Эконометрика.Обязательные задания МЭБИК (тест 36 вопросов)

Сдано на Хорошо.

Тест

1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула:

2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:

1)   анализа зависимостей

2)   решения системы уравнений

3)   опросов

4)   датчика случайных чисел

3. Тест Фишера является:

1)   двусторонним

2)   односторонним

3)   многосторонним

4)   многокритериальным

4. Выборочная корреляция является   оценкой теоретической

корреляции:

1)   точной

2)   состоятельной

3)   несмещенной

4)   случайной

5. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:

1)   нулю

2)   2/3

3)   единице

4)   / 

Фиктивная переменная взаимодействия - это переменных:

6.

фиктивных

1) произведениесреднее

2)   разность

3)   сумма

7.   МНК автоматически дает   для данной выборки значение

коэффициента детерминации R2:

1)   минимальное

2)   максимальное

3)   среднее

4)   средневзвешенное

8.   Для автокорреляции характерным является соотношение COV(ukui)   0:

1) > 2) <

3)   ≠

4)   =

9.   При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

1)   смещенной

2)   невозможной

3)   неэффективной

4)   равной   0

10.   Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном численаблюдений n составляет:

1)   n/m

2)   n-m

3)   n-m+1

4)   n-m-1

11.   Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия   переменных:

1)   не включенных в уравнение

2)   сезонных

3)   фиктивных

4)   циклических

12.   Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значенияу -   сумма квадратов отклонений:   

1)   объясняющая

2)   случайная

3)   необъясняющая

4)   общая

13.   При отрицательной автокорреляции DW:

1) = 0 2) < 2

3)   > 2

4)   > 1

14.   Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2)

количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, - критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

1)   1, 2, 3

2)   3

3)   1, 2

4)   2

15.   Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненнуюдисперсию в случае их коррелированности является   задачей:

1)   достаточно простой

2)   невыполнимой

3)   достаточно сложной

4)   первостепенной

16.   Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

1)   подвержена сезонным колебаниям

2)   имеет трендовую составляющую

3)   является качественной по своему характеру

4)   трудноизмерима

17.   Значение статистики DW находится между значениями:

1)   -3 и 3

2)   0 и 6

3)   -2 и 2

4)   0 и 4

18.   Наилучший способ устранения автокорреляции - установление

ответственного за неефактора и включение соответствующей   

переменной в регрессию:

1)   фиктивной

2)   объясняющей

3)   сезонной

4)   зависимой

19.   Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

1) 1 2) 0

3)   -1

4)   /

20.   Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что

случайный член примет какое-либо конкретное значение   

наблюдений:

1)   зависит   от числа

2)   зависит от времени проведения

3)   зависит от номера

4)   одинакова для всех

21.   Чем больше число наблюдений, тем   зона неопределенности для

критерия Дарбина-Уотсона:

1)   левее расположена

2)   уже

3)   шире

4)   неизменна

22.   Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают   при сменесезона:

1)   направление изменения, происходящего

2)   трендовые изменения

3)   изменение числа потребителей

4)   численную величину изменения, происходящего

23.   Фиктивная переменная - переменная, принимающая в каждом наблюдении:

1)   ряд значений от 0 до 1

2)   только отрицательные значения

3)   только два значения 0 или 1

4)   только положительные значения

24.   Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине   , где n - число наблюдений:

1)   n2

2)   n3

3)   n

4)   n4

25.   Параметры множественной регрессии pi , р2 ,...рм показывают   

соответствующих экономических факторов:

1)   степень влияния

2)   случайность

3)   уровень независимости

4)   непостоянство

26.   Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда   двухпеременных равна 1 или -1:

1)   выборочная корреляция

2)   разность

3)   сумма

4)   теоретическая корреляция

27.   К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором   (d1, d2 - нижняя и верхняя границы):

1)   DW > d2

2)   DW < d1

3)   d1< DW< d2

4)   DW = 0

28.   Если автокорреляция отсутствует, то DW ~

1) 1 2) -1 3) 2

4) 0

29.   Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

1)   подвержена сезонным колебаниям

2)   является качественной по своему характеру

3)   трудноизмерима

4)   имеет трендовую составляющую

30.   Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

1)   временной

2)   замещающей

3)   лаговой

4)   сезонной

31. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии   наблюдений:

1)   зависит от номера наблюдений

2)   зависит от числа

3)   зависит от времени проведения

4)   одинакова для всех

32.   Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо   факторов:

1)   непрерывных

2)   дискретных

3)   трудноизмеримых

4)   случайных

33.   При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

1)   остается неизменным

2)   уменьшается

3)   не уменьшается

4)   не увеличивается

34.   Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет   регрессией:

1)   долю дисперсии x, объясненную

2)   долю дисперсии у, объясненную

3)   долю дисперсии x, необъясненную

4)   долю дисперсии у, необъясненную

35.   Автокорреляция первого порядка - ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в   наблюдениях:

1)   нечетных

2)   последовательных

3)   k первых и k последних

4)   четных

36. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

1)   0 и 6

2)   -3 и 3

3)   0 и 4

4)   -2 и 2