Инвестиции проверочная работа

Надо сделать проверочную работу заполнив таблицы в Excel. Файл во вложении, который заполняем

Задание 1

Вопрос 1 Инвестор планирует составить портфель из облигаций, который должен приносить доход в размере 350 000 каждый апрель, май и июнь. Ему необходимо обеспечить поступление этих средств на максимально возможный срок от даты принятия решения

Вопрос 2 Какую сумму необходимо вложить в портфель из вопроса 1, как изменятся вложенния в каждую бумагу и капитала целиком без учета полученных купонов, если инвестор дождется погашения всех бумаг, входящих в портфель? Результаты занести в Таблицу 2. Считать, что инвестор приобретет бумаги без учета НКД

Вопрос 3 Какова будет дюрация, модифицированная дюрация и выпуклость получившегося портфеля на 30.11.2021 и как может изменится его стоимость в процентах и рублях, если в этот же день процентные ставки упадут на 1,5 процентных пункта? Результат запишите в таблицу 3.

Задание 2

Вопрос 1 Инвестор планирует составить портфель на основании одного из коэффициентов - БЕТА, ШАРП, ТРЕЙНОР, АЛФА ДЖЕНСЕНА. Для этого из таблицы на листе DATA_ALL ему необходимо выбрать все активы и известные значения у которых тип аллокации (ALOCATION TYPE) имеет значение акции (STOCK), и расчитать все указанные коэффициенты по отношению к Фонду SBMX, так как он является классическим индексным фондом. Значение корреляций активов к SBMX он может взять на листе CORR, а безрисковую ставку на сайте ЦБ РФ - "Значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций" по состоянию на 30.11.2021 сроком 1 год. Ответ поместить в таблицу 1, ставку без риска в таблицу 2

Вопрос 2 После расчетов в вопросе 1 инвестор решил, что лучшим для него будет портфель, который будет иметь максимальное значение коэффициента ШАРПА. При этом он не может открывать короткие позиции по бумагам, а также использовать заемные средства - плечо. В качестве дополнительных ограничений он решил установить следующие критерии: в индексный фонд он должен вложить не менее 40% собственного капитала, в отдельные акции он не может вложить более 5%, а в другие фонды акций не менее 10%, но не более 15%. Надите все коэффциенты для получившегося портфеля и запишите их в таблицу 3. В таблицу 4 занести веса каждого актива. Занчение весов ничтожно малые считать равным 0.

Задание 3

Вопрос 1

Инвестор посчитав параметры портфеля из задания два, решил расчитать, какова будет волатильность полученного портфеля. Для этого он может воспользоваться данными по ковариации активов на листе COVV, и весами которые он получил в задание 2. Результат портфеля занести в таблицу 1.

Вопрос 2

Пройдя риск-профилирование, он получил результат, при котором ему предлагалось инвестировать на срок 10 лет. При этом в акции и фонды акций он должен был вложить 45% своего капитала, в фонды облигаций 45%, и в золото 10%. Посмотрев в активы, которые ему доступны для инвестиций на листе DATA_ALL, он увидел, что там есть фонд золота FXGD и несколько фондов облигаций. Он решил что портфель акций он оставит тот, который у него получился в задании 2, только он уменьшит долю каждого актива с аллокацией на акции в соответсвии с риск-профилем. Золото он возьмет столько, сколько предложено методикой. В фонд государствнных облигаций SBGB разместит 20%. А дальше он проведет оптимизацию среди оставшихся фондов облигаций таким образом, что максимально снизить волатильность портфеля, но при этом их общая доля не должна превысить 25%. Занесите параметры получившегося портфеля в Таблицу 2. А веса активов в Таблицу 3.

Вопрос 3

Риск профиль предполагал, что инвестиции должны быть сделаны на 10 лет. Инвестор решил оценить параметры портфеля из второго вопроса в данном задании на 10 летнем горизонте. А также посчитать, какой он получить прирост капитала, если составит иммунизированный портфель из двух облишаций ОФЗ которые есть на листе BONDS_DATA. Результат портфеля записать в таблицу 4. Параметры иммунизированного портфеля облигаций в Таблицу 5.

Вопрос 4

Ивестор решил, что по итогам 10 лет его волатильность не должна превышать 15% , поэтому добавил в свой портфель безрисковый актив в виде иммунизированного портфеля ОФЗ из предыдущего вопроса. Результат портфеля отразить в Таблице 6 на 10ти летней горизонт.