Расчет временных рядов

Необходимо прописать математическую часть работы на тему: "Прогнозирование финансовых временных рядов на много шагов вперед"

Сформулировать понятия сезонность, тренд, шум, дисперсия.

Требуется провести проверку на стационарность, автокорреляцию. Описать авторегрессию, метод скользящей средней и дифференцирование для достижения стационарности. Провести сравнение методов ARIMA(возможно SARIMA с использованием преобразования Бокса-Кокса, если считаете, что присутствует сезонность), ETS, TBATS. Возможно вы добавите что-то ещё на своё усмотрение.

Провести проверку с помощью MAE и MAPE.

Чтобы соответствовать теме, стоит провести расчеты для прогнозирования на 1, 5, 10 и 30 шагов