22 января в 13:25 мск теория рисков и анализ риск

Примеров заданий нет. Будут вопросы письменно, но неизвестно какая практика будет на экзамене. То ли он говорил что практика будет очень простая, по типу нарисовать какой-либо график. Либо будут прям задачи. Но скорее всего первый вариант. 

Есть список вопросов, сейчас вам отправлю, и файлы с лекциями и несколькими задачами

1. Сущность, проявления и причины неопределенности

 2. Основные проблемы принятия решений в условиях неопреlеленности

 3. Риск: сущность, содержание и основные концепции

 4. Критерии классификации рисков в экономике

 5. Предпринимательские и непредпринимательские риски

 6. Отраслевые риски

 7. Региональные риски

 8. Страновые (суверенные) риски

 9. Глобальные риски

 10. Содержание и принципы управления рисками в экономических системах

 11. Система управления рисками: сущность, цели, задачи, этапы

 12. Принципы организации системы управления рисками

 13. Оценка рисков

 14. Идентификация рисков

 15. Анализ рисков: содержание и методы

 16. Оценивание рисков

 17. Обработка рисков

 18. Методы обработки риска (принятие риска)

 19. Методы обработки риска (уклонение от риска)

 20. Методы обработки риска (резервирование)

 21. Методы обработки риска (перераспределение риска)

 22. Методы обработки риска (снижение)

 23. Сущность финансового риска

 24. Кредитные риски

 25. Кредитные события

 26. Риски ликвидности

 27. Риски бизнес-событий

 28. Рыночные риски

 29. Процентные риски

 30. Фондовый риск

 31. Товарный риск

 32. Валютные риски

 33. Предпосылки статистического анализа финансовых рисков

 34. Показатели финансового риска

 35. Числовые характеристики случайных величин в анализе финансового риска

 36. Некогерентные меры риска: свойства и виды

 37. Когерентные меры риска: свойства и виды

 38. Концепции рыночной доходности и безрискового актива в анализе чувствительности

 39. Модель САРМ: предпосылки и вывод числовых характеристик доходности

 40. Сущность и числовые характеристики портфеля

 41. Диверсификация в управлении рисками на фондовом рынке

 42. Достижимое множество портфелей: сущность и свойства

 43. Эффективное множество портфелей: сущность и свойства

 44. Портфель глобального минимума риска

 45. Портфель минимального риска при фиксированной доходности

Сейчас отправлю лекции с примерами возможными. Но скорее всего практика будет заключаться в том, чтобы нарисовать какой-либо график

2 вопроса и 1 практическое задание