1721 Финансовое прогнозирование

Выполнить два задания

1) Провести ретроспективный анализ процентной/рыночных цен акций российских публичных компаний (на выбор магистранта). Какие факторы оказали влияние на существенные колебания исследуемых показателей? Выразить тенденцию математическим уравнением и объяснить смысл полученных параметров. Экстраполируя выявленную тенденцию, т.е. предполагая, что выявленная закономерность сохраниться рассчитайте прогнозное значение на 1.12.2020, сравните с фактическими данными. Сделайте выводы.

Данные не должны повторяться. Обучающиеся самостоятельно выбирают и обосновывают период ретроспективных данных и период, на который будет разработан прогноз. характеризуют прогнозный фон в выбранном периоде

2) Исследовать, как влияют выбранные макроэкономические факторы (например, инфляция, ключевая ставка, курс рубля и др.) и микроэкономические факторы (объем финансовых вложений, объем инвестиций в основной капитал и др) на показатели выбранных обучающимися компаний (Div, P/E, рыночная капитализация эмитента). Примените пошаговую регрессию. Постройте эконометрическую модель, интерпретируйте параметры модели, сформулируйте возможности модели для прогнозирования. Использовать построенную многофакторную модель для прогнозирования экзогенной переменной.

Источники данных

http://sophist.hse.ru/ 

http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml 

https://www.imf.org/en/Publications 

https://data.imf.org/?sk=4c514d48-b6ba-49ed-8ab9-52b0c1a0179b 

https://data.oecd.org/

https://bo.nalog.ru/?ysclid=lmxj1b2nek322244271