Анализ и прогноз волатильности на фондовых рынках разных стран

Предмет: Методы социально-экономического прогнозирования. Необходимо дописать курсовую работу (2.2 и заклбчение)
2.2 Анализ и прогнозирование реализованной волатильности
По аналогии со статьей
1-s2.0-S0927539824000598-main.pdf
Нужно будет рассчитать таблицы 2, 3 и 4.
По данным по пяти фондовым индексам S&P 500 (США), MOEX10 ("Индекс МосБиржи 10" - забери с финами дневные данные сама), NIKKEI 225 (Япония), FTSE100 (Великобритания) и золото. Интервал времени с января 2005 года до декабря 2024.
будем сравнивать прогностические способности пяти моделей:
HAR model + logHAR
Раздел 4.1.1 в статье 1-s2.0-S0927539824000598-main.pdf
HARQ model
SHAR
Раздел 4.1.3 в статье 1-s2.0-S0927539824000598-main.pdf
ARCH
с использованием средней ошибки прогноза (формула 14 в статье 1-s2.0-S0927539824000598-main.pdf)
Делаешь табличку по аналогии с таблицей 8 в статье 1-s2.0-S0927539824000598-main.pdf