РАНХ МБА Методы оптимизации в управлении (дерево решений)

Известно, что отдел исследований и развития маленькой парфюмерной компании проводит исследования по средству, улуч¬шающему здоровье волос. Президент компании должен дать рекомен-дации инвесторам. Он имеет три возможности.
Продать новшество большой медицинской компании - это принесет $10 миллионов.
Провести полное тестирование и затем принимать решение. При этом будет упущено время и, по имеющимся данным, конкуренты также выйдут на рынок с товаром-заменителем. Программа тестирования при любых условиях будет стоить $5 млн. и в результате. По оценке экспертов:
имеется шанс 65%, что высокая предварительная оценка средства будет подтверждена, при этом фирма сможет получить $30 млн. дохода. Маркетинговые затраты составят $4 млн.
если средство получит среднюю оценку, фирма сможет получить только $8 млн. Маркетинговые затраты составят $1.5 млн.
если ожидаемый эффект не подтвердится (вероятность 15%) средство не будет выпущено на рынок.
Провести финансирование агрессивной маркетинговой программы и тестирование одновременно в надежде, что тестирование нового средства даст высокую или среднюю оценку. При этом, при тех же шансах на успех, из-за временного отсутствия конкурента по этой позиции: в случае “i” будет получено $60 млн., а в случае “ii” – $18 млн. Однако, если тестирование не подтвердит эффективности нового средства и оно не выйдет на рынок (случай “iii”), убытки, связанные с ударом по имиджу компании, оцениваются в 80 млн. Маркетинговые затраты независимо от результата тестирования составят $4 млн.
a. Постройте дерево решений и выберите оптимальное, с точки зрения максимума EMV, решение.
b. Изменится ли ваше решение, если учесть, что в случае понесения компанией убытков, она будет разорена?
¶