Эконометрика, АРМА

Найти ряд ds
1)Воспользоваться технологией доллада ( вроде так) и провести тест адф( то есть проверять ряд без предположения, что это ряд первого порядка) ( то есть когда добавляются лаги, зависящие переменные в тестируемой регрессии)
Провести этот тест надо хотябы 1 раз вручную ( то есть строим регрессию, считаем статистику ( не в ручную) с помощью мнк и проводим тест дикки фуллера ( проводим кнопочно, но объясняем почему мы принимаем решение о стационарности или нестационарность ряда) тест дикки Фуллера проводим по технологии доллада , остальные кнопочно в гретл
Доказали что ряд нестационарный
2)Тогда по технологии бокса дженкинса
Для построения нестац ряда
Определяем порядок интегрирования ( строим первую разность, если первая разность стац, то порядок интегрирования =1, если первая разность нестационарна, то проверяем по технологии доллада ( кнопочно), строим вторую разность И так далее, если больше трёх бросьте этот ряд
3) после того как мы нашли этот стационарный ряд, берём по ряду вторую разность, строим модель Арма на этой разности и по этому же новому ряду делаем прогноз ( не по исходному, а уже по стационарному) , это будет прогноз динамики изменения ряда и уже по этому прогнозу строим прогноз изначального ( первого) ряда
Либо строим не Арма , а арима, указав порядок интегрирования, и тогда делается сразу же исходный