Рассматривается рынок капитала с двумя рисковыми ценными бумагами. На рынке ожидается реализация трех возможных ситуаций с вероятностями 0.55, 0.3, 0.15
Предполагается, что доходы от первой ценной бумаги в зависимости от ситуации составят величины - 104 тыс. руб., 118 тыс. руб. и 112 тыс. руб., а доходы от второй - 128 тыс. руб., 102 тыс. руб. и 108 тыс. руб. Цены обеих бумаг составляет 100. тыс. руб
Известно, что в рыночном портфеле первая ценная бумага занимает долю 2/3
Безрисковая ставка процента составляет 10
Инициализируется новы
инвестиционный проект с ценной бумагой, ожидаемые доходы от которой в зависимости от ситуации оценивается соответственно величинами - 125 тыс. руб., 122 тыс. руб. и 118 тыс. руб. Предлагаемая цена реализации новой бумаги составляет 100 тыс. руб. Рассчитайте ожидаемую доходность рыночного портфеля и его дисперсию
Оцените рыночную стоимость бумаги инвестиционного проекта и сравните его с предлагаемой ценой
Вычислите ожидаемую доходность и «бета» парамет
систематического риска для инвестиционного проекта.