Решить 9 задач. Вариант 10.

Решить 9 задач.
Акции. 4. За прошедший год дивиденды на обыкновенные акции общества номиналом 1000 руб. выросли со 100 до 130 %, а их курс - со 105 до 110 %. Надо определить ожидаемый доход от покупки акции и ожидаемую доходность при ее последующей продаже через 3 года, если считать, что указанная тенденция в течение этого срока со-хранится, а доходы от дивидендов реинвестироваться не будут.
Облигации.
1. Определите, покупка, какой из облигаций наиболее предпочтитель-на инвестору с точки зрения получения дохода за первый год, если известно, что:
- облигация А со сроком обращения 1 год размещается с дисконтом
40 %;
- облигация В со сроком погашения через 3 года и купонной ставкой 50 % размещается по номиналу;
- облигация С погашается через 1 год и при купонной ставке 30 % имеет рыночную стоимость 80 %.
2. Определить целесообразность покупки облигации с номиналом
1000 руб. по цене 950 руб. По облигации выплачивается ежегодный купонный доход по ставке 8 %. Срок погашения облигации 3 года.
Учтите, что в банке по вкладу на 3 года выплачивается 10 % годо-
3. Облигация со сроком погашения 3 года, с годовым купонным доходом 80 % годовых продается с дисконтом 15 %. Какова ее доход-ность к погашению?
Векселя и сертификаты.
1. Номинал процентного векселя 100 тыс. руб., по векселю начисляет-ся 10 % годовых, период с момента начала начисления процентов до погашения бумаги равен 30 дням. Определите доходность операции для инвестора, если он купит вексель за 10 дней до погашения по цене 100200 руб.
2. Кондитерская фирма 15 января 1998 года передает на инкассо в свой банк вексель А на сумму 10000 руб. с датой платежа по нему 20 января 2016 г. и вексель Б на сумму 5000 руб. с датой платежа
16 марта 2016 г., попросив банк кредитовать ей общую сумму со средним сроком платежа. На какую сумму кредитует банк конди-терскую фирму и на какой срок?
4. Банк предлагает на выбор два сберегательных сертификата: первый номиналом 1000 руб. сроком на 1 месяц под 3 % в месяц; второй номиналом 5000 руб. на 6 месяцев под 12 % за полгода. Какой вклад выгоднее?
Фьючерсы и опционы.
1. Участник срочного рынка открыл длинную позицию по фьючерс-ному контракту на поставку 100 акций через 3 месяца по цене 30 руб. за акцию. Рассчитайте доходы (убытки) участника срочного рынка, если в момент исполнения контракта рыночная цена акции равна: а) 32 руб.; б) 30 руб.; в) 28 руб.
2. Спекулянт продал 200 тыс. баррелей нефти по мартовскому фью-черному контракту по 14,5 долл./баррель. Депозит составляет 2000 долларов за контракт, единица контракта - 1000 баррелей. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 14,35 долл.?