Риск менеджмент

Задача #1 Рассчитайте уровень потерь в случае дефолта (LGD, в %) для клиента Иванова В.В., у которого открыта кредитная линия на сумму 500 000 руб., причем уровень утилизации кредита (доля выбранных средств) на настоящий момент составляет 50%. Ожидается, что в течение следующего года клиент увеличит свою задолженность на 20%. Аналитики оценили, что в случае дефолта экономические убытки по сделке составят 270 000 руб.з
Задача #2 Предположим, что процентная ставка (годовая) для доллара 0.58%; процентная ставка (годовая) для рубля 11% и текущий спот-курс 79.95 рублей за доллар. Каким должен быть форвардный курс доллара? Используйте концепцию Паритета процентных ставок для определения правильного ответа.
Задача #3 У предприятия Fring's оформлен кредит на 5 лет в размере 100,000 (100K) EUR с плавающей процентной ставкой (шестимесячный EURIBOR плюс 1%) и месячными выплатами. Fring's считает, что ставка EURIBOR в будущем увеличится, в результате чего возрастет и ежемесячный кредитный платеж. Fring's хочет хеджировать свой риск. Текущая cтавка шестимесячного EURIBOR составляет 3.2%. Банк Walter & White предлагает Fring's заключить процентный своп на 5 лет с фиксированной ставкой 3.5% годовых и периодичностью платежей 2 раза в год. Заключив сделку, Fring's по процентному свопу получит шестимесячный EURIBOR и заплатит 3.5% в год с расчетами за разницу процентных ставок раз в полгода. Рассчитайте общие процентные выплаты, которые будет совершать предприятие