Риск менеджмент

Задание: Рассчитайте ожидаемые потери.
Кредитный портфель компании составляет 100 млн. руб. Вероятность дефолта портфеля на горизонте одного года равна 0,5%.
Портфель имеет следующую структуру:
· на 20% он состоит из продуктов с определенным графиком и сроком погашения;
· оставшаяся часть портфеля – инвестиционный кредит. Объем текущей задолженности по нему может увеличиться – неиспользованная доля продуктового лимита составляет 120 млн. руб. Утвержденный коэффициент кредитной конверсии (CCF) составляет 50% . Временной стоимостью денег для данного примера можно пренебречь.
Оценка конечной суммы потерь при дефолте определяется с учетом вероятностей реализации трех сценариев пост-дефолтных событий: [1] списания задолженности (вероятность 35%), [2] ее реализации или судебного взыскания (вероятность 30%), и [3] «выздоровления» заемщика (вероятность 35%). В этих случаях уровень потерь при дефолте составит 100%, 60% и 20% соответственно.