) полиномиальной … парной
________________________________________
Вопрос №14
________________________________________
Степенной моделью не является регрессионная модель …
a)
b)
c)
d)
________________________________________
Вопрос №15
________________________________________
Для линеаризации нелинейной регрессионной модели используется …
a) замена переменных
b) логарифмирование
c) приведение уравнения к виду 1/y
d) потенцирование
________________________________________
Вопрос №16
________________________________________
По 20 регионам страны изучалась зависимость уровня безработицы y (%) от индекса потребительских цен x (% к предыдущему году) и построено уравнение в логарифмах исходных показателей: . Коэффициент корреляции между логарифмами исходных показателей составил . Коэффициент детерминации для модели в исходных показателях равен …
a)
b) 0,64
c)
d) 0,8
________________________________________
Вопрос №17
________________________________________
Выраженную положительную тенденцию содержит ряд …
a)
b)
c)
d)
________________________________________
Вопрос №18
________________________________________
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …
a) значимость тренда
b) качество модели временного ряда
c) тесноту линейной связи
d) тесноту нелинейной связи
________________________________________
Вопрос №19
________________________________________
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно …
a) 9,35
b) 6,51
c) 1,3
d) 10,65
________________________________________
Вопрос №20
________________________________________
Известно, что дисперсия временного ряда Y увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y является…
a) стационарным
b) сбалансированным
c) автокорреляционным
d) нестационарным
________________________________________
Вопрос №21
________________________________________
Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.
a) стандартизованных
b) нормальных
c) одновременных
d) рекурсивных
________________________________________
Вопрос №22
________________________________________
Установите соответствие между видом и классом эконометрических уравнений.
система одновременных уравнений
система рекурсивных уравнений
система независимых уравнений
система нормальных уравнений не приведен вид эконометрических уравнений
________________________________________
Вопрос №23
________________________________________
Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений:
Установите соответствие между обозначением и его наименованием:
эндогенная переменная
структурный коэффициент не приведено обозначение
лаговая переменная
эндогенная переменная
________________________________________
Вопрос №24
________________________________________
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
4 на основе коэффициентов приведенной формы модели получить теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части сверхидентифицированных уравнений
5 применить обычный метод наименьших квадратов, подставив вместо фактических значений эндогенных переменных, стоящих в правой части уравнения, рассчитанные теоретические значения, и получить структурные коэффициенты модели
3 для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты
1 для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении
2 преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели
________________________________________
Вопрос №25
________________________________________
Динамика показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций РФ в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Выявление структуры временного ряда возможно путем анализа значений …
a) остаточных величин
b) автокорреляционной функции
c) моментов (периодов) времени
d) параметров тренда
________________________________________
Вопрос №26
________________________________________
По обследованию 12 случайно выбранных семей характеристики показателей накоплений, дохода и имущества представлены в таблице.
Построена матрица парных коэффициентов корреляции
Для сравнительной оценки влияния факторов на результат используются такие показатели, как …
a) коэффициенты эластичности
b) стандартизированные коэффициенты регрессии
c) стандартные ошибки коэффициентов регрессии
d) коэффициенты регрессии в естественной форме
________________________________________
Вопрос №27
________________________________________
Динамика показателя среднего размера назначенных пенсий в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Значение среднего размера назначенных пенсий в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
________________________________________
Вопрос №28
________________________________________
Динамика показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций РФ в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
0,97640 не приведено соответствие
0,98673 Коэффициент автокорреляции третьего порядка
0,99860 Коэффициент автокорреляции второго порядка
0,99606 Коэффициент автокорреляции первого порядка
