[ММУ] Эконометрика (итоговый тест, вопросы, ответы)

ММУ. Эконометрика. Итоговый тест. Ответы на вопросы.

Для ММУ имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку (Евгений).

Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь

Выберите один ответ:

a. Большое количество наблюдений,  

b. Достаточное количество объясняемых переменных,  

c. Разбиение зависимых переменных на части.  

d. Выборку ее наблюдений достаточно большого объема.  

По данным таблицы коэффициент корреляции равен

Выберите один ответ:

a. 0,783.  

b. 0,912;  

c. 0,969;  

d. 0,239;  

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

Выберите один ответ:

a. систематической ошибки  

b. стандартной ошибки  

c. ошибки II рода  

d. ошибки I рода  

Необходимо исследовать зависимость между результатами письменных вступительных и курсовых экзаменов по математике. Получены следующие данные о числе решенных задач на вступительных экзаменах X (задание – 10 задач) и курсовых экзаменах Y (задания – 7 задач) 12 студентов, а также распределение этих студентов по фактору «пол»: Тогда линейная регрессивная модель Y по X с использованием фиктивной переменной по фактору пол имеет вид

№ студента

Число решенных задач

Пол студента

№ студента

Число решенных задач

Пол студента

Муж

Жен

Выберите один ответ:

Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов

Выберите один ответ:

a. Сверхидентифицируемым  

b. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым  

c. Идентифицируемым  

d. Неидентифицируемым  

Коэффициент автокорреляции:

Выберите один ответ:

a. характеризует наличие случайной компоненты  

b. характеризует наличие или отсутствие тенденции  

c. характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда  

d. характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда  

Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:

Выберите один ответ:

a. Y=T*S+E  

b. Y=T*S*E  

c. любую другую модель  

d. Y=T+S+E  

Авторегрессионная модель первого порядка имеет вид

Выберите один ответ:

Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:

Выберите один ответ:

a. нет  

b. только при использовании моделей скользящего среднего  

c. да  

d. только при использовании моделей авторегрессии  

По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица Определите, чему равна при доверительной вероятности γ=0.95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при х :

Выберите один ответ:

a. 0,65  

b. 0.71  

c. 0,2  

d. 0,13  

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2

по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда х2

увеличить на 1%, учитывая при этом, что :

Выберите один ответ:

a. – 0,101%  

b. 0,101%  

c. 0,404%  

d. – 0,404%  

Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:

Выберите один ответ:

a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений  

b. одинаковую дисперсию для всех наблюдений  

c. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений  

d. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений  

Для моделей с переменной структурой характерно следующее:

Выберите один ответ:

a. используется разная модель в разные моменты времени  

b. в уравнение включены незначимые переменные  

c. для каждой отдельной части совокупности рассчитывается отдельное уравнение регрессии  

d. коэффициенты регрессии не являются постоянными  

В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты):

Выберите один или несколько ответов:

a. быть некоррелированными  

b. иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией  

c. иметь экспоненциальный закон распределения  

d. быть хаотично разбросанными  

Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции . Какая доля вариации результативного показателя y (%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными х1 и х2 :

Выберите один ответ:

a. 29,4  

b. 16,0  

c. 70,6  

d. 84,0  

Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -

Выберите один ответ:

Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются

Выберите один ответ:

a. Объясняемыми переменными.  

b. Пространственной выборкой,  

c. Независимым наблюдением,  

d. Случайными величинами,  

На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека – оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:

Выберите один ответ:

a. 3,50  

b. 3,95  

c. 4,06  

d. 4,50  

Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается

Выберите один ответ:

a. количество наблюдений  

b.

c. σ2(u)  

d. s2(u)  

Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид

Выберите один ответ:

С помощью обратной матрицы определяется

Выберите один ответ:

a. вектор в оценках параметров  

b. дисперсия  

c. ковариация компанентов вектора  

d. вектор оценок параметров, дисперсия и ковариация его компанент  

Модель оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели , если выполняется условие

Выберите один ответ:

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона

Выберите один ответ:

a. уже  

b. шире  

c. правее расположена  

d. левее расположена  

Функция Кобба – Дугласа называется

Выберите один ответ:

a. производственной функцией  

b. целевой функцией потребления  

c. функцией спроса  

d. функцией предложения  

На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:

Выберите один ответ:

a. 1,7  

b. -0,8  

c. 0,9  

d. 0,7  

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии и . Можно ли при уровне значимости α=0,05 утверждать, что значимы коэффициенты регрессии:

Выберите один ответ:

a. оба незначимы  

b. оба значимы  

c.

d.

Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:

Выберите один ответ:

a. критерия Барлетта  

b. критерия Бреуша – Пагана  

c. теста Кохрейна – Оркатта  

d. теста Дарбина – Уотсона  

Фиктивными называют переменные:

Выберите один ответ:

a. переменные, которые ошибочно включены в уравнение  

b. принимающие значения 0 или 1  

c. принимающие только положительные значения  

d. значения которых постоянно для всех наблюдений