[ММУ] Эконометрика (итоговый тест, вопросы, ответы)
ММУ. Эконометрика. Итоговый тест. Ответы на вопросы.
Для ММУ имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку (Евгений).
Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь
Выберите один ответ:
a. Большое количество наблюдений,
b. Достаточное количество объясняемых переменных,
c. Разбиение зависимых переменных на части.
d. Выборку ее наблюдений достаточно большого объема.
По данным таблицы коэффициент корреляции равен
Выберите один ответ:
a. 0,783.
b. 0,912;
c. 0,969;
d. 0,239;
При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
Выберите один ответ:
a. систематической ошибки
b. стандартной ошибки
c. ошибки II рода
d. ошибки I рода
Необходимо исследовать зависимость между результатами письменных вступительных и курсовых экзаменов по математике. Получены следующие данные о числе решенных задач на вступительных экзаменах X (задание – 10 задач) и курсовых экзаменах Y (задания – 7 задач) 12 студентов, а также распределение этих студентов по фактору «пол»: Тогда линейная регрессивная модель Y по X с использованием фиктивной переменной по фактору пол имеет вид
№ студента
Число решенных задач
Пол студента
№ студента
Число решенных задач
Пол студента
Муж
Жен
Выберите один ответ:
Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов
Выберите один ответ:
a. Сверхидентифицируемым
b. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым
c. Идентифицируемым
d. Неидентифицируемым
Коэффициент автокорреляции:
Выберите один ответ:
a. характеризует наличие случайной компоненты
b. характеризует наличие или отсутствие тенденции
c. характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
d. характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
Выберите один ответ:
a. Y=T*S+E
b. Y=T*S*E
c. любую другую модель
d. Y=T+S+E
Авторегрессионная модель первого порядка имеет вид
Выберите один ответ:
Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:
Выберите один ответ:
a. нет
b. только при использовании моделей скользящего среднего
c. да
d. только при использовании моделей авторегрессии
По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица Определите, чему равна при доверительной вероятности γ=0.95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при х :
Выберите один ответ:
a. 0,65
b. 0.71
c. 0,2
d. 0,13
При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2
по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда х2
увеличить на 1%, учитывая при этом, что :
Выберите один ответ:
a. – 0,101%
b. 0,101%
c. 0,404%
d. – 0,404%
Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:
Выберите один ответ:
a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений
b. одинаковую дисперсию для всех наблюдений
c. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений
d. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений
Для моделей с переменной структурой характерно следующее:
Выберите один ответ:
a. используется разная модель в разные моменты времени
b. в уравнение включены незначимые переменные
c. для каждой отдельной части совокупности рассчитывается отдельное уравнение регрессии
d. коэффициенты регрессии не являются постоянными
В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты):
Выберите один или несколько ответов:
a. быть некоррелированными
b. иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией
c. иметь экспоненциальный закон распределения
d. быть хаотично разбросанными
Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции . Какая доля вариации результативного показателя y (%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными х1 и х2 :
Выберите один ответ:
a. 29,4
b. 16,0
c. 70,6
d. 84,0
Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -
Выберите один ответ:
Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются
Выберите один ответ:
a. Объясняемыми переменными.
b. Пространственной выборкой,
c. Независимым наблюдением,
d. Случайными величинами,
На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека – оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
Выберите один ответ:
a. 3,50
b. 3,95
c. 4,06
d. 4,50
Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
Выберите один ответ:
a. количество наблюдений
b.
c. σ2(u)
d. s2(u)
Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид
Выберите один ответ:
С помощью обратной матрицы определяется
Выберите один ответ:
a. вектор в оценках параметров
b. дисперсия
c. ковариация компанентов вектора
d. вектор оценок параметров, дисперсия и ковариация его компанент
Модель оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели , если выполняется условие
Выберите один ответ:
Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона
Выберите один ответ:
a. уже
b. шире
c. правее расположена
d. левее расположена
Функция Кобба – Дугласа называется
Выберите один ответ:
a. производственной функцией
b. целевой функцией потребления
c. функцией спроса
d. функцией предложения
На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
Выберите один ответ:
a. 1,7
b. -0,8
c. 0,9
d. 0,7
При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии и . Можно ли при уровне значимости α=0,05 утверждать, что значимы коэффициенты регрессии:
Выберите один ответ:
a. оба незначимы
b. оба значимы
c.
d.
Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:
Выберите один ответ:
a. критерия Барлетта
b. критерия Бреуша – Пагана
c. теста Кохрейна – Оркатта
d. теста Дарбина – Уотсона
Фиктивными называют переменные:
Выберите один ответ:
a. переменные, которые ошибочно включены в уравнение
b. принимающие значения 0 или 1
c. принимающие только положительные значения
d. значения которых постоянно для всех наблюдений
