Задание по эконометрическому моделированию

ЗАДАНИЕ 1.

Открыть встроенную в GRETL (для установки http://gretl.sourceforge.net/) базу данных в формате gretl.

Появится база данных fedstl.

Выберите данные в соответствии со своим вариантом

Для того, чтобы они появились на главном окне - нажмите + в верхнем левом углу базы данных.

Мой вариант: ipcongd

Построить модель временного ряда ARIMA в соответствии с указанным вариантом.

Представить отчет по схеме.

Построить график временного ряда и коррелограммы.

Выбрать параметры АRIMA и описать почему. Построить модель.

Вывести на экран график кореллограммы остатков. Пояснить - в чем особенность и почему надо изменить параметры модели или почему это делать не надо.

Построить график наблюдаемых и расчетных значений.

Построить прогноз на 12 месяцев или на 5 лет (в зависимости от данных).

Проверить тест на нормальность остатков.

Сформулировать выводы о правильности прогнозного значения модели.

Если модель не соответствует данным - применить тест Бокса-Дженкинса и построить заново адекватную модель.

Если модель неадекватна данным - она не засчитывается как решение.

[Ссылка]

gretl

http://gretl.sourceforge.net/