Дельта нейтральная позиция при изменяемом количестве базового актива

Теория нейтральной позиции в том, что купили на споте 100 токенов, зашортили 100 токенов шортом. Любые изменения цены токена на нас теперь практически не влияют (на деле есть комиссии мекер-тейкер и не 100% идентичные цены входа в спот и шорт)
Но как быть, если количество спот позиции динамически меняется? Достаточно ли хеджировать ровно то количество токенов, которое есть сейчас, или нужно хеджировать немного другое количество токенов?
И еще нюанс, что обновлять количество шорта не выгодно сильно часто, потому что есть комиссии. Чаще раза в 10 минут точно не выгодно.
Пример ситуации:
динамический спот 10 токенов по цене 250$, всего 2500$.
шорт 10 токенов по цене ~250$, всего 2500$.
цена токена поднялась на 2%, на споте +1%, на шорте pnl -1%. Но количество спота уменьшилось на 1%. а что делать с шорт позицией? Ставить актуальное количество спота или что-то еще?