Домашнее задание

1. Выбрать и отобразить финансовый ряд (это данные с ценой акций в промежуток времени. +-100)

2. Найти тренд

3. Проверить адекватность этого тренда через R^2

4. Проверить стационарность ряда через остатки (твои данные минус тренд). Для этого делишь список своих остатков на две части, для обоих вычисляешь мат ожидание (просто как среднее) и дисперсию. Если они совпадают, значит ряд стационарен (хотя как я поняла небольшая разница все же может быть)

5. Найти частные автокореляции

6. Построить авторегрессионные модели AR(1), AR(2), ARMA(1,1). Последняя вроде как по желанию, так как она сложная

7. Из полученных моделей выбрать лучшую по критериям BIC, AIC