Портфель ценных бумаг

Предмет: Финансовые рынки
Нужно составить портфель ценных бумаг по 5 компаниям (на ваше усмотрение-желательно из разных отраслей)Направляю Пример домашнего творческого задания в архиве:
- 3 файла в рамках одной работы: ДТЗ_Часть1_портфель акций_ПРИМЕР; ДТЗ_Часть 2_Фунд.анализ_оценка ликв._ПРИМЕР; ДТЗ_Часть 3_Портфель_ПРИМЕР.
- ПРИМЕР1 _Portfolio – пример расчета оптимального портфеля
- ПРИМЕР2_Расчет рисков VaR – пример расчета рисков
Для упрощения работы с электронными таблицами, могу посоветовать примеры их использования на ресурсе: http://finzz.ru/metody-ocenki-riska-var-value-risk.html
Требования к работе содержатся в презентации: ДТЗ_портфель цб_требования.
Работа обязательно должна содержать фундаментальный анализ активов и одну из методик составления портфеля (по Марковицу или Шарпу, но лучше две). Бонусом к оценке портфеля будет наличие расчета риск-параметра VAR и оценка изменения доходности портфеля на временном горизонте 5-10 дней (на ваш выбор, но рекомендуемые риск-параметры указаны в требованиях).
Портфель составляется на базе котировок любого из рабочих дней с 5 по 9 декабря.