Технический анализ компании НЛМК

Выполняется с использованием сайта TradingView, либо в программах QUIK/ MetaStock/ MetaTrader. выбирает ся технический индикатор или несколько технических индикаторов, на основе которых будет создаваться торговая система. Также выбирается инструмент/ несколько инструментов из числа акций, торгуемых на российском рынке, на основе которых будет осуществляться оптимизация и тестирование торговой системы.

В первой части работы проводится оптимизация торговой системы (подбор оптимальных параметров индикаторов). Временной промежуток для оптимизации: с 01.01.2021 по 31.12.2022 гг. При выполнении работы с использованием сайта TradingView требуется ручной перебор как минимум 20 различных комбинаций параметров и, соответственно, поиск комбинации параметров, показывающих наибольшую доходность. При выполнении работы с использованием программ QUIK/MetaStock/MetaTrader требуется перебор не менее 40 комбинаций параметров в автоматическом режиме с использованием встроенных программных средств.

Во второй части работы проводится тестирование торговой системы с набором параметров, которые были признаны оптимальными при выполнении первой части работы. Временной промежуток для тестирования: с 01.01.2023 по 30.04.2024 гг.

Отчёт о выполнении домашнего задания состоит из введения, методологии построения торговой системы, практической части и вывода. Объем отчёта – 10-15 страниц машинописного текста 12 кегля с интервалом 1,5.

Во введении студентом указывается выбранный индикатор (индикаторы), инструменты для тестирования торговой системы и их характеристика, указывается используемое программное обеспечение.

В методологии построения торговой системы даётся обоснование и описание выбранных индикаторов для построения торговой системы, анализируются их сильные и слабые стороны, а также возможные области их применения и возможные ограничения. Здесь же исследуются особенности применения выбранных индикаторов на российском рынке. В данной части также приводится программный код, который использовался при оптимизации и тестировании торговой системы.

В практической части работы студент пошагово демонстрирует ход своей работы по оптимизации и тестированию торговой системы, приводит результаты оптимизации и тестирования, указывает дополнительные параметры торговой системы (количество успешных сделок, процент успешных сделок, максимальная просадка, коэффициент Шарпа и т.п.). Иллюстрация хода работы выполняется путем добавления в отчет скриншотов (снимков экрана) по каждому шагу выполнения.

В выводе результаты торговой системы сравниваются с результатами стратегии buy and hold (в случае отрицательного результата стратегии buy and hold – с уровнем инфляции), делается вывод о применимости торговой системы, возможных её дальнейших улучшениях. Также делается вывод об эффективности построенной торговой системы с точки зрения соотношения риска и доходности на основе коэффициента Шарпа. По итогам выполнения задания готовится подробная презентация с необходимыми скриншотами из TradingView/ QUIK/ MetaStock/ MetaTrader, иллюстрирующая проведенную работу и содержащая выводы. По выполнению практического задания могут быть заданы вопросы.