4 задания по Управлениям и рискам

Необходимо выполнить 4 задачи по Управлениям и рискам

Задание 1: Карта рисков

Составьте реестр и карту рисков (условного) личного бюджета (домашнего хозяйства) или организации, бизнеса: рыночные, кредитные, операционные, стратегические риски (укажите конкретно, в чем они состоят).

Оцените частоту (сколько раз в год) или вероятность наступления событий в году (по оси абсцисс) и степень воздействия этих событий (последствий) (по оси ординат).

Составьте последовательность основных этапов процесса риск-менеджмента для выделенных ранее рисков в соответствии

с ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство.

Проведите приоритизацию рисков (распределите риски по зонам: приоритетная «красная», «жёлтая», «зелёная» зоны)

Укажите примеры мероприятий по воздействию на риски (то есть модификации, «обработке» риска).

Задание 2: Волатильность

Найдите на сайте Мосбиржи значение индекса волатильности российского рынка RVI на момент времени выполнения задания и рассчитайте величину возможных потерь от вложений одного миллиона рублей в портфель, эквивалентный по структуре российскому фондовому рынку на стабильном рынке в предположении о нормальном распределении доходности: в 95% случаях за квартал, в 99% случаях за квартал, в 95% случаях за год, в 99% случаях за год. Проанализируйте расчет и сделайте выводы.

Задание 3: Расстояние до дефолта и лимит потерь

Риск-аппетит компании не допускает снижение кредитного рейтинга. Текущему грейду кредитного рейтинга соответствует расстояние до дефолта 2,6. Если оно упадет ниже 2,1, то - при прочих равных условиях - снизится грейд. Надо рассчитать соответствующий риск-аппетиту лимит на максимальный уровень допустимых потерь (в процентах от рыночной капитализации компании). Волатильность рыночной капитализации прогнозируется на уровне рынка акций РТС, то есть описывается значением The New Russian Volatility Index (RVI).

Задание 4: закон Бенфорда

Соберите временной ряд значений заинтересовавшего Вас показателя (укажите источник данных, значения и даты), проверьте, насколько близко распределение первых значащих цифр к закону Бенфорда расчетом среднего абсолютного отклонения (MAD) и оценкой его по критерию Марка Нигрини, выявите существенные отклонения, если они есть, и попробуйте объяснить их наличие или отсутствие.