Расчетная работа

Расчетная работа

«Особенности оценки портфельных инвестиций»

по дисциплине «Финансы»

В задании представлены цены акций А и Б на последний день каждого из шести последовательных месяцев.

Подсчитайте фактическую доходность этих акций и оцените рискованность вложений в них с помощью расчета дисперсии и стандартного отклонения.

Предположите, что Вы обладаете портфелем, состоящим на 50% из акций А и 50% из акций Б, при этом структура портфеля балансируется в конце каждого месяца. Рассчитайте доходность портфеля в каждом периоде и его рискованность в целом за 6 месяцев.

Составьте другой портфель, состоящий на 70% из акций А и 30% из акций Б. Также оцените его доходность и рискованность.

Сделайте выводы. Какой портфель Вы предпочтете иметь и почему?

Акция Акция

А Б

10,15 201,15

11,55 195,35

12,15 240,25

13,25 241,15

14,15 310,25

15,25 390,15