Задача по финансовой математике. Вариант №2

Задача (вариант №2)

Председатель правления хедж-фонда поручает Вам, как финансовому аналитику, руководствуясь исходными данными, представленными в табл. 1 и 2:

1.   Рассчитать меру риска каждой акции.

2.   Определить минимизирующие риск портфеля доли капитала, инвестированного в каждую акцию.

3.   Оценить ожидаемую доходность портфеля.

4.   Оценить меру риска портфеля.

5.   Представить результаты п.п. 1, 2, 3, 4 в виде таблицы.

6.   Разработать графическое решение п.п. 1, 2, 3, 4.

7.   Обосновать рекомендации об инвестициях в акции с точки зрения теоремы об эффективных множествах.