Выполнить задания

1) Выбрать любой фьючерсный контракт (желательно чтобы был временной лаг между сегодняшней датой и датой исполнения), рассчитать его справедливую цену (в качестве безрисковой взять цену по ОФЗ), сопоставить справедливую и фактическую цены контракта и сформулировать выводы о возможных причинах отклонений. К ответу прикрепить скрины на которых должны быть видны текущая спот цена базового актива и фьючерсного контракта. 

2)Сгруппировать факторы, влияющие на цену фьючерсного контракта и визуализировать результат в виде схемы. Указать наименования/характеристики групп

3)Реализовать а) спрэд медведя и спрэд быка или б) спрэд бабочку на реальном рынке. Для этого:

1) выбрать базисный актив(ы) и контракты на них с разными сроками, указать цены и сроки контрактов, базисный актив и размер спрэда

2) сформулировать Ваши ожидания относительно спрэда (рост или снижение) и привести аргументы, подтверждающие Вашу позицию

3) исходя из Ваших ожиданий указать стратегию (спрэд быка или спрэд медведя) и указать позиции по контрактам (купить/продать)

4) указать предполагаемые цены контрактов в будущем (если Вы правильно предсказали) и рассчитать планируемый финансовый результат

К ответу прикрепить скрины на которых должны быть видны текущие сцены фьючерсных контрактов. 

4)Выбрать опцион по которому есть сделки за сегодня и оценить возможность арбитража если открыть арбитражную позицию сегодня, а также указать действия арбитражера и финансовый результат (арбитражную прибыль). Процентную ставку по кредиту во внимание не принимаем

в ответе указать: название инструмента, базисный актив, цену исполнения, спот-цену базисного актива на сегодня, период до окончания контракта, лот, какой опцион Вы выбираете (колл или пут), вашу позицию (покупка или продажа) и размер опционной премии. прикрепить скрины со спот ценой базового актива на сегодня, сроком контракта, размером премии и страйком.

Просчитать финансовый результат при условии что на дату исполнения спот-цена базового актива будет равна страйку, если будет выше страйка(рассчитать 3 шага цены вверх) и ниже страйка (3 шага цены вниз) итого рассчитать финансовый результат для 7 цен

5)1.1 Определиться с Вашими ожиданиями относительно будущей динамики цен базисного актива и на основании этого выбрать опционную стратегию (стрэнгл, стрэп или стрип). Убедитесь, что по базисному активу имеются фактически заключенные сделки, чтобы отталкиваться от реалистичных значений премий

1.2 Рассчитать финансовый результат данной стратегии при различных колебаниях рынка и визуализировать его на графике. Прикрепить скрины, содержащие спот-цену базового актива, страйки и премии по поционам

1.3 Сформулировать выводы по работе, включающие в себя целевую аудиторию инвесторов, которым Вы рекомендуете данную стратегию и преимущества данной стратегии.

6)1.1 Определиться с Вашими ожиданиями относительно будущей динамики цен базисного актива и на основании этого выбрать опционную стратегию (спрэд быка или спрэд медведя). Убедитесь, что по базисному активу имеются фактически заключенные сделки, чтобы отталкиваться от реалистичных значений премий. прикрепить скрины содержащие спот-цену, страйки и премии по опционам.

 1.2 Рассчитать финансовый результат данной стратегии при различных колебаниях рынка и визуализировать его на графике.

 1.3 Сформулировать выводы по работе, включающие в себя целевую аудиторию инвесторов, которым Вы рекомендуете данную стратегию и преимущества данной стратегии.

7)Создать синтетический актив на базе "реальных" инструментов на рынке ПФИ, Указать страйки контрактов и размер опционных премий. Рассчитать финансовый результат инвестора при различной спот-цене базисного актива. Рассчитать финансовый результат при 7 спот-ценах исполнения контрактов (чтобы получался и положительный и отрицательный финансовый результат) Сравнить с аналогичным активом на рынке и прокомментировать что является более выгодным - приобрести синтетический или существующий актив на рынке ПФИ (т.е. тот на который делали синтетическую позицию). 

Все исходные данные должны быть подтверждены скринами. Финансовый результат инвестора при различных спот-ценах визуализировать на графике

8)Сопоставить рассмотренные на курсе стратегии как минимум по 10 критериям. Результаты оформить в форме таблицы