Генерация случ величин

То, что отмечено голубым - входные данные
У нас есть теоретическая ковариационная матрица (L1) и ковариационная матрица полученная после наших расчетов(L8)
Путем многократного моделирования случ величин показать, что оценки риска для теоретических данных и данных после расчета мало отличаются.
То есть для каждого года генерировать N( допустим 200) случ величин с заданными значениями ковариационной матрицы и определять вероятность попадания в зону при разных пороговых уровнях( 2σ, 3σ, то есть допустим вы смотрите пример n=10 k=1, для него x=31,984, следовательно пороговые значения - (31,984-2*σ; 31,984+2*σ) или (29,984; 33,984) и тд для каждого года)
Рассмотреть случаи n=10 при k=1,…,5 ( при k=6,…10 симметрично)
При n=20 при k=1,…,10 (при k=11,…,20 симметрично)