Решить задачу:
Текущий курс доллара равен 75р. Покупка доллара с поставкой через три месяца оценивается фьючерсным рынком также в 75р. Процент по рублевым вкладам составляет 4% годовых, по долларовым - 1% годовых. Процент по рублевому кредиту равен 12% годовых, по долларовому - 8% годовых. Найдите интервал, в котором будет варьироваться действительная стоимость фьючерса. Верно ли оценен фьючерс биржей? Если нет, покажите, как получить арбитражную прибыль. При построении арбитражной стратегии учитывайте, что в портфеле инвестора есть доллары, и ему не приходится брать кредит для приобретения доллара с целью его мгновенной продажи. Возможно ли построение арбитражной стратегии при условии котировки фьючерса по цене 76 р. за доллар?
Гарантия на работу | 1 год |
Средний балл | 4.96 |
Стоимость | Назначаете сами |
Эксперт | Выбираете сами |
Уникальность работы | от 70% |