Задача по риск-менеджменту методом VAR

Используя метод оценки стоимости риска VaR, оценить риск открытой валютной позиции банка на период 34 дней с доверительным уровнем в 99%. Банк начинает операции на рынке USD/RUR и EUR/USD и хочет определить возможные убытки при максимальном размере каждой позиции $ 10000004. По статистическим данным о поведении курсов валют в прошлых периодах установлено, что значение асимметрии по ряду USD/RUR составило 0,45, по ряду EUR/USD 0,23; значение эксцесса соответственно 1,45 и 2,2. Значение волатильности (стандартного отклонения) по ряду USD/RUR получилось равным 0,01040, по ряду EUR/USD 0,07513. Корреляция между этими рядами составила -0,318.
Коэффициенты, соответствующие каждому из доверительных уровней, приведены в таблице:
Доверительный уровень,
% 90,0 95,0 97,5 99,0
коэффициент 1,28 1,65 1,96 2,33