Задача 1. Определить риск портфеля, состоящего из недвижимости Х и...

Задача 1.
Определить риск портфеля, состоящего из недвижимости Х и недвижимости У, если удельный вес недвижимости Х в портфеле составляет 0,2, а недвижимости У, соответственно, 0,8. Риск недвижимости Х равен 10%, недвижимости У равен 10%, а ковариация между Х и У равна 100.
Задача 2.
Определить риск портфеля, состоящего из недвижимости Х и недвижимости У, если удельный вес недвижимости Х в портфеле составляет 0,5, а недвижимости У, соответственно, 0,5. Риск недвижимости Х равен 10%, ковариация между Х и У составляет 100, а коэффициент корреляции между Х и У равен 1.
Задача 3.
Определить риск портфеля, состоящего из недвижимости Х и недвижимости У, если удельный вес недвижимости Х в портфеле составляет 0,5, а недвижимости У, соответственно, 0,5. Риск недвижимости Х равен 10%, недвижимости У равен 10%, а
коэффициент корреляции, между Х и У, равен (-1).
Задача 1.
Портфель состоит из трех видов недвижимости: А, В и С.
Альфа актива А равна 1,5, альфа актива В равна 2,5, альфа актива С равна -1,0. Удельный вес актива А равен 0,4 вес актива В равен 0,2, вес актива С равен 0,4.
Определить альфу портфеля.
Задача 2.
Ставка без риска равна 7%, ожидаемая доходность рыночного портфеля равна 20%, риск рыночного портфеля равен 13%. Определить ожидаемую доходность портфеля, риск которого равен 15%.
Задача 3.
Ставка без риска равна 10%, ожидаемая доходность рынка 15%. Определить ожидаемую доходность актива с бетой равной 2.
Задача 1
Средняя ставка без риска за некоторый период равна 10%, средняя доходность первого портфеля - 18%, второго - 16%. Стандартное отклонение доходности первого портфеля составило 25%, второго - 10%. Определить коэффициенты Шарпа портфелей, если риск рыночного портфеля на линии CML равен 15%, а его доходность равна 17%.
Подтвердить решение задачи рисунком. Сделать вывод.