Ценные бумаги и производные финансовые инструменты

Практическое задание 1

Тема. Облигации. Лекция 2.2. Облигации. Часть 2

Задание. Решить задачу:

   Инвестор решил 200 000 рублей направить на приобретение акций, а 300 000 рублей на покупку облигаций. В конце года стоимость приобретенных акций составила 230 000 рублей, а облигаций 260 000рублей. По акциям получен суммарный дивиденд равный 20 000 рублей, а процентные выплаты по облигациям составили 30 000 рублей (без реинвестирования).

Определить:

• Какова доходность портфеля акций?

• Какова доходность портфеля облигаций?

• Какова доходность суммарного портфеля?

Рекомендация по выполнению задания: результат выполнения письменного задания необходимо свести в таблицу, которая размещена в бланке выполнения задания 1.

Бланк выполнения задания 1

Наименование

Значение

Дисконтный доход акций

Дивидендный доход акций

Затраты на покупку акций

Доходность акций

Дисконтный доход облигаций

Купонный доход акций

Затраты на покупку облигаций

Доходность облигаций

Суммарный доход по акциям и облигациям

Затраты на покупку акций и облигаций

Доходность суммарного портфеля

Расчет в таблице показал, что доходность портфеля акций равна ___%, доходность портфеля облигаций равна _____%, доходность суммарного портфеля равна___%.

Практическое задание 2

Тема 3. Акции. Лекция 3.2. Акции. Часть 2

Задание. Решить задачу:

   АО выпустило 200 000 штук обыкновенных акций с номиналом 200 рублей, 1000 штук привилегированных акций с номиналом 1000 рублей. Фиксированная ставка дивиденда – 15 %. Прибыль АО после налогообложения 1 000 000 рублей, из которых 30 %, по решению общего собрания акционеров, было направлено на развитие производства. Определите ставку дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию.

Рекомендация по выполнению задания: результат выполнения письменного задания необходимо свести в таблицу, которая размещена в бланке выполнения задания 2.