BANKING REGULATION

1) (Слайд 8 лекции) Показатель RWA (risk-weighted assets) – риск-взвешенные активы.
2) (слайд 10 лекции) Найти показатели достаточности капитала банка за два исследуемых года. и сравнить их с требуемыми Базелем 3 значениями.
Basel III guidelines specify a minimum Common Equity Tier 1 capital of 4.5% of RWA, minimum total Tier 1 capital of 6% of RWA, and minimum total capital of 8% of RWA.
Для российских банков – это нормативы базового капитала (Common Equity Tier 1) – норматив Н 1.1, основного капитала (total Tier 1 capital) – норматив Н 1.2, общего капитала (total capital) – норматив Н 1.0.
3) (слайд 15). Пример таблиц (1-2), которые банк раскрывает для оценки кредитного анализа кредитов (ссудной задолженности). Это находится в примечаниях к отчетности (notes).
4) (слайд 17) Найти и привести 1) информацию о резервах на возможные потери (Allowance for loan losses) в балансе банка (или из примечаний (Notes) к отчетности, т.к. в балансе банка может был указана амортизируемая стоимость кредитов, а также 2) информацию о созданных резервах на возможные потери в течение года (изменении резервов) в отчете о финансовых результатах (provision for loan losses).