Короткий проект с расчётами

Короткий проект с расчётами. Достаточно несколько страниц!
Обязательны расчёты и выводы.
Проект должен быть оформлен для отправки преподавателю на почту. В формате Word или презентация.
Цитирую задание к проекту:
Необходимо построить эффективную границу с несколькими рискованными активами.
Как нам найти границу средней дисперсии, когда имеется большое количество рискованных активов N? В отличие от случая с двумя рискованными активами, теперь количество комбинаций, которые можно создать, бесчисленно.
Чтобы построить эффективную границу, нам нужно найти два портфеля, которые, как мы знаем, находятся на границе:
1. портфель с глобальной минимальной дисперсией (GMV) — портфель с минимальной дисперсией всех возможных комбинаций
2. портфель с эффективной средней дисперсией (MVE) - портфель, который является оптимальным рисковым портфелем на границе с максимальным коэффициентом Шарпа.
Как только мы найдем эти два портфеля, мы вернемся в мир двух рискованных активов и сможем построить границу средней дисперсии, изменяя веса этих двух портфелей, чтобы проследить границу.
Задание:
Выберите 5 рискованных активов
1. Рассчитайте для каждого актива значения риска и доходности (1 балл (присваивается, если по всем 5 активам корректно подсчитаны))
2. Постройте ковариационную матрицу (1 балл)
3. Используя Excel Solver, определите
a. веса активов
b. ожидаемую доходность
c. станлартное отклонение
d. коэффициент Шарпа
портфеля с глобальной минимальной дисперсией (2 балла)
4. Используя Excel Solver, определите
a. веса активов
b. ожидаемую доходность
c. станлартное отклонение
d. коэффициент Шарпа
эффективного портфеля со средней дисперсией (2 балла)
5. Найдите ковариацию (и корреляцию) между этими двумя портфелями дисперсией (2 балла)
6. Постройте границу средней дисперсии, варьируя веса портфелей GMV и MVE и вычисляя ожидаемую доходность и волатильность для каждой комбинации (4 балла)