Расчетная работа по финансам

Расчетная работа

«Особенности оценки портфельных инвестиций»

по дисциплине «Финансы»

В задании представлены цены акций А и Б на последний день каждого из шести последовательных месяцев.

Подсчитайте фактическую доходность этих акций и оцените рискованность вложений в них с помощью расчета дисперсии и стандартного отклонения.

Предположите, что Вы обладаете портфелем, состоящим на 50% из акций А и 50% из акций Б, при этом структура портфеля балансируется в конце каждого месяца. Рассчитайте доходность портфеля в каждом периоде и его рискованность в целом за 6 месяцев.

Составьте другой портфель, состоящий на 70% из акций А и 30% из акций Б. Также оцените его доходность и рискованность.

Сделайте выводы. Какой портфель Вы предпочтете иметь и почему?

3-02

Акция Акция 

А Б 

1 120,00 60,75 

2 135,00 58,25 

3 145,00 70,35 

3 159,00 80,50 

5 169,00 120,25 

6 181,00 132,85