Рынок ценных бумаг

Содержание задания:
1) сформировать портфель из акций 5 – 6 эмитентов, торгуемых в ПАО «Московская биржа». Перечень акций и их ценовые параметры представлены на официальном сайте ПАО «Московская биржа» (http://moex.com), официальном сайте компании ФИНАМ (http://finam.ru), на сайтах других компаний;
2) по историческим данным о ежедневных ценах выбранных акций за предыдущий год рассчитать однодневные и годовые ожидаемые доходности и риски (средние квадратические отклонения) каждой акции из портфеля;
3) используя модель Г. Марковица, определить оптимальную структуру созданного портфеля акций в системе координат «доходность – риск». Определить оптимальную структуру портфеля с ожидаемой доходностью не ниже 25 % годовых и минимальным риском (средним квадратическим отклонением в годовом исчислении). Транзакционные издержки и возможности «коротких» продаж не учитывать. Построить область (фронт) эффективных портфелей для акций выбранных эмитентов. Для решения задачи оптимизации рекомендуется использовать модели, представленные на сайте http://www.financetoys.com;
5) составить комплексный отчёт о выполненных работах в средах Word и Excel.